Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management Lezione n°8.

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1 Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management Lezione n°8

2 Stato di Natura Decisione Non Rifiutare H 0 No errore (1 - ) Errore Secondo Tipo ( β ) Rifiutare H 0 Errore Primo Tipo ( ) Possibili Risultati Verifica di Ipotesi H 0 Falsa H 0 Vera Legenda: Risultato (Probabilità) No Errore ( 1 - β ) Test per lo studio dellassociazione tra variabili

3 Lettura di un test statistico (1) Esempio: 1) Ipotesi b1= b2 =....=bk = 0H0:H0: H1:H1: bi = 0 2) Statistica test Statistica F 3) p-value Rappresenta la probabilità di commettere lerrore di prima specie. Può essere interpretato come la probabilità che H 0 sia vera in base al valore osservato della statistica test

4 Lettura di un test statistico (2) Se p-value piccolo ( < α ) RIFIUTO H 0 Altrimenti ( >= α ) ACCETTO H 0 Regola di Decisione: confrontare il p-value con

5 Bivariate Analysis Objective To describe the relationship between two variables jointly. qualitative variables: Analysis of Connection quantitative variables: Analysis of Correlation mixed variables: Analysis of Variance

6 Bivariate Analysis

7 Il modello di regressione lineare 1.Introduzione ai modelli di regressione 2.Obiettivi 3.Le ipotesi del modello 4.La stima del modello 5.La valutazione del modello 6.Commenti

8 La classificazione dei clienti/prospect in termini predittivi Case Study – Club del Libro

9 Il problema di analisi CAT 1CAT n anzianità

10 Lobiettivo dellanalisi Prevedere la redditivita del socio fin dalle prime evidenze

11 Limpostazione del problema Redditività = ricavi - costi F F redditività var. continua F classi di redditività ( = 0)

12 I dati di input F Y :Redditività consolidata F X :# ordini pagato ordini pagato rateale mensile sesso (dicotomica) area (dicotomiche) …..

13 Il percorso di analisi Predisposizione Banca Dati Costruzione Var. Obiettivo Analisi Preliminari Stima del Modello Validazione Implementazione

14 Analisi preliminari F F lo studio della distribuzione F lo studio della concentrazione F la struttura di correlazione

15 Limpostazione del problema F F Redditività var. continua F F Redditività var. dicotomica Regressione LineareRegressione Logistica

16 Il modello di regressione lineare 1.Introduzione ai modelli di regressione 2.Obiettivi 3.Le ipotesi del modello 4.La stima del modello 5.La valutazione del modello 6.Commenti

17 I modelli di regressione Modelli di dipendenza per la rappresentazione di relazioni non simmetriche tra le variabili Y variabile dipendente (variabile target da spiegare) X 1,…,X p variabili indipendenti (variabili esplicative o regressori)

18 Il modello di regressione lineare Si vuole descrivere la relazione tra Y e X 1,…,X p con una funzione lineare se p=1 osservazioni in uno spazio a due dimensioni (i=1,…,n) se p>1 osservazioni in uno spazio a p+1 dimensioni (i=1,…,n)

19 Il modello di regressione lineare Y X se p=1 spazio a due dimensioni retta di regressione lineare semplice

20 Il modello di regressione lineare se p>1 spazio a p+1 dimensioni retta di regressione lineare multipla Y X1 X2

21 Il modello di regressione lineare Obiettivi Esplicativo - Stimare linfluenza dei regressori sulla variabile target. Predittivo - Stimare il valore non osservato della variabile target in corrispondenza di valori osservati dei regressori. Comparativo - Confrontare la capacità di più regressori, o di più set di regressori, di influenzare il target (= confronto tra modelli di regressione lineare diversi).

22 n unità statistiche vettore colonna (nx1) di n misurazioni su una variabile continua (Y) matrice (nxp) di n misurazioni su p variabili quantitative (X 1,…,X p ) la singola osservazione è il vettore riga (y i,x i1,x i2,x i3,…,x ip ) i=1,…,n Il modello di regressione lineare Le ipotesi del modello

23 Equazione di regressione lineare multipla i-esima oss. su Y i-esima oss. su X 1 errore relativo alli-esima oss. intercettacoefficiente di X1 La matrice X=[1,X 1,…,X p ] è detta matrice del disegno. Il modello di regressione lineare Le ipotesi del modello

24 Lerrore presente nel modello si ipotizza essere di natura casuale. Può essere determinato da: variabili non considerate problemi di misurazione modello inadeguato effetti puramente casuali Il modello di regressione lineare Le ipotesi del modello

25 1.Errori a media nulla 2.Errori con varianza costante (omoschedasticità) 3.Errori non correlati (per ogni ij) 4.Errori con distribuzione Normale * 1 – 3 hp deboli 1 – 4 hp forti Il modello di regressione lineare Le ipotesi del modello

26 Da un punto di vista statistico Y è un vettore aleatorio di cui si osserva una specifica realizzazione campionaria hp sulla distribuzione X è una matrice costante con valore noto no hp sulla distribuzione beta è un vettore costante non noto lerrore è un vettore aleatorio di cui si osserva una specifica realizzazione campionaria hp sulla distribuzione Il modello di regressione lineare Le ipotesi del modello

27 ogni osservazione di Y è uguale ad una combinazione lineare dei regressori con pesi=coefficienti beta + un termine di errore in media Y può essere rappresentata come funzione lineare delle sole (X 1,…,X p ) Il modello di regressione lineare Le ipotesi del modello