Regressione logistica

Presentazione sul tema: "Regressione logistica"— Transcript della presentazione:

1 Regressione logistica
Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management Esercitazione n°10

2 Regressione logistica - Modello
Modello di regressione logistica si vuole modellare la relazione tra una variabile dipendente dicotomica (0-1) e un insieme di regressori che si ritiene influenzino la variabile dipendente la variabile dicotomica rappresenta presenza/assenza di un fenomeno oppure successo/fallimento l’obiettivo è stimare l’equazione dove π:= Pr(Y=1 l X) è la probabilità che il fenomeno si verifichi

3 Regressione logistica – Analisi preliminari
Prima di stimare il modello valutare la presenza di multicollinearità tra i regressori (PROC CORR per analizzare la matrice di correlazione tra i regressori che entrano nel modello) eventualmente tenere solo alcune delle variabili fortemente correlate (fare delle prove…)

4 Regressione logistica – Selezione regressori
Scelta dei regressori che entrano nel modello eventualmente eliminare a priori alcuni regressori in seguito all’analisi di multicollinearità metodo di selezione automatica (PROC LOGISTIC con opzione STEPWISE)  funziona come per la regressione lineare

5 Regressione logistica – Valutazione modello
Valutazione della bontà del modello (output della PROC LOGISTIC) Wald Chi_square test  OK p-value con valori piccoli  equivalente al test t nella regressione lineare (valuta la significatività dei singoli coefficienti = la rilevanza dei corrispondenti regressori nella spiegazione della variabile dipendente) Likelihood ratio test/score test/Wald test  OK p-value con valori piccoli  equivalenti al test F nella regressione lineare (valuta la capacità esplicativa del modello) Percentuale di concordant  valuta la capacità del modello di stimare la probabilità che il fenomeno si verifichi (quanto più la percentuale è alta tanto migliore è il modello)

6 PROC LOGISTIC – Sintassi
Modello di regressione logistica – k regressori specificati a priori proc logistic data= dataset descending; class regressore_1…regressore_m /param= glm; model variabile dipendente= regressore_1 . regressore_k /option(s); run; ordina la variabile dipendente automaticamente crea variabili dummy per i regressori nominali utilizzando il metodo “glm” OPTIONS: /stb calcola i coefficienti standardizzati /selection=stepwise applica la procedura stepwise per la selezione dei regressori

7 Regressione logistica – Esempio
DATA SET: TELEFONIA VARIABILE DIPENDENTE: 0: non utilizza gli MMS 1: utilizza gli MMS Obiettivo: prevedere l’utilizzo del servizio MMS a partire da un insieme di variabili (continue, discrete, dicotomiche).

8 Sintassi ordina la variabile dipendente creazione dummy
proc logistic data= corso.telefonia_1 descending; class marca sesso sistemazione tecnologia/param = glm; model uso_mms= marca sesso sistemazione tecnologia durata_chiamate_e durata_chiamate_r _g _h eta fisso_g fisso_h imessaging_g imessaging_h importanza num_chiamate_e num_chiamate_r num_contatti perc_altri_ope perc_cell_mattino perc_cell_notte perc_cell_pome perc_cell_sera perc_comunica_mattino perc_comunica_notte perc_comunica_pome perc_comunica_sera perc_estero perc_fisso perc_ope ricarica_importo dolby dvd dvx fisso imessaging lettore_mp3 macchina_foto reddito /selection=stepwise stb; run; creazione dummy variabile dipendente metodo di selezione stepwise e coeff. standardizzati

9 Regressione Logistica
Il metodo di selezione automatico stepwise seleziona le seguenti variabili: Var qualitativa Var quantitative

10 Multicollinearità Verificare la presenza di multicollinearità tra i regressori ed eventualmente eliminarne alcuni. Se il coeff. di correlazione tra due o più regressori è alto (>0.5) tenere nel modello il regressore più correlato con la variabile dipendente o quello più importante in termini di business. proc corr data= corso.telefonia_1 ; var importanza num_contatti perc_altri_ope perc_comunica_sera ; run;

11 Test statistici (1/2) Test per valutare la significatività congiunta dei coefficienti (“Testing Global Null Hypothesis: BETA=0”) P-VALUE ipotesi nulla Se il p-value piccolo (rifiuto H0), quindi il modello ha buona capacità esplicativa. N.B. Equivalenti al Test F della regressione lineare

12 Test statistici (2/2) Test per valutare la significatività dei singoli coefficienti P-VALUE ipotesi nulla Il coefficiente è significativo (significativamente diverso da 0) se il corrispondente p-value è piccolo (ossia, rifiuto l’ipotesi di coefficiente nullo)  il regressore a cui il coefficiente è associato è rilevante per la spiegazione del fenomeno N.B. Equivalente al Test t della regressione lineare

13 Interpretazione coefficienti
Si guarda il segno del coeff. Variabili qualitative: SESSO F vs. M: Le femmine usano meno il servizio MMS dei maschi. N.B. per le variabili qualitative i parametri stimati sono relativi alle dummy e forniscono la differenza nell’effetto di ogni livello confrontato con l’ultimo. Variabili quantitative: NUM_CONTATTI (# persone contattate più frequentemente): Soggetti con community più estese mandano più MMS segno positivo PERC_COMUNICA_SERA (% comunicazioni che avvengono di sera): Chi comunica prevalentemente la sera manda meno MMS segno negativo

14 Segno dei coefficienti
Il segno dei coefficienti deve rispettare la relazione tra il regressore e la variabile dipendente. Come controllare? + : relazione positiva - : relazione negativa Variabili quantitative Variabili qualitative proc corr data= corso.telefonia_1 ; var uso_mms; with importanza num_contatti perc_altri_ope perc_comunica_sera ; run; proc freq data=corso.telefonia_1; table sesso*uso_mms; run;

15 Importanza dei coefficienti
In presenza di regressori quantitativi, i coefficienti standardizzati possono essere utili per valutare l’importanza relativa delle variabili, capire quali sono quelle che pesano di più nel modello. Si guarda il valore assoluto del coeff. standardizzato La variabile num_contatti è quella che pesa di più nel modello e perc_comunica_sera è quella meno importante.

16 Bontà del modello Tanto maggiore è il numero dei CONCORDANT (e quindi tanto minore è il numero dei DISCORDANT), tanto più il modello rappresenterà adeguatamente il fenomeno indagato.