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Economia dei mercati monetari e finanziari B Gabriele Guggiola Università degli Studi dellInsubria V - VI - Strumenti finanziari - Swap e options
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Contenuti Swaps: definizione e funzionamento Tipologie più comuni di swaps Options
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Swaps: definizione e funzionamento Definizione Uno swap consiste in un nozionale N ed una sequenza di scambi (X 1,Y 1 ), (X 2,Y 2 ), …., (X n,Y n ) dove n rappresenta il numero di scambi previsti e NX 1 il pagamento effettuato in corrispondenza dello scambio i in cambio di NY i Definizione di nozionale Pagamenti collaterali e valore dello swap Rischiosità degli swap Caratteristica over the counter degli swap
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Tipologie più comuni di swaps Struttura Plain vanilla interest rate swap Roaller coaster swap Basis rate swap Forward rate swap Zero coupon swap Sottostante Commodity swap Total return swap Credit default swap
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Options Lopzione conferisce allacquirente il diritto di comprare o vendere un titolo a determinate condizioni Long e short position nel campo delle options Options americane ed europee I mercati delle options Payoff da posizioni short e long
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