Criticità dellappoggio bancario allattività dimpresa Francesca Querci Università degli Studi di Genova Confindustria Genova - Club Finanza dImpresa Genova,

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1 Criticità dellappoggio bancario allattività dimpresa Francesca Querci Università degli Studi di Genova Confindustria Genova - Club Finanza dImpresa Genova, 12 febbraio 2009

2 Il rapporto tra prestiti bancari e PIL Fonte: Banca dItalia

3 Leconomia italiana Fonte: Banca dItalia, Bollettino Economico, gennaio 2009

4 Le imprese.I Fonte: Banca dItalia, Bollettino Economico, gennaio 2009

5 Le imprese.II Fonte: Banca dItalia, Bollettino Economico, gennaio 2009

6 Lindebitamento delle imprese Fonte: Banca dItalia, Bollettino Economico, gennaio 2009

7 Il credito bancario Fonte: Banca dItalia, Bollettino Economico, gennaio 2009

8 I cambiamenti nei credit standard nellarea delleuro Fonte: Banca Centrale Europea, The Euro Area Bank Lending Survey, January 2009

9 La domanda di prestiti bancari nellarea delleuro Fonte: Banca Centrale Europea, The Euro Area Bank Lending Survey, January 2009

10 La nuova normativa di vigilanza prudenziale Basilea 2 stimola le banche ad adottare criteri di valutazione dei rischi che siano affidabili, robusti, oggettivi e chiaramente definiti, dai quali emerga unattendibile quantificazione del capitale da detenere a presidio. Nellambito del modello più avanzato (IRB advanced), il requisito di capitale da detenere a fronte delle perdite inattese, sui prestiti verso le imprese, è misurato da: dove LGDR: loss given default rate PD: probability of default MA: maturity adjustment

11 La diffusione delle metodologie statistico-quantitative per la valutazione dei crediti Fonte: Banca dItalia

12 Importanza delle metodologie s-q nella relazione creditizia Fonte: Banca dItalia

13 Informazioni utilizzate nei modelli di valutazione dei crediti Fonte: Banca dItalia

14 Verso un recupero del relationship banking Nel contesto descritto diventa essenziale la partnership delle banche. La gestione del capitale proprio La gestione del passivo finanziario La gestione della liquidità La gestione del rischio di tasso La gestione del rischio di credito clienti. Le caratteristiche salienti del sistema di rating adottato Le motivazioni sottese al giudizio assegnato Le possibile aree di miglioramento tecnico e gestionale per limpresa