Analisi dell’output di una simulazione
n repliche indipendenti di lunghezza m Dati di output n repliche indipendenti di lunghezza m
Transitorio e stato stazionario Processo stocastico di output Distribuzione transitoria Distribuzione stazionaria
Tipi di simulazioni Simulazioni con terminazione analisi del transitorio Simulazioni senza terminazione analisi dello stato stazionario
Analisi del transitorio
Esempio (banca)
Errore assoluto Errore relativo
Procedure Procedura a due fasi Procedura iterativa
Procedura a due fasi
Procedura iterativa
Analisi dello stato stazionario Processo stocastico di output di una simulazione senza terminazione Si vuole stimare Date m osservazioni si calcola non è uno stimatore corretto di
Problema del transitorio iniziale (“startup”) Esempio: sistema di code M/M/1 con Analiticamente si calcola
Cancellazione dei dati iniziali (“warming up”)
Procedura di Welch Passo 1: si effettuano n repliche di lunghezza m
Passo 2: si costruisce la successione
Passo 3: dato si sostituisce ciascun termine della con successione
Passo 4: si sceglie quel valore di l oltre il quale la successione appare giunta a convergenza