Modelli Finanziari nel Tempo Continuo

Modelli Finanziari nel Tempo Continuo
Giovanni Della Lunga 1 Elementi di Programmazione in Visual Basic per Excel Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Elementi di Programmazione in Visual Basic per Excel
Lavorare in Ambiente MS Excel Le Macro di Excel L’ambiente di Sviluppo del VBA La Sintassi del VBA Tipi di Dato e Operatori Istruzioni di Controllo Strutture Dati Procedure Gestire l’Interazione con Excel Funzioni Speciali Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Lavorare in Ambiente MS Excel
Dopo aver avviato Windows è possibile avviare EXCEL in vari modi: Fare clic sul pulsante Avvio, quindi scegliere Programmi e cliccare su Microsoft® Excel. Fare clic sulla relativa icona della Barra degli strumenti Office. Fare doppio clic su una icona di cartella ottenuta precedentemente. Per avviarlo in modo automatico ad ogni avvio del computer: Scegliere Impostazioni dal menu Avvio di Windows, quindi fare clic su Barra delle applicazioni, sulla scheda Applicazioni del menu Avvio e quindi su Aggiungi. Poi fare clic su Sfoglia e nell'elenco delle cartelle fare doppio clic sulle cartelle finché verrà aperta la cartella contenente il file di collegamento a Microsoft® Excel. Infine fare clic su Avanti, specificare il nome da assegnare al collegamento digitare il nome del collegamento, ad esempio Microsoft® Excel, quindi fare clic su Fine. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

All’avvio di EXCEL sarà visualizzata una nuova Cartella vuota. Graficamente possono essere distinte, dall’alto in basso, le seguenti aree: La Barra dei Menu, dai quali sono selezionabili i comandi Le Barre degli Strumenti, che contengono una serie di pulsanti selezionabili tramite mouse e consentono d'accedere rapidamente ai comandi di frequente utilizzo. La Barra del Titolo della finestra attiva. L’Area di Lavoro suddivisa in righe e colonne. Le Barre di Scorrimento, orizzontale e verticale, che permettono di visualizzare varie parti del foglio di lavoro non contenute nello schermo. La Barra contenente le schede dei fogli. La Barra di Stato, nella quale sono riportate le informazioni relative al documento attivo, o al comando evidenziato. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Barra del titolo Barra dei menu foglio di lavoro Standard Barra di scorrimento verticale Formattazione Area di lavoro Barra di scorrimento orizzontale Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

In Microsoft Excel I file vengono denominati Cartelle (Workbooks). Le cartelle di lavoro possono essere costituite da più fogli di lavoro (Worksheets) e fogli grafici (Charts). Collettivamente i fogli di lavoro e i fogli grafici vengono indicati con il termine Sheets. In una cartella di lavoro attivare fogli differenti selezionando con il mouse le linguette dei fogli poste nella parte inferiore di ciascun foglio. Tali linguette vengono definite schede. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

In Microsoft Excel Il foglio correntemente selezionato viene definito Activeworksheet Un foglio di lavoro è costituito da righe (identificate da numeri) e da colonne (identificate da lettere). Le lettere di colonna vanno da A a IV. I numeri di riga vanno da 1 a 65536 L’intersezione di una riga e di una colonna individua una cella. L'insieme delle celle è indicato con il termine cells Una cella si indica: cells (“A1”) = cells (1,1) Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Cartelle Fogli Grafici Altri oggetti Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

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Inserire dati nelle celle e nella barra della formula Per inserire un dato in una cella è sufficiente selezionare la cella e digitare. Durante la digitazione il dato appare sia all’interno della cella che nella barra della formula. Elenco Funzioni Inserisci Funzione Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Tipi di file Cartelle di lavoro – XLS Modello – XLT Una cartella di lavoro creata al fine di utilizzarla come base per altre cartelle di lavoro simili. È possibile creare modelli per le cartelle di lavoro e per i fogli di lavoro. Il modello predefinito per le cartelle di lavoro è denominato Cartel.xlt. Il modello predefinito per i fogli di lavoro è denominato Foglio.xlt. Componenti aggiuntive - XLA Applicazione supplementare che amplia le funzionalità dei programmi di Microsoft Office aggiungendo comandi personalizzati e caratteristiche specializzate. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A. 2004-2005
Le Macro di Excel La costruzione e l'organizzazione di strutture dati non banali tramite Excel può comportare l'esecuzione da parte dell'utente di una discreta mole di operazioni, spesso ripetitive. In questi casi può essere estremamente utile ricorrere al registratore di macro che permette di memorizzare una sequenza di operazioni al fine di poterle successivamente ripetere a richiesta. Il registratore macro di Excel memorizza le operazioni eseguite dall’utente registrando gli equivalenti comandi sotto forma di istruzioni in linguaggio Visual Basic. per questo motivo il registratore di macro oltre ad essere un utilissimo aiuto nella normale operatività con Excel costituisce anche un formidabile strumento didattico per cominciare a muoversi con la sintassi VBA. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Le Macro di Excel Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Le Macro di Excel Oltre a vedere la macro in esecuzione è possibile esaminare il codice prodotto e farlo girare istruzione per istruzione. Quest’attività oltre al chiaro valore didattico ha un enorme utilità ai fini del test dei programmi prodotti (debug). Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

L’Ambiente di Sviluppo del VBA
Il Visual Basic dispone di un ambiente di sviluppo integrato (IDE) attraverso il quale è possibile non solo modificare le macro ma scrivere interi programmi; L’editor è composto da una serie di finestre tramite le quali controllare le varie fasi di sviluppo e test dell’applicazione; Da Excel l’editor VBA può essere richiamato utilizzando la finestra VBA o premendo F11. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Identifica un progetto VBA ovvero un insieme di oggetti e il nome fra parentesi è il nome della cartella in cui esso è memorizzato (in questo caso Cartel1); Identifica un oggetto di tipo foglio di lavoro contenuto nella cartella il cui nome appare fra parentesi; tutti i fogli di lavoro appaiono identificati dalla parola Foglio seguita da un numero, ma è importante non confonderlo con il nome che appare sul cavalierino nella finestra di Excel e che nella finestra Progetto appare fra parentesi; per ogni foglio di lavoro presente nella cartella sono presenti altrettante voci. Indica la cartella FINESTRA IMMEDIATA. In questa finestra è possibile inserire comandi diretti per la visualizzazione del valore assunto dalle variabili (usata in fase di debug) FINESTRA CONTROLLO. Consente il monitoraggio del contenuto di una variabile o dei valori generati da un’espressione (usata in fase di debug). GESTIONE PROGETTI. Questa sottofinestra contiene un diagramma ad albero delle cartelle di lavoro aperte e degli oggetti Excel in esse contenuti (oggetti, moduli, riferimenti, form e così via). Si userà la finestra gestione progetti per navigare fra i vari moduli ed altri oggetti di un progetto VBA FINESTRA PROPRIETA’. In questa finestra compare un elenco di tutte le proprietà dell’oggetto attualmente selezionato. FINESTRA DEL CODICE. La finestra del codice è quella in cui si può esaminare, modificare o creare ex-novo il codice sorgente VBA. Questa finestra viene usata per scrivere nuove macro o per editare macro esistenti. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Un modulo è concettualmente simile ad un documento al cui interno si inseriscono i programmi o una loro parte. La suddivisione di un programma su più moduli spesso è dovuta alla volontà del programmatore di suddividere su più parti il programma dividendolo con concetti di omogeneità; per esempio si può avere un modulo con tutte le funzioni create che eseguono i calcoli finanziari… …un altro con le routine che gestiscono l’accesso al database… …un altro con le funzioni create ad uso generale come quelle che eseguono particolari elaborazioni sul testo mentre… …un altro modulo contiene le routine principali del programma che richiamano quelle contenute negli altri moduli. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

La Sintassi del VBA Il Visual Basic deriva la sua sintassi dal vecchio linguaggio basic; Nel corso del tempo molte nuove strutture sintattiche sono state aggiunte al linguaggio trasformandolo in qualcosa di molto diverso rispetto all’originale; In questa parte vedremo la componente convenzionale del linguaggio cioè le istruzioni base per la gestione del flusso del programma, i principali tipi di dato gestiti e la costruzione di procedure; Nella prossima sezione vedremo la parte più innovativa di questo linguaggio e cioè la componente di interazione con Excel realizzata tramite componenti di programmazione orientata agli oggetti. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

La Sintassi del VBA: Tipi di Dato e Operatori
Anche Visual Basic, come tutti i linguaggi di programmazione, prevede l'uso delle variabili, mediante le quali è possibile memorizzare dei valori testuali o numerici in strutture a cui il programma può accedere grazie a un nome assegnato loro in fase di creazione. Una variabile è detta locale quando è definita all'interno di una procedura; La sua creazione avviene quando si fa riferimento ad essa per la prima volta, oppure quando è eseguita l'istruzione Dim, che presenta la seguente sintassi: Dim <nome> [As <tipo>] in cui <nome> rappresenta il nome da assegnare alla variabile. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Tipo di dato è il termine che fa riferimento alla particolare natura dei dati che il VBA può memorizzare e manipolare quali testo o numeri. La tabella che segue elenca i tipi di dati supportati e indica lo spazio su disco e l'intervallo valido per ciascun tipo di dati. Tipo di dati Spazio su disco Intervallo Byte 1 byte Da 0 a 255 Boolean 2 byte True o False Integer 2 byte Da a Long 4 byte Da a Single 4 byte Da -3,402823E38 a -1,401298E-45 per valori negativi; da 1,401298E-45 a 3,402823E38 per valori positivi Double 8 byte Da -1, E308 a -4, E-324 per valori negativi; da 4, E-324 a , E308 per valori positivi. Currency 8 byte Da ,5808 a ,5807 Decimal 14 byte +/ senza virgola; +/-7, con decimali; il numero minore diverso da zero è +/ , Date 8 byte Dall'1 gennaio 100 al 31 dicembre 9999 Object 4 byte Qualsiasi riferimento Object String 10 byte + lunghezza stringa Da 0 a circa 2 miliardi Variant (con numeri) 16 byte Qualsiasi valore numerico fino all'intervallo di un Double (con caratteri) 22 byte + lunghezza stringa Stesso intervallo di String a lunghezza variabile Definito dall'utente (utilizzando Type) Numero richiesto dagli elementi L'intervallo di ciascun elemento è identico a quello del relativo tipo di dati sopraelencato. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Tipi Numerici Il Visual Basic fornisce per la gestione dei valori numerici varie possibilità che vanno di volta in volta scelte in accordo con il genere di informazione che deve essere memorizzata. A prima vista potrebbe apparire più comodo impiegare tipi generici che vadano bene per qualunque occasione come il Double ma in realtà è sconsigliabile per vari motivi, soprattutto perché i tipi che supportano la parte decimale vengono elaborati ad una velocità inferiore a quella dei tipi che non la gestiscono quali i tipi Integer o Long. Dim NumeroIntero as Integer Dim NumeroReale as Single NumeroIntero = 5 NumeroReale = 4.5 Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Tipo di dati in Excel: Dati Numerici Dalle Impostazioni internazionali nel pannello di controllo modificare Per visualizzare i numeri in notazione scientifica ovvero 2.3 e non 2,3 Inoltre direttamente in excel (menu Formato, Celle) è possibile scegliere il tipo di notazione numerica. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Date Il VBA usa il tipo dati Date per memorizzare data e ora. Il tipo Date utilizza 8 byte di memoria per ogni combinazione di data/ora. Per assegnare un valore ad una variabile di tipo Date mediante un’istruzione, si deve ricorrere ad una sintassi particolare che prevede il racchiudere la data tra una coppia di caratteri #. Per esempio il 31 dicembre 2005 può essere rappresentato come illustrato Dim UltimoDellAnno as Date UltimoDellAnno = #31/12/2005# Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Stringhe Per memorizzare dati testuali quali nomi, indirizzi, annotazioni o altro si ricorre al tipo String. Facendo seguire la parola chiave String da un asterisco e un numero è possibile predeterminare una lunghezza per le stringhe in modo che il valore in esse inserito se eccede la dimensione prevista venga troncato se è inferiore vengano automaticamente inseriti degli spazi fino a raggiungere la lunghezza definita. Dim Nome as String Nome = “Giovanni” Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Operatori Matematici Gli operatori matematici sono quelli che indicano le principali operazioni matematiche e sono: + : addizione - : sottrazione * : moltiplicazione / : divisione \ : divisione con restituzione della sola parte intera ^ : elevazione a potenza Sqr : radice quadrata mod : resto di una divisione Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Operatore di Assegnazione L’operatore di assegnazione coincide graficamente con l’operatore di confronto di uguaglianza. Ciò non causa generalmente nessuna confusione nel programmatore che si abitua con una certa rapidità a riconoscerli e distinguerli nel loro significato. L’unico aspetto che lascia momentaneamente confusi chi non ha mai avuto esperienze di sviluppo software è proprio il carattere uguale come operatore di assegnazione in quanto si tende a considerare l’uguale un’asserzione di uguaglianza fra il valore posto alla sua destra e quello posto alla sua sinistra INCREMENTO DI UNA VARIABILE : a = a + 1 Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Operatori di Confronto Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

La Sintassi del VBA: Istruzioni di Controllo
Istruzioni Condizionali Esecuzione di Cicli Determinati Condizionali Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

La condizione IF Il flusso delle istruzioni all'interno della procedura non è necessariamente rigidamente definito, ma può variare in base al verificarsi di alcune condizioni. Il programma deve pertanto essere in grado di prendere delle decisioni. Come la quasi totalità dei linguaggi di programmazione, Visual Basic prevede a tal fine la struttura If, caratterizzata dalla seguente sintassi: If <condizione> Then <istruzioni da eseguire se la condizione è vera> [Else <istruzioni da eseguire se la condizione è falsa>] End If Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

La condizione può essere rappresentata da pressoché qualsiasi espressione booleana. Si ricorda che un'espressione è così detta se può assumere solo due valori distinti, cioè vero o falso. Se essa è verificata, l'interprete esegue il blocco di istruzioni indicato fra le parole chiave Then e Else. In caso contrario, è eseguito il secondo gruppo di comandi. Si noti che quest'ultimo può anche essere assente. In tal caso, la parola chiave Else non va utilizzata e non è eseguito alcun codice in caso di mancata verifica della condizione. La frase End If delimita la struttura. Tutte le istruzioni che la seguono sono eseguite in modo indipendente dal valore dell'espressione booleana. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

La struttura Select Case E’ possibile ricorrere ad una diversa struttura di controllo denominata Select Case, la cui sintassi è la seguente: Select Case <variabile> Case <valore 1>: <blocco istruzioni 1> [Case <valore 2>: <blocco istruzioni 2>] .. [Case <valore n>: <blocco istruzioni n>] [Case Else: <istruzioni da eseguire se tutti i confronti falliscono>] End Select Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

La struttura Select Case è adatta ad essere utilizzata ogniqualvolta si desideri variare il flusso del programma in base al risultato del confronto fra il valore di una variabile e uno o più dati costanti. Ognuno di essi deve essere preceduto dalla parola chiave Case e seguito dai due punti, nonché dal gruppo di istruzioni da eseguire quando il confronto ha esisto positivo. Inoltre, è possibile utilizzare la clausola Case Else, che va obbligatoriamente posta alla fine della struttura, per definire un gruppo di istruzioni che deve essere eseguito solo se tutti i confronti hanno ottenuto un esito negativo. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Gli operatori logici elementari Si ipotizzi di voler scrivere una struttura If per verificare se il valore di una variabile numerica intera, denominata n, appartiene all'intervallo compreso fra 10 e 100. È necessario valutare contemporaneamente due condizioni: n deve essere maggiore di 10 E minore di 100 Per far sì che sia prodotta una stringa indicante l'esito del confronto, occorre digitare il seguente codice: If Numero > 10 then If Numero < 100 then Testo = "Il numero è compreso fra 10 e 100" Else Testo = "Il numero non appartiene all'intervallo" End if Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

L'operatore And Spesso si rivela necessario valutare la contemporanea validità di due o più condizioni. È il caso dell'esempio precedente, in cui si desidera verificare se la variabile Numero contiene un valore maggiore di 10 e nel contempo minore di 100. L'operatore And assolve questo compito, restituendo il valore logico True solo se le condizioni a cui è applicato sono contemporaneamente verificate. Il codice può pertanto essere riscritto come segue: If (Numero > 10) AND (Numero < 100) Then Testo = "Il numero è compreso fra 10 e 100" Else Testo = "Il numero non appartiene all'intervallo" End if Come è possibile notare, la struttura risulta più semplice, in quanto composta da un solo livello. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

L'operatore Or A differenza del precedente, l'operatore Or restituisce il valore logico True se almeno una delle condizioni specificate è vera. Ad esempio, la condizione (Numero = 5) OR (Numero > 11) è verificata quando la variabile Numero assume un valore maggiore di 11 o uguale a 5. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

L'operatore Not Un altro utile operatore logico è quello di negazione (Not). Come è facile dedurre, esso restituisce il valore True se la condizione a cui è applicato non è verificata, mentre restituisce False in caso contrario. A titolo di esempio, si supponga di voler realizzare una struttura If in grado di generare una stringa indicate se il valore della variabile Numero risulta contemporaneamente diverso da 5 e da 10. Il codice da digitare è il seguente: If NOT ((Numero = 5) Or (Numero = 10)) Then Testo = "Il numero è diverso da 5 e da 10" End if Si noti la connessione con l’operatore And If Numero <> 5 And Numero <> 10 Then Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Il ciclo For Si supponga di voler realizzare un programma in grado di calcolare il fattoriale di un numero, ovvero il prodotto di tutti i valori interi positivi minori o uguali ad esso. Gli strumenti illustrati fino a questo punto non si rivelano sufficienti a tal fine, in quanto è necessaria la capacità di ripetere per un numero variabile di volte l'operazione di moltiplicazione. Si impone pertanto il ricorso alle strutture di iterazione. Nel caso dell'esempio, occorre applicare la moltiplicazione a tutti i numeri naturali minori o uguali a quello di cui si desidera calcolare il fattoriale. Appare così evidente la necessità di disporre di una struttura in grado di permettere la ripetizione di una porzione di codice per un numero finito di volte. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Si tratta della classica struttura For, che nel caso di Visual Basic è caratterizzata dalla seguente sintassi: For <contatore> = <inizio> To <fine> [Step <passo>] <istruzione 1> ... <istruzione n> Next [<contatore>] Dopo la parola chiave For è necessario far seguire una variabile intera, che funge da contatore. Il suo valore è incrementato ad ogni ripetizione di un numero di unità pari a quello specificato dopo la parola chiave Step, fino al raggiungimento del valore finale; questa condizione determina la fine delle iterazioni e il passaggio all'istruzione seguente la parola riservata Next. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Il ciclo While Una diversa esigenza è quella soddisfatta dall'uso del ciclo While, che permette la ripetizione di un segmento di codice per tutto il tempo in cui una condizione risulta vera. La sua sintassi è la seguente: While <condizione> <istruzione 1> <istruzione 2> ... <istruzione n> Wend Le istruzioni comprese fra le parole chiave While e Wend sono ripetute per un numero di volte non stabilito rigidamente a priori, bensì dipendente dalle stesse istruzioni, che devono essere in grado di fare in modo che la condizione ad un certo punto smetta di verificarsi. In caso contrario, si incappa in un errore molto diffuso fra i programmatori alle prime armi, ovvero si crea ciò che è usualmente detto ciclo infinito.. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Le parole chiave Do e Loop Il ciclo While può anche essere descritto in modo più elegante per mezzo delle parole chiave Do e Loop. In questo caso la sintassi diventa: Do While <condizione> <istruzione 1> <istruzione 2> ... <istruzione n> Loop Il comportamento è analogo a quello visto in precedenza: le istruzioni contenute all'interno della struttura sono ripetute fintanto che la condizione indicata accanto alla parola While si verifica. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Il ciclo Do Until Pressoché analogo è il ciclo Do Until, caratterizzato dalla seguente sintassi: Do Until <condizione> <istruzione 1> <istruzione 2> ... <istruzione n> Loop In questo caso, le iterazioni avvengono quando la condizione è falsa e terminano quando essa si avvera. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

La Sintassi del VBA: Strutture Dati
Una struttura dati può essere immaginata come una collezione di dati. Tanto per chiarirsi le idee facciamo un esempio pratico. Chi di noi non ha mai utilizzato un’agenda telefonica? Essa è a tutti gli effetti una struttura di dati perché colleziona informazioni di varia natura. L’agenda è suddivisa in pagine ognuna delle quali può contenere dei dati come: nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, etc. L’utilità di una simile struttura sta nel fatto che abbiamo la possibilità di risalire alle particolari informazioni che ci interessano anche quando gli elementi al suo interno sono molto numerosi. Inoltre qualora se ne presentasse la necessità dobbiamo avere la possibilità di aggiornare dei dati già esistenti oppure di introdurne dei nuovi. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Fra le strutture più note ce ne sono due predefinite nella maggior parte dei linguaggi di programmazione, le quali sono: Array Record Gli Array sono strutture dati i cui elementi appartengono tutti allo stesso tipo mentre un record può essere composto da elementi di tipo diverso. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Gli array contengono dati omogenei, tipicamente si considerano array a una e due dimensioni ai quali ci riferiremo come di comune coi termini “vettore” e “matrice”. La dichiarazione di un vettore o di una matrice deve essere accompagnata dal numero di elementi. Esempio: Dim myVector(20) as Double Dim myMatrix(10,10) as Integer Nel primo caso abbiamo definito un vettore che contiene numeri in doppia precisione di 20 elementi, nel secondo abbiamo una matrice 10 x 10 di interi. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Descriviamo anche la sintassi in forma generica Dim NomeVariabile ([Indici]) [As Tipo] La sezione indici ha la seguente sintassi [minimo to] massimo [, [minimo to] massimo] che cosa vuol dire? E’ semplice, prima di tutto ricordiamo che tutto quello che si trova tra parentesi quadre è opzionale, quindi è possibile dimensionare un vettore sia scrivendo Dim myVector(20) As Double Sia scrivendo Dim myVector(1 to 10) As Double Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

In maniera analoga entrambe le dichiarazioni sono valide Dim myMatrix(10,10) As Integer Dim myMatrix(1 to 10, 1 to 10) As Integer Notate che è richiesto solo il limite superiore; l’indicazione del valore minimo per l’indice è opzionale. Se si specifica solo il limite superiore il VBA numera gli elementi dell’array coerentemente con l’impostazione Option Base. Questa è una direttiva al compilatore che specifica se si desidera che gli indici degli array partano da 0 o da 1. La sintassi è la seguente Option Base 0 | 1 In mancanza di questa istruzione l’interprete VBA fa partire la numerazione degli array da 0. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Il riferimento ad un generico elemento all’interno di un vettore o di una matrice avviene specificando l’indice all’interno di parentesi. Esempio: a = myVector(5) b = myMatrix(7,6) Nel primo caso alla variabile a viene assegnato il valore del 5° elemento del vettore myVector, nel secondo b è posto uguale all’elemento di matrice posto nella 7a riga, 6a colonna Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

In maniera analoga, ogni volta che si intende attribuire un valore ad un certo elemento di un array occorre specificare l’indice relativo. Ad esempio MyVector(7) = 8.9 Quando esegue questa istruzione il Visual Basic copia il valore 8.9 nell’elemento del vettore indicato, sostituendone il contenuto precedente. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Uno dei vantaggi principali dell’uso di array è la possibilità di utilizzare dei cicli per semplificare l’elaborazione dei diversi elementi che lo compongono. Ad esempio se vogliamo inizializzare a zero tutti gli elementi di un vettore di dimensione 10 possiamo semplicemente scrivere For i = 1 to 10 MyVector(i) = 0 Next Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

... Oppure possiamo costruire una matrice identità For i = 1 to MaxNrRighe For j = 1 to MaxNrColonne If j = i then myMatrix(i, j) = 1 Else myMatrix(i, j) = 0 End If Next j Next i Si noti che quando si utilizzano cicli For nidificati può essere utile riportare l’indice del ciclo accanto all’istruzione Next che chiude il ciclo stesso (questa indicazione è opzionale). Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Array Statici e Dinamici Array di questo tipo vengono detti statici perché il numero di elementi rimane costante in tutta la procedura. Tuttavia vi sono molte situazioni in cui non è noto a priori il numero di elementi da salvare in un dato vettore o matrice. In questi casi il VBA ci viene in aiuto con un tipo particolare di array, i cosiddetti array dinamici. Queste strutture sono definite in modo da permettere alla procedura di cambiarne la dimensione durante l’esecuzione del programma. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Come abbiamo già accennato possono presentarsi delle situazioni in cui non è possibile o semplicemente non è conveniente fissare a priori il numero di elementi di un array cioè la sua dimensione. L’uso di un array dinamico al posto di uno statico risolve questo problema in quanto un array dinamico può essere esteso o ridotto secondo le necessità. Un array dinamico viene dichiarato tale facendo seguire il nome da una coppia di parentesi tonde vuote, ad esempio possiamo scrivere Dim Scadenze() As Date Dim Flussi() As Currency Dim Matrice() As Double Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Un array così dichiarato non può venire utilizzato prima di averne stabilito almeno una volta le dimensioni. Questo si realizza tramite l’istruzione ReDim ReDim Scadenze(n) As Date ReDim Flussi(n) As Currency ReDim Matrice(m, m) As Double Si noti che questo permette anche di dimensionare un array ad un valore che sarà noto solo durante l’esecuzione di una procedura. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Ad esempio supponiamo di scrivere un programma che chieda in input all’utente il numero di elementi da riservare per la memorizzazione di una serie di dati, in questo caso indicando con n la variabile letta dal programma potremmo scrivere Dim n As Integer Dim Vettore() As Single n = InputBox(“Inserire il numero di elementi”) ReDim Vettore(1 To n) As Single Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

E’ possibile anche ridimensionare un array preservandone il contenuto. A tale scopo è necessario usare la clausola Preserve che va posta subito dopo la parola chiave ReDim, ad esempio ReDim Preserve Vettore(n) As Single Nel caso di un array multidimensionale, tuttavia, quando si usa la parola chiave Preserve si può modificare soltanto l’ultima dimensione. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Per riuscire a tenere traccia delle dimenzioni di array siano essi statici o dinamici il VBA prevede due funzioni, LBound e UBound, che restituiscono il valore minimo e massimo per gli indici di un array. La sintassi generica per queste funzioni è LBound(NomeArray [, dimensione]) UBound(NomeArray [, dimensione]) dimensione è un numero intero che specifica per quale dimensione dell’array si vuole ottenere il limite minimo o massimo. Se non viene specificato VBA restituisce l’estremo relativo alla prima dimensione dell’array. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Spesso i dati possono essere aggregati in modo da avere variabili che contengono al loro interno altre variabili. Ad esempio possiamo definire una variabile Opzione che contiene al suo interno gli attributi che caratterizzano questo tipo di oggetto. L’istruzione Type serve a questo scopo Type Opzione Scadenza as Date Strike as Double Sottostante as Double Sigma as Double TassoRiskFree as Double End Type ! Si noti l’assenza dell’istruzione Dim a questo livello di definizione Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Possiamo così dichiarare una nuova variabile, ad esempio un’azione come un generico titolo Dim OPT_ENEL_ As Opzione E’ possibile accedere ai singoli attributi del titolo (campi) con la seguente sintassi ValoreSottostante = OPT_ENEL_ Sottostante Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

With L’istruzione With può essere applicata in vari contesti per migliorare la leggibilità di istruzioni che operino sullo stesso oggetto. Essa permette di riportare un’unica volta il nome dell’oggetto e sulle righe successive abbreviare quest’ultimo con il carattere punto. Esempio: With OPT_ENEL_150305 ValoreSottostante = .Sottostante Volatilita = .Sigma Expiration = .Scadenza End With Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

La Sintassi del VBA: Procedure
Una procedura è una frazione di codice che esegue un determinato compito il più possibile elementare; Con Visual Basic è possibile creare due tipi di procedure: procedure di tipo Sub (SUBROUTINE) procedure di tipo Function. (FUNZIONI) A differenza di altri linguaggi il Visual Basic distingue nettamente queste due diverse tipologie di procedura; Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Una procedura Sub (subroutine) è un’unità di codice racchiusa fra le istruzioni Sub … End Sub. La procedura di tipo subroutine esegue un compito ma non restituisce alcun valore. Esempio Sub CalcolaQuadrato(x as Double, res as Double) res = x * x End Sub Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Una procedura Function è un’unità di codice racchiusa fra le istruzioni Function e End Function. Come una procedura Sub una procedura Function esegue un preciso compito. A differenza della procedura Sub tuttavia essa restituisce anche un valore. Esempio Function CalcolaQuadrato(x as Double) as Double CalcolaQuadrato = x*x End Function Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Le funzioni e le subroutine possono prendere in input dei parametri (detti argomenti della funzione). Questi parametri sono dei valori che la funzione o la subroutine riceve per la propria elaborazione e sono indicati fra le parentesi tonde nella riga di dichiarazione della funzione. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Subroutine e Funzioni: La differenza Public Sub ProceduraSub() MsgBox “Questa procedura è una subroutine” End Sub Public Function ProceduraFun() As String ProceduraFun = “La procedura che ha generato _ questo risultato è una funzione” End Function Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

La sintassi dell’istruzione Sub è la seguente [Private|Public|Friend][Static] Sub <Nome> [(elencoargomenti)] [istruzioni] [Exit Sub] End Sub La sintassi dell'istruzione Sub è composta dalle seguenti parti: Public (Facoltativa). Indica che la routine Sub è accessibile per tutte le altre routine in tutti i moduli. Se utilizzata in un modulo che include un'istruzione Option Private, la routine non sarà disponibile esternamente al progetto. Private (Facoltativa). Indica che la routine Sub è accessibile solo per le altre routine incluse nel modulo in cui è stata dichiarata. Static (Facoltativa). Indica che le variabili locali della routine Sub vengono conservate durante le chiamate. L'attributo Static non influisce sulle variabili dichiarate al di fuori della routine Sub, anche se vengono utilizzate nella routine stessa. Nome (Obbligatoria). Nome della routine Sub, espresso in base alle convenzioni di denominazione standard delle variabili. elencoargomenti (Facoltativa). Elenco delle variabili che rappresentano gli argomenti passati alla routine Sub , quando questa viene richiamata. Le variabili multiple sono separate da virgole. istruzioni (Facoltativa). Qualsiasi gruppo di istruzioni da eseguire nel corpo della routine Sub. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

La sintassi generale per una funzione è leggermente più articolata di quella per una subroutine [Public | Private] Function <Nome> ([Elenco Argomenti]) [As Tipo] ‘ Istruzioni VBA Nome = Espressione End Function Ogni funzione inizia con la parola chiave Function seguita dal nome della procedura stessa, sopra indicato con Nome. Dopo il nome della funzione abbiamo l’elenco degli argomenti della funzione racchiusi fra parentesi tonde. Se esistono degli argomenti questi vanno specificati all’interno delle parentesi tonde separati da virgole. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Ritorno di valori da una procedura Function Di solito lo scopo di una funzione è quello di eseguire alcuni calcoli o delle operazioni specifiche su un insieme di dati e di restituire il risultato di queste operazioni. All’interno del corpo della funzione la riga Nome = Espressione rappresenta l’assegnamento della funzione. Perché una funzione restituisca un valore essa deve sempre includere un’istruzione che assegni un valore al nome della funzione. Nella sintassi del Visual Basic questo si ottiene assegnando il valore che si vuole restituire al programma chiamante ad una variabile fittizia che ha lo stesso nome della funzione ma che non viene dichiarata in alcun luogo. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

La Sintassi del VBA: Funzioni di Interazione con l’Utente
InputBox La sintassi generale completa per la funzione InputBox è la seguente InputBox(Messaggio [, Titolo, Default, XPos, YPos, FileAiuto, Contesto]) La variabile Messaggio è una qualsiasi espressione di tipo String ed è l’unico argomento obbligatorio per la funzione InputBox e serve per indicare all’utente quale informazione deve inserire, tutti gli altri argomenti sono opzionali (e come tali sono riportati fra parentesi quadre nella descrizione della sintassi). Titolo è una variabile di tipo String che serve per definire il titolo della finestra di dialogo. n = InputBox("Domanda", "Titolo", 0) Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

La Sintassi del VBA: Funzioni di Interazione con l’Utente
MsgBox La sintassi generale completa per la funzione MsgBox è la seguente MsgBox Messaggio [, Pulsanti, Titolo, FileAiuto, Contesto] L’unico argomento obbligatorio per MsgBox è la variabile Messaggio che può essere una qualunque espressione, gli altri argomenti sono opzionali. L’argomento Pulsanti è un’espressione numerica che specifica quanti e quali pulsanti appaiono nella finestra di dialogo di MsgBox. Questa variabile specifica anche il pulsante di default nella finestra e se la finestra contiene delle icone per i messaggi critici di informazione, di avviso o di richiesta di Windows. MsgBox "Messaggio di Errore", vbCritical + vbYesNoCancel, "Titolo Finestra" Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

La Sintassi del VBA: Funzioni Definite dall’Utente
Le funzioni che utilizzano alcune restrizioni sulle proprie procedure di calcolo vengono dette funzioni definite dall’utente e sono le uniche procedure che Excel può utilizzare nelle formule contenute nelle celle dei fogli di lavoro. Una funzione definita dall’utente non può selezionare, inserire, eliminare o cambiare formato a nessun dato contenuto in un foglio di lavoro, inoltre essa non può aggiungere, eliminare o rinominare i fogli e/o le cartelle di lavoro. In altre parole le funzioni definite dall’utente possono soltanto eseguire dei calcoli o delle manipolazioni su dati ricevuti attraverso l’elenco degli argomenti o su dati recuperati dai fogli Excel. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Parametri Opzionali Ci sono diverse circostanze in cui può essere utile scrivere una funzione in cui il numero di parametri da richiedere all’utente non sia rigidamente prefissato. Nel caso delle funzioni predefinite del Visual Basic, ad esempio, questa circostanza più che l’eccezione rappresenta quasi la regola. Pensiamo ad una funzione VBA nativa come InputBox che richiede in generale sette parametri ma che può essere richiamata con un solo parametro, il messaggio che compare nella finestra di dialogo, essendo gli altri sei opzionali. Per creare parametri di questo tipo, ovverosia parametri che possono essere inseriti oppure omessi in relazione alle diverse esigenze, si utilizza la parola chiave Optional che va anteposta ad ognuno di essi nella dichiarazione della funzione. Function Test(x as Double, Optional y as Double [= 0]) Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Option Pricing con Black & Scholes Function D_1(S As Single, K As Single, T As Single, _ Sigma As Single, r As Single, _ Optional q As Single = 0) As Single D_1 = (Log(S/K)+(r–q+0.5*Sigma*Sigma)*T)/(Sigma*Sqr(T)) End Function Valore di default Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Option Pricing con Black & Scholes Function D_2(S As Single, K As Single, T As Single, _ Sigma As Single, r As Single, _ Optional q As Single = 0) As Single D_2 = (Log(S/K)+(r–q-0.5*Sigma*Sigma)*T)/(Sigma*Sqr(T)) End Function Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Option Pricing con Black & Scholes Public Function BS(TipoOpzione As Integer, _ Sottostante As Double, _ Strike As Double, _ Scadenza As Double, _ Sigma As Double, _ TassoRiskFree As Double, _ Optional Tasso As Double = 0) As Double Dim d1 As Double Dim d2 As Double d1 = D_1(Sottostante, Strike, Scadenza, Sigma, TassoRiskFree, Tasso) d2 = D_2(Sottostante, Strike, Scadenza, Sigma, TassoRiskFree, Tasso) Select Case TipoOpzione Case 1 ' opzione di tipo call BS = Sottostante * Exp(-Scadenza * Tasso) * Application.NormSDist(d1) _ - Strike * Exp(-Scadenza * TassoRiskFree) * Application.NormSDist(d2) Case -1 ' opzione di tipo put BS = -Sottostante * Exp(-Scadenza * Tasso) * Application.NormSDist(-d1) _ + Strike * Exp(-Scadenza * TassoRiskFree) * Application.NormSDist(-d2) End Select End Function Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Application.Worksheetfunction Si noti che da VBA tramite l’oggetto Application è possibile utilizzare tutte le funzioni di Excel! Nell’esempio abbiamo utilizzato la funzione che calcola la distribuzione cumulata della normale standard BS = Sottostante * Exp(-Scadenza * Tasso) * Application.NormSDist(d1) _ - Strike * Exp(-Scadenza * TassoRiskFree) * Application.NormSDist(d2) Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Gestire l’Interazione con Excel
Le caratteristiche sintattiche del VBA viste fino a questo punto riguardano tecniche di programmazione convenzionale; Il punto realmente innovativo del VBA consiste nella possibilità di interagire dinamicamente con i dati presenti nei foglio Excel Un’applicazione VBA per Excel si caratterizza quindi a livello progettuale distinguendo chiaramente tre fasi INPUT – in questa fase si raccolgono i dati necessari all’elaborazione da uno o più fogli Excel, eventualmente si possono raccogliere altri dati utilizzando la funzione InputBox o appositi form costruiti dall’utente (vedi oltre); ELABORAZIONE – questa è la parte di calcolo convenzionale all’interno della quale possono essere presenti anche procedure di elaborazione dati realizzate in altri linguaggi (es. C/C++) al fine di ottimizzare i tempi di elaborazione; OUTPUT – Il risultato del calcolo solitamente viene riportato nelle celle del foglio di lavoro ed eventualmente riportato in grafico. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Organizzazione Gerarchica Gli oggetti sono raggruppati in collezioni Oggetti di Excel Gli oggetti hanno proprietà specifiche Gli oggetti hanno metodi specifici Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Gli oggetti di Excel (così come quelli delle altre applicazioni Microsoft Office) sono raggruppati in classi organizzate in modo gerarchico. Ogni classe di oggetti a sua volta può contenere una o più sottoclassi. La gerarchia vede al livello più alto l’oggetto Application che rappresenta l’applicazione stessa. E’ facile rendersi conto che all’interno dell’applicazione molti oggetti sono dello stesso tipo essendo distinti solo da un nome univoco o da un indice di riferimento; si pensi ad esempio ai vari fogli che compaiono all’interno di una cartella di lavoro. Questi oggetti formano una collezione o insieme di oggetti. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Gerarchie, Nomi e Collezioni Application.Workbooks(“Esempi.xls”).Worksheets(“Foglio1”).Range(“S0”) Se siamo nel file Esempi.xls... Worksheets(“Foglio1”).Range(“S0”) Se siamo nel foglio 1... Range(“S0”) Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Le collezioni sono sempre individuate da nomi al plurale. Ad esempio in Excel l’insieme Workbooks rappresenta tutte le cartelle di lavoro correntemente aperte. All’interno di ogni oggetto Workbook è disponibile un insieme di oggetti Worksheet (i fogli di lavoro), tale insieme è identificato dal nome Worksheets. Tutti gli insiemi in Microsoft Office consentono di accedere a ciascun elemento nell’insieme oltre che al numero di oggetti dell’insieme. Per accedere ad un singolo oggetto in un insieme in Visual Basic è sufficiente digitare il nome dell’insieme seguito dal valore di un indice univoco di riferimento (che può essere un nome o un numero) compreso fra parentesi tonde. Ad esempio se intendiamo riferirci al foglio denominato “Foglio1” di una generica cartella di lavoro, possiamo utilizzare l’insieme Worksheets con la seguente sintassi: Worksheets(“Foglio1”) oppure Worksheets(1). Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Ogni oggetto Microsoft Office può contenere proprietà, metodi o eventi. Una proprietà è un attributo caratteristico che definisce o descrive un oggetto, come la dimensione di una cella, la posizione di una finestra di dialogo o la sua forma. I metodi (come abbiamo già detto) sono azioni che è possibile eseguire sull’oggetto o tramite esso. Ad esempio sono metodi della cartella il salvataggio su disco, l’eliminazione di dati la chiusura della cartella stessa. Gli eventi sono frammenti di codice che vengono eseguiti in corrispondenza di eventi intercettati dal sistema operativo (es. click sul mouse). Nella maggior parte dei casi è possibile ottenere il valore di una proprietà e/o importarla con un determinato valore (tuttavia esistono anche proprietà di sola lettura). Per impostare una proprietà se ne definisce il valore tramite l’operatore di assegnazione. Per ottenere il valore di una proprietà è sufficiente specificare la proprietà e, nella maggior parte dei casi, assegnarla ad una variabile temporanea. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

La sintassi per specificare una proprietà o un metodo è la stessa Oggetto.Identificatore dove Oggetto è un qualsiasi riferimento valido ad un oggetto e Identificatore è un qualsiasi nome valido di una proprietà o di un metodo. Notate che un punto (.) separa il riferimento all’oggetto dal nome della proprietà o del metodo. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Durante la scrittura del codice ogni volta che desiderate invocare una proprietà o un metodo il VBA visualizza accanto al punto una finestra in cui compaiono i nomi delle proprietà e dei metodi dell’oggetto corrente. I metodi vengono identificati da un blocchetto verde mentre le proprietà sono indicate da un’icona a forma di lista con un indice che punta ad un elemento. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Pulsanti di Comando I pulsanti di comando non solo possono attivare un evento quando vi si preme sopra con il mouse ma rispondono anche ad altri eventi come ad esempio il semplice spostamento del mouse sopra il pulsante. Dato che i pulsanti di comando possono rispondere ad un complesso sistema di eventi (questa come vedremo è la regola piuttosto che l’eccezione per tutti i comandi) è necessario un modo completamente nuovo per collegare una macro ad un pulsante. Questo nuovo approccio utilizza quelle che vengono chiamate routine di gestione degli eventi. Queste routine sono speciali macro, collegate ad un oggetto, per esempio ad un pulsante di comando. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Finestra Proprietà di un Pulsante di Comando Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Macro Gestione Evento Associata ad un Pulsante di Comando Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

La scatola degli attrezzi Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Range Gli oggetti Range sono probabilmente la classe di oggetti più importante di Excel. Negli intervalli, cioè nei Range, si inseriscono i valori, le formule. Intervalli di valori sono alla base della produzione di report e grafici. Le tabelle pivot vengono manipolate mediante intervalli. Excel possiede tre proprietà che vedono un intervallo come se fosse una collezione di oggetti: la proprietà Cells (che restituisce un insieme di celle); la proprietà Rows (restituisce un insieme di righe); la proprietà Columns (restituisce un insieme di colonne); Queste non sono comunque classi separate in quanto il tipo di dato di una qualunque di queste proprietà è sempre un oggetto Range. L’identificazione di una singola cella può avvenire indicandone il numero di riga e il numero di colonna come se si trattasse del singolo elemento di una matrice corrispondente all’intero foglio di lavoro. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Gestire l’Interazione con Excel: Mettiamo Insieme Funzioni e Fogli di Lavoro Riscriviamo le nostre funzioni in forma più compatta utilizzando un tipo dati definito dall’ utente (struttura) Type Opzione S As Double ' valore del sottostante K As Double ' prezzo di esercizio (strike) T As Double ' scadenza espressa in anni r As Double ' tasso risk free q As Double ' tasso aggiustamento misura Sigma As Double ' volatilità sottostante Payoff As Integer ' tipo payoff (call/put) Esercizio As Integer ' tipo Esercizio (eur/ame) End Type Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Gestire l’Interazione con Excel: Mettiamo Insieme Funzioni e Fogli di Lavoro Public Function BS(Opt As Opzione) As Double Dim d1 As Double Dim d2 As Double d1 = D_1(Opt) d2 = D_2(Opt) With Opt Select Case .Payoff Case OPTCALL BS = .S * Exp(-.q * .T) * Application.NormSDist(d1) _ -.K * Exp(-.r * .T) * Application.NormSDist(d2) Case OPTPUT BS = -.S * Exp(-.q * .T) * Application.NormSDist(-d1) _ +.K * Exp(-.r * .T) * Application.NormSDist(-d2) End Select End With End Function Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Gestire l’Interazione con Excel: Mettiamo Insieme Funzioni e Fogli di Lavoro La funzione così scritta non è più una “Funzione definita dall’utente” e quindi non può essere inserita direttamente in una cella del foglio Excel; Per lanciare il calcolo dobbiamo richiamarla da un programma VBA; Questo programma può essere ad esempio la macro collegata all’evento click di un pulsante di comando Vediamo un esempio concreto... Esempio 1_3.xls Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Alcune Osservazioni sullo Sviluppo di Applicazioni in VBA
Vantaggi Rispetto all’inserimento diretto di una formula nel foglio Excel, lo sviluppo di funzioni in VBA permette una maggiore chiarezza di sviluppo e ua maggior rubostezza rispetto agli errori; Maggiore portabilità Maggiore estendibilità In altre parole maggiore manutenibilità del codice Svantaggi Il VBA è un linguaggio interpretato e non particolarmente performante quando si tratta di eseguire calcoli numerici. Occorre sempre tener presente questa limitazione quando si deve scegliere il linguaggio di sviluppo di un algoritmo. Tuttavia questa limitazione è effettivamente importante in un numero limitato di casi e comunque la conoscenza della programmazione in VBA è comunque un elemento utile in quanto permette di gestire l’interazione con Excel e di sviluppare (tramite DLL) gli algoritmi nel linguaggio più appropriato. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

User Form Premere con il tasto destro sul nodo del VBA Project al quale vogliamo aggiungere il form Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

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Funzioni Speciali Gestione delle Date
Year(). Questa funzione restituisce in output un numero intero (di tipo Integer) che contiene l’anno estratto da una data che riceve come parametro di input. Nel riquadro seguente vediamo un esempio di impiego della funzione Year. Supponiamo di voler costruire una funzione che prenda come parametro di input una data e che restituisca un valore logico vero o falso a seconda che l’anno della data sia o meno bisestile. Function IsBisestile(Data As Date) As Boolean If (Year(Date) Mod 100 <> 0 And Year(Date) Mod 4 = 0) Or _ (Year(Date) Mod 100 = 0 And Year(Date) Mod 400 = 0) Then IsBisestile = True Else IsBisestile = False End If End Function Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Month(). Questa funzione permette di estrarre il numero del mese da una data che riceve come parametro di input e restituisce tale valore in formato Integer. Nel seguente esempio di codice abbiamo scritto una semplice funzione che restituisce il numero di giorni del mese a cui appartiene la data passata come parametro alla funzione stessa. Function GiorniMese(Data As Date) As Integer Select Case Month(Data) Case 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 GiorniMese = 31 Case 4, 6, 9, 11 GiorniMese = 30 Case 2 If IsBisestile(Data) Then GiorniMese = 29 Else GiorniMese = 28 End If End Select End Function Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Day(). La funzione Day() permette di estrarre il numero del giorno da una data che riceve come parametro. Tale valore viene restituito come al solito in formato Integer. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Weekday(). Questa funzione permette di ottenere un numero di tipo Integer che indica il giorno della settimana relativo alla data ricevuta in input. I giorni vengono rappresentati secondo il valore della tabella sottostante dove sono indicate le relative costanti Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

DateAdd(). Restituisce un valore Variant (Date) contenente una data alla quale è stato aggiunto un intervallo di tempo specificato. La sintassi di questa funzione è la seguente DateAdd(intervallo, numero, data) dove intervallo è un’espressione di tipo stringa corrispondente all'intervallo di tempo che si desidera aggiungere, numero è un’ espressione numerica corrispondente al numero di intervalli da aggiungere (può essere positiva, per ottenere date future, oppure negativa, per ottenere date passate), data, infine, rappresenta un valore di tipo data o di tipo stringa che rappresenta una data a cui viene aggiunto l'intervallo. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

DateAdd La funzione DateAdd consente di aggiungere o sottrarre da una data un intervallo di tempo specificato. È, ad esempio, possibile utilizzare DateAdd per determinare la data risultante dall'aggiunta di 30 giorni alla data odierna oppure l'orario risultante dall'aggiunta di 45 minuti all'ora corrente. Per aggiungere giorni a date, è possibile utilizzare l'impostazione per il giorno dell'anno ("y"), per il giorno ("d") o per il giorno della settimana ("w"). La funzione DateAdd non restituisce una data non valida. In questo esempio, alla data 31 gennaio viene aggiunto un mese: DateAdd("m", 1, "31-gen-95") In questo caso, DateAdd restituirà 28-feb-95 e non 31-feb-95. Se date è 31-gen-96, la funzione restituirà 29-feb-96, in quanto il 1996 è un anno bisestile. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

DateDiff(). Restituisce un valore Variant(Long) corrispondente al numero di intervalli di tempo tra due date specificate. La sintassi della funzione DateDiff è la seguente DateDiff(intervallo, data1, data2) dove intervallo è un’espressione di tipo stringa corrispondente all'intervallo di tempo utilizzato per calcolare la differenza tra data1 e data2. È possibile utilizzare la funzione DateDiff per determinare quanti intervalli di tempo specificati esistono tra due date. Ad esempio possiamo utilizzare DateDiff per calcolare il numero di giorni che intercorrono tra due date oppure il numero di settimane tra la data odierna e la fine dell'anno. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

DateDiff Per ottenere il numero di giorni tra data1 e data2 è possibile utilizzare sia l'impostazione del giorno dell'anno ("y") che quella del giorno ("d"). Quando per intervallo viene impostato il giorno della settimana ("w"), DateDiff restituisce il numero di settimane che intercorrono tra le due date. Se data1 cade di lunedì, DateDiff conterà il numero di lunedì fino a data2, includendo nel conteggio data2 ma non data1. Se per intervallo viene invece impostata la settimana ("ww"), la funzione DateDiff restituirà il numero di settimane del calendario comprese tra le due date. La funzione conterà il numero di domeniche che intercorrono tra data1 e data2, includendo nel conteggio data2 se cade di domenica, ma non data1, anche se cade di domenica. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

DateDiff Se data1 è successiva a data2, la funzione DateDiff restituirà un numero negativo. Se data1 o data2 è un valore letterale di data, l'anno, se specificato, diventa parte permanente della data. Se tuttavia data1 o data2 è racchiuso tra virgolette doppie ("") e si omette l'anno, ogni volta che l'espressione data1 o data2 viene valutata verrà inserito nel codice l'anno corrente. Ciò rende possibile la scrittura di codice utilizzabile per anni diversi. Va segnalato che quando si esegue il confronto tra il 31 dicembre e l'1 gennaio dell'anno immediatamente successivo, DateDiff utilizzata con l'impostazione dell'anno ("yyyy") restituisce 1 anche se è trascorso un solo giorno. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Modalità con cui Excel interpreta le date ambigue Quando interpreta date ambigue, Excel procede per supposizioni. Ad esempio, quando si inserisce una data che include solo il mese e una o due cifre, Excel assume che da 1 a 31 sia il giorno e che l'anno sia l'anno corrente. Excel assume che 01 dicembre sia 1 dicembre dell'anno corrente, non dicembre dell'anno 2001 oppure che dicembre 32 sia 1 dicembre 1932. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Modalità secondo cui Excel interpreta gli anni a due cifre Per impostazione predefinita, quando si inserisce un valore di anno a due cifre, Excel lo interpreta nel seguente modo: da 00 a 29 Excel interpreta i valori di anno a due cifre da 00 a 29 come gli anni che vanno dal 2000 al Ad esempio, se si digita la data 28/5/19, Excel assume che la data sia 28 maggio, 2019. da 30 a 99 Excel interpreta i valori anno a due cifre da 30 a 99 come gli anni che vanno dal 1930 al Ad esempio, se si digita la data 28/5/98, Excel assume che la data sia 28 maggio, 1998. In ogni caso è fortemente consigliabile introdurre sempre date con quattro cifre per l’indicazione dell’anno anche se occorre essere consapevoli che questo naturalmente renderà obsoleti i nostri programmi fra circa 8000 anni. Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

Bibliografia S. Benninga “Modelli Finanziari – La finanza con Excel” McGraw-Hill (2001) U. Cherubini, G. Della Lunga “Matematica Finanziaria – Applicazioni con VBA per Excel” McGraw-Hill (2001) U. Cherubini, G. Della Lunga “Il Rischio Finanziario” McGraw-Hill (2000) E. Gaarder Haug “The Complete Guide to Option Pricing Formulas” McGraw-Hill (1998) M. Jackson, M. Staunton “Advanced Modelling in Finance using Excel and VBA” Wiley Finance (2001) Università dell'Insubria - C.d.L. in Banca & Finanza - A.A

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