PROGRAMMA LEZIONE 9 TRADING PLAN GENERALE TRADING PLAN SPECIFICO

Presentazione sul tema: "PROGRAMMA LEZIONE 9 TRADING PLAN GENERALE TRADING PLAN SPECIFICO"— Transcript della presentazione:

1 PROGRAMMA LEZIONE 9 TRADING PLAN GENERALE TRADING PLAN SPECIFICO
COSTRUZIONE DI UN TRADING PLAN STRATEGIE DI MONEY MANAGEMENT APPLICAZIONI PRATICHE

2 1) TRADING PLAN GENERALE-MASTER PLAN
Regole da rispettare qualunque situazione si verifica Regole importanti e che si possono applicare Regole facili da compiere e da ricordare Regole personali che si individuano con l’esperienza, con le perdite STRUMENTI UTILI: IDENTIFICARE GLI OBIETTIVI PERCHÉ FACCIO TRADING CHE TIPOLOGIA DI TRADER SIAMO QUAL’ È LA MIA DEBOLEZZA

3 IL MIO MASTER PLAN GENERALE
USARE PICCOLE SIZE MAI AFFEZIONARSI AD UNA SOCIETA’ NON APRIRE TROPPE POSIZIONI, SOPRATTUTTO SE STIAMO IN PERDITA INDIVUARE IL MIGLIOR PERIODO DI TEMPO PER FARE TRADING AVERE SEMPRE PRESENTE IL CONTESTO- COME SI MUOVE IL MERCATO IN GENERALE NON OPERARE SE E’ UN PERIODO PROBLEMATICO O STRESSANTE MAI APRIRE POSIZIONI A DEBITO AVERE SEMPRE PRESENTE I RISCHI E LE POSSIBILI PERDITE IN OGNI ISTANTE MAI LASCIARE POSIZIONI APERTE SENZA CONTROLLO O POSSIBILITA’ DI INTERVENIRE NON MEDIARE LE POSIZIONI. IN CASO DI DUBBIO RESTARE FUORI

4 2) TRADING PLAN SPECIFICO – PRIMA DI APRIRE UNA POSIZIONE
AVERE GLI STRUMENTI PER OPERARE AVERE PRESENTE/STAMPATO IL FOGLIO DELLE REGOLE GENERALI AVERE I NUMERI DI TELEFONO UTILI/ BROKER AVERE SOTTO MANO I DATI ECONOMICI DELLA SETTIMANA MARKET OVERVIEW – NOTIZIE ECONOMICHE UPGRADES/DOWNGRADES TRIMESTRALI (O ANNUNCI SOCIETARI IMPORTANTI) NOTIZIE SPECIFICHE SU DETERMINATI TITOLI - SOPRATTUTTO SE IN PORTAFOGLIO ES: STM Il comparto è esposto alla guerra dei dazi USA – CINA. Le aziende del settore escono con utili trimestrali sotto le attese Il titolo chiude sotto la media mobile a 50gg per la prima volta in 6mesi, rompendo la trend line Il mercato Italiano mostra una forte pressione ribassista in pre-apertura (-2%) dopo che gli USA e Giappone hanno chiuso ampiamente in territorio negativo

5 3)COSTRUIRE UN TRADING PLAN SPECIFICO
DATA __/__/_____ TITOLO:_____________ FATTORI POSITIVI FATTORI NEGATIVI LIVELLI CRITICI SUPPORTO S1:_____________ S2:_____________ S3:_____________ RESISTENZA R1:_____________ R2:_____________ R3:_____________ R4:_____________ PROFIT/LOSS ______________________ TRADING PLAN_____________________________________________________________ _________________________________________________________________________ BACKTESTING______________________________________________________________

6 4) STRATEGIE DI MONEY MANAGMENT
CI PERMETTE DI MONITORARE COSTANTEMENTE LA POSIZIONE ABBIAMO PRESENTE GLI OBIETTIVI DI PROFITTO E PERDITA CHE SIAMO DATI RIUSCIAMO A MONITORARE IL RISCHIO DELLA POSIZIONE NON SI RISCHIA 1 PER GUADAGNARE 0,2 SI RISCHIA 1 PER GUADAGNARE 3 POSSIAMO CONTROLLARE IN FASE DI BACKTESTING I PRO E I CONTRO CHE CI HANNO SPINTO A FARE TALE DECISIONE; PER REPLICARLE O EVENUTALMENTE MODIFICARLE NEI TRADING SUCCESSIVI BISOGNA ACCETTARE LE PERDITE; SE LA NOSTRA IDEA E’ ERRATA, MEGLIO CHIUDERE LA POSIZIONE PIUTTOSTO CHE MANTENERLA APERTA NEL LUNGO TERMINE OPERANDO SENZA AVERE ASPETTATIVE POSITIVE PERDEREMO. UN MARGINE POSITIVO VIENE CREATO DA UN SISTEMA CHE PRODUCE PIÙ PROFITTI CHE PERDITE, CONSIDERANDO ANCHE LE COMMISSIONI QUANDO UN TRADE INIZIA AD ANDARE NELLA DIREZIONE OPPOSTA A QUELLA PREVISTA, LUI INIZIA A SPERARE E MANTENERE LA POSIZIONE AGGRAPPANDOSI ALLA POSSIBILITÀ DI UNA INVERSIONE, AUMENTANDO LA PERDITA RISPETTO A QUELLA STABILITA

7 4) STRATEGIE DI MONEY MANAGMENT
UN TRADER È PERDENTE SE NON RIESCE A TAGLIARE LE PERDITE VELOCEMENTE E MANTENERLE PIÙ PICCOLE POSSIBILE. SI SENTE COME SE NON FOSSE IN GRADO DI USCIRE DAL MERCATO; LE PERDITE AUMENTANO E DOPO UNA CERTA SOGLIA NON ACCETTA PIÙ TALE PERDITA PERCHE’ È TROPPO GRANDE (ES. 40%)E CONSIDERA CHE FINCHE IL TRADE NON È CHIUSO PUÒ ANCORA SPERARE NELL’INVERSIONE. SE CHIUDE IL TRADE TORNA ALLA REALTÀ NELLA PEGGIORE DELLE IPOTESI AUMENTA ANCHE LA POSIZIONE

8 5) APPLICAZIONE PRATICA
S1= 24,24 S2=23,55 S3=23,2 S4= 22,7

9 TRADE PLAN LONG FATTORI NEGATIVI: MERCATO AZIONARIO
FATTORI POSITIVI: TREND MM MACD. BULLISH ENGULFING FATTORI NEGATIVI: MERCATO AZIONARIO ENTRIAMO LONG ALLA ROTTURA DELLA RESISTENZA R1 = 25 STOP INIZIALE: S1 – ATR (0,2) =24,24 - 0,2 = 24,04 STOP MOBILE: MM 20 o TREND LINE = 23,2 OBIETTIVO : 27 EURO o una resistenza precedente (in questo caso nn è presente) Consideriamo di inserire l’ordine ed eseguire l’acquisto a 25,2 PROFITTI POTENZIALI: 26,8-25,2= 1,6 PERDITE POTENZIALI : 25,2- 24,04 = 1,16 RAPPORTO PERDITE- PROFITTI 1 A 1,37 …..NON ACCETTABILE

10 TRADE PLAN LONG FATTORI NEGATIVI: MERCATO AZIONARIO
FATTORI POSITIVI: TREND MM MACD. BULLISH ENGULFING FATTORI NEGATIVI: MERCATO AZIONARIO STESSO TITOLO, STESSA IMPOSTAZIONE , DIVERSO TRADE PLAN PERCHE’ DIVERSO TRADER ENTRIAMO LONG ALLA ROTTURA DELLA RESISTENZA R1 = 25,3 STOP INIZIALE: S1 – ATR (0,2) = 24,04 STOP MOBILE: MM 50 = 23,2 OBIETTIVO (R4) : 30 EURO Consideriamo di inserire l’ordine ed eseguire l’acquisto a 25,2 PROFITTI POTENZIALI: 29,8-25,2= 4,6 PERDITE POTENZIALI : 25,2- 24,04 = 1,16 RAPPORTO PERDITE- PROFITTI 1 A 3,96…..ACCETTABILE

11 TRADE PLAN LONG FATTORI NEGATIVI: MERCATO AZIONARIO ALTERNATIVA:
FATTORI POSITIVI: TREND MM MACD. BULLISH ENGULFING FATTORI NEGATIVI: MERCATO AZIONARIO ALTERNATIVA: INDIVIDUO UN PREZZO OBIETTIVO SUPERIORE, POSSIBILMENTE UN NUMERO PIENO : STRATEGIA 1-OBIETTIVO 33 EURO , STOP LOSS PIU AMPIO (S4) 22,5 PROFITTI POTENZIALI: 32,8-25,2= 7,6 PERDITE POTENZIALI : 25,2- 22,5 = 2,7 RAPPORTO PERDITE- PROFITTI 1 A 2,81 ….. ANCORA NON ACCETTABILE STRATEGIA 2 -OBIETTIVO 35 EURO , STOP LOSS (S4) 22,5 PROFITTI POTENZIALI: 34,8-25,2= 9,6 RAPPORTO PERDITE- PROFITTI 1 A 3,55 ….. ACCETTABILE

12 TRADE PLAN LONG STRATEGIA 3 - OBIETTIVO 37 EURO , STOP LOSS 22,5
PROFITTI POTENZIALI: 36,8-25,2= 11,6 PERDITE POTENZIALI : 25,2- 22,5 = 3,6 RAPPORTO PERDITE- PROFITTI 1 A 4,29 ….. ACCETTABILE BACKTESTING: ACQUISTO 100 AZIONI A 25,2 AL SUPERAMENTO DELLA RESISTENZA CON POSSIBILITA’ DI CRESCITA FINO AL 4°RESITENZA IN AREA EURO. VENDITA A 36,5 -36,8 CON UTILE DI SU 2530 INVESTITI. ANALISI TECNICA CORRETTA PER IL TITOLO.PERDITA POTENZIALE 270 EURO UNA VOLTA RAGGIUNTO L’OBIETTIVO POSSO LIQUIDARE 50% POSIZIONE E METTERE UNO STOP DINAMICO PIÙ VICINO

13 TRADE PLAN LONG

14 TRADE PLAN - ESEMPI

15 TRADE PLAN - ESEMPI