UFFICIO ANALISI TECNICA S ELLA A DVICE T RADING Torino, 12 giugno 2004 DALLANALISI TECNICA AL TRADING: Il trading infraday A cura di: Giuliano Sarricchio.

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1 UFFICIO ANALISI TECNICA S ELLA A DVICE T RADING Torino, 12 giugno 2004 DALLANALISI TECNICA AL TRADING: Il trading infraday A cura di: Giuliano Sarricchio A cura di: Giuliano Sarricchio

2 Esempio di pagina Sella Advice Trading - posizioni lunghe UFFICIO ANALISI TECNICA

3 Esempio di pagina Sella Advice Trading - gestione posizioni UFFICIO ANALISI TECNICA

4 CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO - DIREZIONALITA (Posizioni lunghe / corte) UFFICIO ANALISI TECNICA - VOLATILITA ( delle posizioni lunghe e delle posizioni corte) - ANALISI SETTORIALE ( delle posizioni lunghe e delle posizioni corte) - ANALISI STATICA ( livelli di chiusura e di apertura nuove posizioni)

5 Ipotesi sullandamento della seduta: tipo di seduta Si privilegiano i titoli con elevata volatilità, nella direzione del Trend Sono presenti acquisti/vendite sulla forza/debolezza (coperture) Si preferisce lavorare senza leva Si privilegiano gli acquisti su correzioni e le vendite su rimbalzi. Si privilegiano i titoli con elevata volatilità, nella direzione del Trend Si preferisce lavorare con leva seduta direzionale seduta laterale Ipotesi sullandamento della seduta: volatilità Definizione dellentità del movimento Individuazione dei livelli tecnici chiave UFFICIO ANALISI TECNICA

6 Scelta del numero dei titoli VARIABILI DA VALUTARE Volatilità del mercato Correlazione dei titoli selezionati rispetto al mercato Portafoglio DEFINIZIONE DEL RISCHIO ED EVENTUALI COPERTURE ….nostro sentiment ………….. Draw up e draw down ( Money management) UFFICIO ANALISI TECNICA

7 Le trendline vanno tracciate partendo dai massimi o i minimi importanti (meglio se accompagnati da elevati volumi)…. SCELTA DEI TITOLI: LE TRENDLINE UFFICIO ANALISI TECNICA Seat PG (GRAFICO A CANDELE GIORNALIERE marzo 2002 - marzo 2004).

8 Le trendline vanno tracciate partendo dai massimi o i minimi importanti (meglio se accompagnati da elevati volumi)…. SCELTA DEI TITOLI: LE TRENDLINE UFFICIO ANALISI TECNICA Seat PG (GRAFICO A CANDELE GIORNALIERE luglio 2003 - marzo 2003).

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10 Le trendline vanno tracciate partendo dai massimi o i minimi importanti (meglio se accompagnati da elevati volumi)…. SCELTA DEI TITOLI: LE TRENDLINE UFFICIO ANALISI TECNICA

11 STM Grafico a candele giornaliere luglio 2003 - marzo 2004 SCELTA DEI TITOLI: LE TRENDLINE UFFICIO ANALISI TECNICA Le trendline vanno tracciate partendo dai massimi o i minimi importanti (meglio se accompagnati da elevati volumi)…. …e individuando delle parallele. Gap down

12 UFFICIO ANALISI TECNICA Rispetto allindice SCELTA DEI TITOLI: LA FORZA RELATIVA - Si comprano i titoli sovraperformanti e si shortano i titoli sottoperformanti. Grafico a candele giornaliere maggio 2003 - marzo 2004 Forza relativa STM / Mib30

13 UFFICIO ANALISI TECNICA Rispetto allindice SCELTA DEI TITOLI: LA FORZA RELATIVA Stm è da comprare o da vendere? Grafico a candele giornaliere maggio 2003 - marzo 2004 Forza relativa STM / Mib30 STM è da vendere! …però siamo sui minimi degli ultimi anni...

14 UFFICIO ANALISI TECNICA Rispetto allindice settoriale SCELTA DEI TITOLI: LA FORZA RELATIVA Grafico a candele giornaliere maggio 2003 - marzo 2004 Forza relativa STM / Estoxx TECH 2000 - marzo 2004

15 Forza relativa STM / Estoxx TECH aggiornata al 10 giugno 2004 Rispetto allindice settoriale SCELTA DEI TITOLI: LA FORZA RELATIVA

16 Rispetto allindice settoriale SCELTA DEI TITOLI: LA FORZA RELATIVA

17 UFFICIO ANALISI TECNICA Rispetto allindice settoriale SCELTA DEI TITOLI: LA FORZA RELATIVA Grafico a candele giornaliere maggio 2003 - marzo 2004 Grafico a candele settimanali giugno 1998 - marzo 2004 Forza relativa SAIPEM / ESTOX ENERGY SAIPEM

18 UFFICIO ANALISI TECNICA Rispetto allindice settoriale SCELTA DEI TITOLI: LA FORZA RELATIVA Grafico a candele giornaliere maggio 2003 - marzo 2004 Forza relativa SAIPEM / ESTOX ENERGY marzo 1998 - marzo 2004

19 Rispetto allindice settoriale SCELTA DEI TITOLI: LA FORZA RELATIVA Forza relativa SAIPEM / ESTOX ENERGY - gennaio 2000 - giugno 2004

20 UFFICIO ANALISI TECNICA Segnali di acquisto/vendita infraday Grafico a candele giornaliere maggio 2003 - marzo 2004 GAP UP - CORREZIONE OPEN BUY STOP

21 ENEL - GRAFICO A 60 MINUTI - gennaio 2004 Segnali di acquisto/vendita infraday GAP UP - CORREZIONE BUY

22 UFFICIO ANALISI TECNICA Segnali di acquisto/vendita infraday Grafico a candele giornaliere maggio 2003 - marzo 2004 GAP UP - CORREZIONE OPEN BUY STOP COMPRESSIONE DI VOLATILITA

23 AUTOGRILL - GRAFICO A 60 MINUTI - settembre/ottobre 2003 Segnali di acquisto/vendita infraday GAP UP - CORREZIONE COMPRESSIONE DI VOLATILITA

24 UFFICIO ANALISI TECNICA Segnali di acquisto/vendita infraday Grafico a candele giornaliere maggio 2003 - marzo 2004 GAP UP - CHIUSURA GAP OPEN SELL STOP

25 SEAT PG- GRAFICO A 30 MINUTI - marzo 2004 SELL Segnali di acquisto/vendita infraday GAP UP - CHIUSURA GAP

26 UFFICIO ANALISI TECNICA Segnali di acquisto/vendita infraday Grafico a candele giornaliere maggio 2003 - marzo 2004 GAP UP - SULLA FORZA OPEN STOP BUY

27 GENERALI - GRAFICO A 1 MINUT0 - 16/17 marzo 2004 Segnali di acquisto/vendita infraday GAP UP - SULLA FORZA BUY Min: 21.02 OPEN: 21.08

28 MEDIASET SEAT PG GRAFICO DAILY 16 febbraio 2004 - 24 febbraio 2004 Attenzione alla correlazione tra titoli

29 MEDIASET SEAT PG GRAFICO DAILY 16 febbraio 2004 - 24 febbraio 2004 COMPRARE CANDELE BIANCHE E VENDERE CANDELE NERE

30 UFFICIO ANALISI TECNICA Grafico a candele giornaliere maggio 2003 - marzo 2004 COMPRARE CANDELE BIANCHE VENDERE CANDELE NERE ALCUNI CONSIGLI PREUCCUPARSI DELLE BUONE NOTIZIE RIDURRE LOPERATIVITA NELLE FASI LATERALI E CON BASSA VOLATILITA RIDURRE LOPERATIVITA NELLE FASI DI DRAW DOWN NON FIDARSI DEL BOOK ATTENZIONE ALLA CORRELAZIONE TRA I TITOLI

31 CAPITALIA: grafico a candele orarie: 18 giugno - 8 giugno PREUCCUPARSI DELLE BUONE NOTIZIE Yahoo!Finance Martedì 8 Giugno 2004, 10:23 Capitalia a vele spiegate grazie a XXXXXXXX (pc 2.570)

32 MONITORARE QUELLE CATTIVE Yahoo!Finance Lunedì 17 Maggio 2004, 10:26 Bnl affonda, anche xxxxxxxx ora è prudente (PC 1.660 Bnl: grafico a candele orarie: 13 maggio - 8 giugno

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34 EQUITY LINE: Segnali Titoli Italia Giugno 2002 - Novembre 2003 ATR Mib30: GIUGNO 2002-NOVEMBRE 2003 TRACK RECORD…e volatilità