METODI QUANTITATIVI PER I MERCATI FINANZIARI Modulo 1

Presentazione sul tema: "METODI QUANTITATIVI PER I MERCATI FINANZIARI Modulo 1"— Transcript della presentazione:

1 METODI QUANTITATIVI PER I MERCATI FINANZIARI Modulo 1
Prima lezione 2012/2013 Giorgio GOZZI

2 INFORMAZIONI GENERALI
Struttura delle lezioni Lunedì – aula K2(teoria + esercizi) Martedì – aula K2(teoria+ esrecizi) Mercoledì – aula AR2(teoria) Ricevimento studenti Lunedì 9-11 Martedì 14-16 Disponibile in altri orari per "fuori sede" e lavoratori (appuntamento Prima lezione 2012/2013

3 FREQUENZA DELLE LEZIONI: REGOLE GENERALI
Non chiedo firme di frequenza. Chi non è interessato può: a) stare a letto b) andare al parco c) andare al bar Ciò nonostante, si può prendere 30 e lode ugualmente. Non parlare/fare confusione – 3 INVITI a) Chi infastidisce verrà “invitato” a lasciare l’aula per fare posto a chi è interessato. b) Chi viene “invitato” ad uscire dell’aula perde punti in sede d’esame. c) Se avete dubbi o quesiti siete invitati ad interrompere e chiedere. Cellulari SPENTI Prima lezione 2012/2013

4 PROGRAMMA DEL CORSO A GRANDI LINEE
1. I rendimenti finanziari: proprietà formali e caratteristiche empiriche delle serie storiche di finanziarie 2. Variabili casuali continue elementari e trasformazioni. 3. Correlazione tra rendimenti e relativi test. Processi autoregressivi. 4. Modelli per analisi dei prezzi: individuazione dei trend con medie mobili . Prima lezione 2012/2013

5 MATERIALE DIDATTICO Slides presso l'ufficio fotocopie
LIBRI Per approfondimenti Prima lezione 2012/2013

6 MODALITÀ DI ACCERTAMENTO-1
L'esame è in forma scritta. Non è prevista alcuna forma di esame orale e NON ci saranno eccezioni. L'esame consiste in uno scritto diviso in due parti (una per il modulo del prof. Gozzi, una per il modulo della prof.sa De Donno). Prima lezione 2012/2013

7 MODALITÀ DI ACCERTAMENTO -2
Ciascuna delle due parti si compone di due domande, delle quali una è un problema (simile a quelli visti in aula) e l’altra una domanda “aperta” di teoria. Ciascuna delle due parti dello scritto sarà valutata in trentesimi; il voto finale sarà la media dei due voti (arrotondata per eccesso). Per superare lo scritto occorrerà riportare un voto maggiore o uguale a 10 in ciascuna delle due parti e una media maggiore o uguale a 18. Prima lezione 2012/2013

8 MODALITÀ DI ACCERTAMENTO-3
La durata complessiva della prova sarà di 90 minuti. Sarà consentito l'uso della calcolatrice tascabile, ma non sarà consentito consultare alcun tipo di materiale. Per sostenere l'esame è necessario presentarsi con un documento d'identità (preferibilmente il libretto universitario). Prima lezione 2012/2013

9 DOMANDE RICORRENTI D: Posso tornare a fare l’esame se ho preso 18? R: Si, ma una volta tornato il 18 non vale più (nemmeno se ci si ritira). Inoltre, si può rifiutare il voto una sola volta. ESEMPIO: Marco Rossi prende 22/30 il 17/06/08, ritorna il 2/07/08 ed è bocciato. Deve rifare l’esame (ad esempio il 10/09/08) e qualunque sia il voto “positivo” (ad es. 18/30) questo è DEFINITIVO. Prima lezione 2012/2013

10 DOMANDE RICORRENTI D: Come si verbalizza il mio voto? R: La verbalizzazione avviene online. La prof.ssa De Donno inserirà voti e verrete avvisati via mail. Se non fate NULLA il voto è verbalizzato in segreteria studenti 1 settimana (circa) dopo l’uscita degli esiti. Prima lezione 2012/2013

11 DOMANDE RICORRENTI D: Non riesco ad iscrivermi all’esame. Cosa faccio? R: Contattate la presidenza che vi darà lumi. Vi consiglio di iscrivervi “per tempo”. In ultimissima istanza mandatemi una NB: Sapere quante persone ci sono all’esame serve per avere aule di capienza adeguata. NB2: Per verbalizzare l’esame OCCORRE essere iscritti Prima lezione 2012/2013

12 DOMANDE RICORRENTI D: Mi presento all’esame. Pensavo di essere iscritto ma non sono nell’elenco degli iscritti. Cosa faccio? R: Regola generale: chi non è iscritto non può sostenere l’esame. Vedere il primo lucido per ricordare: Nome del corso Nome del docente Prima lezione 2012/2013

13 http://economia.unipr.it/docenti/home.asp?id=43 giorgio.gozzi@unipr.it
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14 BELLIA M., Introduzione a GRETL, Universita Ca' Foscari, Venezia 2012
Letture consigliate Dispensa di introduzione a Gretl preparata per gli studenti di Econometria - CLED - A.A. 2009/2010Chiara Monfardini Alessia Russo BELLIA M., Introduzione a GRETL, Universita Ca' Foscari, Venezia 2012 30/03/2012 (PDF) L. C. ADKINS, Using Gretl for Principles of Econometrics, 3rd Edition. Version 1.311, ( Prima lezione 2012/2013 presentazione a.a. 2005/06

15 Accesso A gretl Prima lezione 2012/2013 Accesso alle gretl sono disponibili presso il sito web: che fornisce istruzioni su come scaricare il programma e i manuali di riferimento

16 Caratteristiche di gretl
Prima lezione 2012/2013 Migliore di tutti è gratis! - la filosofia open source - Sei libero di scaricare e utilizzare gretl - Siete invitati a contribuire con ulteriori caratteristiche al progetto gretl

17 Gretl: introduzione e installazione
Gretl e un programma che consente di effettuare analisi statistiche ed econometriche. Si basa su un ambiente a finestre e menu, ed ha un linguaggio di programmazione proprietario che permette di costruire e salvare programmi complessi che utilizzano sequenze di singoli comandi. Prima lezione 2012/2013

18 Gretl: introduzione e installazione
ALCUNE CARATTERISTICHE Open source User Friendly MultiPiattaforma (Windows, MacOS, Linux) Sofisticato Internazionale (disponibile in molte lingue tra cui l'Italiano) L'installazione e molto semplice. Il sito web di riferimento è: ml. da cui e possibile scaricare l'installer per le varie versioni di SO, oltre ad una guida e ad alcuni files di esempio Prima lezione 2012/2013

19 Gretl per Windows: installazione
Scaricare e scompattate il pacchetto di installazione. Verificare di aver effettuato il login con i privilegi di amministratore e scegliere la versione autoinstallante. Scegliere la lingua, la directory e proseguire nel processo di di installazione. Dopo pochi istanti il programma e pronto per essere utilizzato. Prima lezione 2012/2013

20 Gretl per MacOS: installazione
La versione per Mac richiede alcuni step preliminari, ben spiegati nel sito web di riferimento: Va vericato che sia installato il sistema X11 e vanno installate anche alcune librerie di supporto GTK. Prima lezione 2012/2013

21 GRETL Prima lezione 2012/2013

22 Gretl: creazione di un dataset
Prima lezione 2012/2013

23 Gretl: creazione di un dataset
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24 Gretl: creazione di un dataset
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25 Gretl: importazione di dati
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26 Esempio: importazione del le Serie sim.xls
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27 Esempio: importazione di le generici
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28 Esempio: importazione di file generici
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29 Esempio: importazione di le generici
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30 Label oggetti Prima lezione 2012/2013

31 Oggetti Prima lezione 2012/2013

32 Analisi Serie Storiche
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33 Trasformazioni Prima lezione 2012/2013

34 Alcuni esempi di trasformazioni
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35 Analisi su gruppi di serie
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36 Analisi su gruppi di serie
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37 Analisi su gruppi di serie
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38 Finestra Icone Prima lezione 2012/2013