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RISCHI E REDDITIVITA DELLE BANCHE Edoardo Dal Cortivo Arianna Rigo Elena Saccilotto.

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Presentazione sul tema: "RISCHI E REDDITIVITA DELLE BANCHE Edoardo Dal Cortivo Arianna Rigo Elena Saccilotto."— Transcript della presentazione:

1 RISCHI E REDDITIVITA DELLE BANCHE Edoardo Dal Cortivo Arianna Rigo Elena Saccilotto

2 Crisi finanziaria Recessione Dissesto Lehman Brothers GROSSE PERDITE NEI GRANDI GRUPPI BANCARI INTERNAZIONALI PARZIALE BLOCCO DEI MERCATI INTERBANCARI INTERVENTI GOVERNATIVI CALO ATTIVITA PRODUTTIVA CONTRAZIONE MERCATO DEI CAPITALI INTRODUZIONE

3 REAZIONE DEL MONDO BANCARIO RESTRIZIONE NELLA CONCESSIONE DI CREDITO NON DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI RIDUZIONE DELLA RACCOLTA ALLINGROSSO PRIVILEGIANDO QUELLA AL DETTAGLIO IN QUANTO PIU STABILE

4 RACCOLTA E GESTIONE DELLA LIQUIDITA VARIAZIONE Raccolta complessiva ( %) 11.3%4.7%- 6.6% Passività interbancarie sullestero (%) 27%23%- 4% Operazioni di cartolarizzazione Depositi da clientela residente (%) 4.9%7.3%+ 2.4%

5 EFFETTI REGISTRATI RIDUZIONE DI PASSIVITA INTERBANCARIE SULLESTERO E DEI DEPOSITI DA CLIENTELA PER LAUMENTO DI PERCEZIONE DEL RISCHIO RIDUZIONE DEGLI SCAMBI SUL MERCATO INTERBANCARIO E INCREMENTO DEI DIFFERENZIALI TRA TASSI INTERBANCARI E DI RIFERIMENTO DELLE AUTORITA MONETARIE AUMENTO DELLE CARTOLARIZZAZIONI IN QUANTO FORMA PREFERITA PER LA CESSIONE CREDITO

6 LE ATTIVITA

7 CAUSE DI DECLINO INASPRIMENTO DELLE CONDIZIONI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AUMENTO DELLA RISCHIOSITÀ DELLA CLIENTELA DIFFICOLTÀ REPERIMENTO FONDI SU MERCATI ALLINGROSSO AUMENTO COSTO DELLA RACCOLTA VINCOLI DI BILANCIO

8 I RISCHI RISCHIO DI CREDITO E LA QUALITA DEGLI ATTIVI

9 SOFFERENZE RETTIFICATE STIMA DELLA PROBABILITA DI INGRESSO IN SOFFERENZA DELLE IMPRESE ENTRO UN ANNO Banca di Italia usa indicatori di bilancio e di tensione finanziaria calcolati sulla base delle informazioni della Centrale dei rischi e dei bilanci delle imprese Esposizione complessiva per cassa di un affidato verso il sistema finanziario, quando questi viene segnalato alla Centrale dei rischi: in sofferenza dallunico intermediario che ha erogato il credito; in sofferenza da un intermediario e tra gli sconfinamenti dallunico altro intermediario esposto; in sofferenza da un intermediario e limporto della sofferenza è almeno il 70 per cento dellesposizione complessiva verso il sistema finanziario o vi siano sconfinamenti pari o superiori al 10 per cento; in sofferenza da almeno due intermediari per importi pari o superiori al 10 per cento del credito utilizzato complessivo per cassa

10 ALTRI RISCHI Ammontare GRANDI RISCHI fine 2008 pari 59.4 miliardi di euro (+2% rispetto dicembre 2007) R ISCHIO PAESE : lesposizione delle banche italiane verso i Paesi in via di sviluppo a dicembre 2008 era pari a 152 miliardi di euro (invariata rispetto 2007); Esposizione verso PRODOTTI AD ALTO RISCHIO : – Verso titoli strutturati derivanti da cartolarizzazioni 23 miliardi (9 in meno rispetto il 2007) – Verso Hedge fund 3,6 miliardi (nel 2007 era di 4,3 miliardi)

11 REDDITIVITA VARIAZIONE ROE (rendimento del capitale e delle riserve) 12.8%4.8% Margine di interesse , ,0010.8% Ricavi da commissioni , , % Margine di intermediazione , ,00-5.6% Risultato di gestione , , % Accantonamenti e rettifiche di valore , , % Risultato operativo netto , , % Utile lordo , , %

12 INTERVENTI LEGISLATIVI CHE HANNO INCISO SULLA REDDITIVITA Modifiche in materia di riclassificazione degli strumenti finanziari dei principi contabili IAS/IFRS (Regolamento n. 1004/2008 del 15 ottobre dellUE) D. Legge n. 185 del 29 novembre 2008

13 LADEGUATEZZA PATRIMONIALE IL SISTEMA NEL COMPLESSO REGISTRATA ANNO 2007ANNO %7.0% %7.6% %10.8% MAGGIORI GRUPPI BANCARI VOCI ACCANTONAMENTI A PATRIMONIO VIGILANZA PATRIMONIO VIGILANZA COEFF RELATIVO AL CORE TIER I COEFF RELATIVO AL TIER I COEFF. DI PATRIMONIALIZZAZIONE LEVA FINANZIARIA ECCEDENZE PATRIMONIALI ANNO 2007ANNO 2008 REGISTRATA %5.8% %6.7% 0.3% 9.5%10.4% 0.9%

14 Al fine di prevenire shock congiunturali PROVE DI STRESS RISCHIO CREDITO RISCHIO LIQUIDITA STANDING CREDITIZIO MERCATO INTERBANCARIO RACCOLTA AL DETTAGLIO RISULTATO DI GESTIONE

15 RISULTATI DEGLI STRESS TEST UN AUMENTO DEI CREDITI IN SOFFERENZA (dal 1.4% del 2008 al 3.7% del 2009/2010); UN AUMENTO DELLE PERDITE pari a 1/5 delle eccedenze patrimoniali 2008 (54.5 mld di ); I NCREMENTO DELLE LINEE DI CREDITO I GIORNI DI SOPRAVVIVENZA SONO PARI ALLA DURATA DELLA CRISI S I SALVANO I GRANDI RISCHIO CREDITO RISCHIO LIQUIDITA

16 NOTE CONCLUSIVE La crisi congiunturale ha come fonte non tanto lAccordo di Basilea come molti affermano, ma IL PEGGIORAMENTO DELLO STANDING CREDITIZIO delle imprese che ha provocato: DAL LATO DEL RISCHIO DI CREDITO Aumento di sofferenze Aumento di grandi rischi DAL LATO DELLA REDDITIVITA Aumento accantonamenti per perdite Aumento margine dinteresse


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