Criticità rappresentative nelle realtà viziate da

Presentazione sul tema: "Criticità rappresentative nelle realtà viziate da"— Transcript della presentazione:

1 Criticità rappresentative nelle realtà viziate da
Esame nanometrico delle informazioni trasmesse ed esposte alla Centrale Dei Rischi Criticità rappresentative nelle realtà viziate da addebiti illegittimi Taranto, 10 novembre 2017

2 Il perimetro informativo alla base del dato andamentale esterno
Normative di riferimento solo in parte comuni Principi segnaletici diversi Indicatori della qualità del credito con logiche differenti

3 IL DATO CENTRALE RISCHI OLTRE GLI SCONFINI, OLTRE LE PREGIUDIZIEVOLI SINGOLE

4 Riscontri del dato andamentale all’interno dei processi valutativi del rischio
Qualità del credito Duration Garanzie Monte rischi Tensioni

5 Valutazione «classica» della Centrale Rischi Banca d’Italia
Anomalie gravi (sofferenze, passaggi a perdita, past due, gar. attivate) !!! MODELLO OLISTICO ED INTEGRATO Tensione di utilizzo !! Numero aziende segnalanti - Sconfinamenti su sistema - Andamento e durata sconfinamenti !! Dinamica – incidenza garanzie !!! Indebitamento coerente !!!

6 Sistemi informativi alla base del dato andamentale esterno
E SE TUTTO CIO’ CHE ALIMENTA QUESTE BANCHE DATI FOSSE DISTORTO O ADDIRITTURA FALSO ?

7 LA RIVALUTAZIONE DEL DATO STATISTICO ALLA LUCE DI UN «OSSERVATORIO NANOMETRICO»

8 L’identikit del campione – 10.485 unità
PERSONE FISICHE (circa 840 casi): la totalità si approccia al tema unicamente per effetto di negatività gravi PERSONE FISICHE (circa 840 casi): il 15% viene a conoscenza del problema per via del rifiuto di nuovi finanziamenti PMI (circa casi): il 65% circa accede all'analisi a scopo di approfondimento - monitoraggio – autovalutazione PERSONE FISICHE: sono soggette a segnalazioni di sconfino (associate a NPE) che per il per il 99% risultano corrette e non "tecniche" PMI: sono soggette a segnalazioni di sconfino (associate a NPE) che in quasi il 40% delle volte risultano meramente «tecniche» PERSONE FISICHE E PICCOLE IMPRESE: sono soggette a segnalazioni a sofferenza che per il 70% risultano illegittime (CR come strumento coercitivo) PERSONE FISICHE E PICCOLE IMPRESE: la chiusura delle sofferenze viene proposta promettendo la "cancellazione" della segnalazione. PMI: l'83% delle NPE TECNICHE derivano da una scarsa consapevolezza dei principi segnaletici e da un'inefficiente gestione delle linee da parte del soggetto segnalato

9 Una componente del campione molto particolare
143 unità (tutte PMI) delle quali si disponeva di analisi giurimetriche dei corretti saldi Laddove si procede con il rivalutare le anomalie contrattuali: nel 98% dei casi si verifica un apprezzabile modificazione del quadro segnaletico nel 70% dei casi si nota un apprezzabile modificazione del quadro segnaletico specifico dei NPE nel 15% dei casi di soggetti a sofferenza, il default deriva dalle stesse anomalie contrattuali - nel 5% dei casi di soggetti a sofferenza, le anomalie contrattuali non solo comportano il default ma anche la definitiva cessazione aziendale ESEMPIO

10 Esempio Utilizzo dei ricalcoli Danno d’immagine