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Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli Corso di Finanza Aziendale a.a. 2013/2014 Prof. Mario Mustilli.

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1 Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli Corso di Finanza Aziendale a.a. 2013/2014 Prof. Mario Mustilli

2 Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli Esercitazione Beta di portafoglio 2

3 Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli Esercizio Il portafoglio Alfa è composto da tre titoli: Tods, Luxottica, Fiat. Valutare il contributo al rischio di portafoglio dei tre titoli. Si tenga conto dei seguenti dati: Tods (X) Scarto quadratico medio (SQMx) = 26 Peso nel portafoglio (X)= 33% Correlazione Tods-Luxottica ( rxy ) = 0,6 Correlazione Tods-Fiat (rxz) = 0,8 Luxottica (Y) Scarto quadratico medio (SQMy) = 30 Peso nel portafoglio (Y) = 33% Correlazione Luxottica-Fiat ( ryz) = 0,4 Fiat (Z) Scarto quadratico medio (SQMz) = 20 Peso nel portafoglio (Z) = 34% 3 Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli

4 Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli Svolgimento 4 Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli

5 Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli Svolgimento 5 Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli


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