Primi passi con Easy Reg 1.23: la proiezione ex post

Premessa Questa esercitazione presuppone che si sia già svolta con successo la precedente esercitazione relativa alla stima di un modello con tendenza Lesercitazione comincia dalla fine della precedente Alla fine dellesercitazione precedente lo studente aveva stimato un modello di regressione con tendenza lineare utilizzando i dati del PIL europeo su un sottocampione di 30 osservazioni dal 1960 al 1989, consultato il tabulato dei risultati e tracciato il grafico dei valori storici e stimati e dei residui Il grafico è rappresentato nella prossima diapositiva...

Il grafico dei residui Nel grafico superiore sono rappresentati i valori storici e quelli interpolati Nel pannello inferiore abbiamo il grafico dei residui (valori storici meno valori simulati) Il bottone evidenziato salva il grafico in formato bitmap nella directory EASYREG.DAT

Previsione ex post (1) Premendo Continue nella schermata precedente appare una finestra nella quale Easy Reg ci domanda cosa vogliamo fare (what to do?) Il menù Options elenca le possibilità A noi interessa la previsione fuori dal campione (selezionata) Nota bene: per fuori dal campione si intende fuori dal sottocampione selezionato (cioè si tratta di una previsione ex post, non ex ante) Nellesempio in questione la previsione ex ante riguarderebbe valori del PIL successivi al

Previsione ex post (2) Lopzione selezionata produce il tabulato della proiezione ex post, spiegato qui a fianco Il rapporto fra lerrore di previsione e il proprio scarto quadratico medio si distribuisce come una t di Student Premendo Continue EasyReg ci mostra il diagramma di dispersione fra valori storici e previsti Valori storici nel secondo sottocampione (A) Valori previsti nel secondo sottocampione (B) Errore di previsione ex post (A-B) S.q.m. dellerrore di previsione

Previsione ex post (3) Il diagramma riporta in ascissa i valori storici e in ordinata quelli previsti La previsione perfetta produrrebbe una nuvola di punti perfettamente allineata sulla retta a 45° (rappresentata nel grafico) Nel nostro caso i valori sono piuttosto dispersi Premiamo Continue...

Previsione ex post (4) EasyReg produce il grafico dei valori storici e previsti ex post e quello degli errori di proiezione La retta estrapolata è contraddistinta (oltre che dal suo essere perfettamente rettilinea) da punti Il grafico inferiore riporta una specie di intervallo di confidenza della proiezione

Previsione ex post (5) Nel grafico lasse delle ascisse (ricalcato in verde) indica il luogo dei punti dove lerrore di proiezione è pari a zero. Le linee punteggiate delimitano gli intervalli di confidenza dati da 1 o 2 s.q.m. dellerrore di previsione La parentesi graffa evidenzia lampiezza dellintervallo dato da 2 s.q.m. dellerrore di previsione. Quando gli errori di previsione fuoriescono da questo intervallo è lecito supporre la presenza di cambiamenti di struttura nel modello Nel nostro caso questo fenomeno non si verifica...

Previsione ex post (6) Premendo Continue, EasyReg ci riporta al menù post- regressione, nel quale però ora lopzione relativa alla previsione ex post è disattivata (perché abbiamo già fatto una proiezione). Selezionando Done dal menù abbandoniamo torniamo al menù principale del programma, dal quale possiamo chiudere la sessione

Conclusioni Abbiamo mostrato luso di Easy Reg 1.23 per la soluzione di un semplice problema di previsione ex post Questo esempio ci ha permesso di familiarizzare con linterfaccia del programma A mano a mano che le vostre conoscenza econometriche progrediranno vi renderete conto di poter esplorare da voi le ulteriori potenzialità del programma