Esercitazioni Giuseppe Squeo.

Presentazione sul tema: "Esercitazioni Giuseppe Squeo."— Transcript della presentazione:

1 Esercitazioni Giuseppe Squeo

2 Esercitazione: quiz n. 1 Il concetto di perdita attesa riflette nella realtà: un rischio; un costo; un rischio ed un costo; né un rischio e né un costo.

3 Esercitazione: quiz n. 1 Il concetto di perdita attesa riflette nella realtà: un rischio; un costo; un rischio ed un costo; né un rischio e né un costo. La perdita attesa va scaricato sul tasso e quando si incassano gli interessi accantonata, quindi non c’è rischio per la banca ma costo per il cliente o per la banca se non trasla la perdita attesa sul tasso.

4 Esercitazione: quiz n. 2 L’LGD riflette principalmente:
le garanzie personali; le garanzie reali; tutte le garanzie; la copertura con credit derivative. (

5 Esercitazione: quiz n. 2 L’LGD riflette principalmente:
le garanzie personali; le garanzie reali; tutte le garanzie; la copertura con credit derivative. Le garanzie reali incidono sulla LGD, mentre quelle personali e i credit derivative sulla PD che assume quella del garante in luogo di quella del garantito.

6 Esercitazione: quiz n. 3 Secondo Basilea 2 il default rappresenta necessariamente: una situazione assorbente (non in bonis e di non ritorno in bonis); una situazione di anomalia (credito ristrutturato, incaglio o sofferenza); una situazione di inadempienza; una situazione di insolvenza.

7 Esercitazione: quiz n. 3 Secondo Basilea 2 il default rappresenta necessariamente: una situazione assorbente (non in bonis e di non ritorno in bonis); una situazione di anomalia (credito ristrutturato, incaglio o sofferenza); una situazione di inadempienza; una situazione di insolvenza. Poiché Basilea 2 prevede che oltre alle situazioni di anomalia procurano default i ritardi nei pagamento oltre i 90 giorni, di fatto viene definita una situazione di inadempienza e non di insolvenza.

8 Esercitazione: quiz n. 4 Rispondere vero (v) o falso (f):
La PD deriva dal rating La perdita inattesa è una misura del CAR Il premio per il rischio è dato dalla perdita attesa La perdita inattesa deve essere coperta con gli accantonamenti La scadenza residua è una determinante della perdita inattesa

9 Esercitazione: quiz n. 4 Rispondere vero (v) o falso (f):
La PD deriva dal rating v La perdita inattesa è una misura del CAR v Il premio per il rischio è dato dalla perdita attesa f La perdita inattesa deve essere coperta con gli accantonamenti f La scadenza residua è una determinante della perdita inattesa v

10 Esercitazione: quiz n. 5 Se si ha PD = 0,50%; LGD 45%; M = 2,5; EAD=1000; TIT = la perdita attesa sarà : 5,626; 2,475; 2,25; 12,5.

11 Esercitazione: quiz n. 5 Se si ha PD = 0,50%; LGD 45%; M = 2,5; EAD=1000; TIT = 1100 la perdita attesa sarà : 5,626; 2,475; 2,25; 12,5. calcolo 2,25 = (0,005*0,45*1000= PD*LGD*EAD)

12 Esercitazione: quiz n. 6 Se si ha UL = %; EL = tasso privo di rischio 5% rendimento minimo del patrimonio investito 10%, il relativo tasso sarà: 6,12; 5,24; 5,36%; 5,35.

13 Esercitazione: quiz n. 6 Se si ha UL = %; EL = tasso privo di rischio 5% rendimento minimo del patrimonio investito 10%, il relativo tasso sarà: 6,12; 5,24; 5,36%; 5,35. calcolo 5,36 = ( *0,05)+( *0,1) )/( )