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Statistica economica (6 CFU)
Corso di Laurea in Economia e Commercio a.a Docente: Lucia Buzzigoli Esercitazione 21
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Secondo esempio (modello stagionale):
MODELLI ARIMA (segue) Secondo esempio (modello stagionale): Dati necessari: serie AEREI contenuta nell’archivio ARIMA.MTW
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TREND ANALYSIS File per l’applicazione: VITALE.MTW
(nella cartella Variabile INDPC. Dispensa disponibile su:
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MODELLO CON TREND E STAGIONALITÀ
File per l’applicazione: datipd.MTW nella cartella
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CREAZIONE DELLE VARIABILI
t, t2, t3, t4: indicativo del tempo, del tempo al quadrato, del tempo al cubo, del tempo alla quarta trim: indicativo del trimestre trim1: variabile dummy per il primo trimestre trim2: variabile dummy per il secondo trimestre trim3: variabile dummy per il terzo trimestre trim4: variabile dummy per il quarto trimestre Percorso: Calc > Make patterned data > Simple set of numbers
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Per creare t: Per creare trim:
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Per creare le variabili dummy trim1-trim4:
Percorso: Calc > Make indicator variables
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Per creare t2 (e, in maniera analoga, t3 e t4):
percorso Calc > Calculator
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Grafico della serie originaria:
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Per fare la regressione :
Procedura: Stat > Regression > Regression Modello 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑐𝑐= 𝛼 0 + 𝛼 1 𝑡+ 𝛼 2 𝑡 2 + 𝛿 1 𝐷 1𝑡 + 𝛿 2 𝐷 2𝑡 + 𝛿 3 𝐷 3𝑡 + 𝜀 𝑡 RICORDA: se c’è la costante si deve eliminare una delle quattro dummy
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