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METODI QUANTITATIVI PER I MERCATI FINANZIARI Modulo 1 Giorgio GOZZI Prima lezione 2012/2013 1.

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1 METODI QUANTITATIVI PER I MERCATI FINANZIARI Modulo 1 Giorgio GOZZI Prima lezione 2012/2013 1

2 INFORMAZIONI GENERALI Struttura delle lezioni Lunedì – aula K2(teoria + esercizi) Martedì – aula K2(teoria+ esrecizi) Mercoledì – aula AR2(teoria) Ricevimento studenti Lunedì 9-11 Martedì Disponibile in altri orari per "fuori sede" e lavoratori (appuntamento Prima lezione 2012/2013 2

3 FREQUENZA DELLE LEZIONI: REGOLE GENERALI Non chiedo firme di frequenza. Chi non è interessato può: a) stare a letto b) andare al parco c) andare al bar Ciò nonostante, si può prendere 30 e lode ugualmente. Non parlare/fare confusione – 3 INVITI a) Chi infastidisce verrà invitato a lasciare laula per fare posto a chi è interessato. b) Chi viene invitato ad uscire dellaula perde punti in sede desame. c) Se avete dubbi o quesiti siete invitati ad interrompere e chiedere. Cellulari SPENTI Prima lezione 2012/2013 3

4 PROGRAMMA DEL CORSO A GRANDI LINEE 1. I rendimenti finanziari: proprietà formali e caratteristiche empiriche delle serie storiche di finanziarie 2. Variabili casuali continue elementari e trasformazioni. 3. Correlazione tra rendimenti e relativi test. Processi autoregressivi. 4. Modelli per analisi dei prezzi: individuazione dei trend con medie mobili. Prima lezione 2012/2013 4

5 MATERIALE DIDATTICO 1. Slides presso l'ufficio fotocopie 2. LIBRI Per approfondimenti Prima lezione 2012/2013 5

6 MODALITÀ DI ACCERTAMENTO-1 L'esame è in forma scritta. Non è prevista alcuna forma di esame orale e NON ci saranno eccezioni. L'esame consiste in uno scritto diviso in due parti (una per il modulo del prof. Gozzi, una per il modulo della prof.sa De Donno). Prima lezione 2012/2013 6

7 MODALITÀ DI ACCERTAMENTO -2 Ciascuna delle due parti si compone di due domande, delle quali una è un problema (simile a quelli visti in aula) e laltra una domanda aperta di teoria. Ciascuna delle due parti dello scritto sarà valutata in trentesimi; il voto finale sarà la media dei due voti (arrotondata per eccesso). Per superare lo scritto occorrerà riportare un voto maggiore o uguale a 10 in ciascuna delle due parti e una media maggiore o uguale a 18. Prima lezione 2012/2013 7

8 MODALITÀ DI ACCERTAMENTO-3 La durata complessiva della prova sarà di 90 minuti. Sarà consentito l'uso della calcolatrice tascabile, ma non sarà consentito consultare alcun tipo di materiale. Per sostenere l'esame è necessario presentarsi con un documento d'identità (preferibilmente il libretto universitario). Prima lezione 2012/2013 8

9 DOMANDE RICORRENTI D: Posso tornare a fare lesame se ho preso 18? R: Si, ma una volta tornato il 18 non vale più (nemmeno se ci si ritira). Inoltre, si può rifiutare il voto una sola volta. ESEMPIO: Marco Rossi prende 22/30 il 17/06/08, ritorna il 2/07/08 ed è bocciato. Deve rifare lesame (ad esempio il 10/09/08) e qualunque sia il voto positivo (ad es. 18/30) questo è DEFINITIVO. Prima lezione 2012/2013 9

10 DOMANDE RICORRENTI D: Come si verbalizza il mio voto? R: La verbalizzazione avviene online. La prof.ssa De Donno inserirà voti e verrete avvisati via mail. Se non fate NULLA il voto è verbalizzato in segreteria studenti 1 settimana (circa) dopo luscita degli esiti. Prima lezione 2012/

11 DOMANDE RICORRENTI D: Non riesco ad iscrivermi allesame. Cosa faccio? R: Contattate la presidenza che vi darà lumi. Vi consiglio di iscrivervi per tempo. In ultimissima istanza mandatemi una NB: Sapere quante persone ci sono allesame serve per avere aule di capienza adeguata. NB2: Per verbalizzare lesame OCCORRE essere iscritti Prima lezione 2012/

12 DOMANDE RICORRENTI D: Mi presento allesame. Pensavo di essere iscritto ma non sono nellelenco degli iscritti. Cosa faccio? R: Regola generale: chi non è iscritto non può sostenere lesame. Vedere il primo lucido per ricordare: 1) Nome del corso 2) Nome del docente Prima lezione 2012/

13 Prima lezione 2012/ e.asp?id=43 13

14 Prima lezione 2012/ Letture consigliate Dispensa di introduzione a Gretl preparata per gli studenti di Econometria - CLED - A.A. 2009/2010Chiara Monfardini Alessia Russo BELLIA M., Introduzione a GRETL, Universita Ca' Foscari, Venezia /03/2012 (PDF) ia+d.+F.+Int.+TV%2FModulo+II+Econometria&cmd=dir ia+d.+F.+Int.+TV%2FModulo+II+Econometria&cmd=dir L. C. ADKINS, Using Gretl for Principles of Econometrics, 3rd Edition. Version 1.311, 2010 (http://www.learneconometrics.com/gretl/ebook.pdf)http://www.learneconometrics.com/gretl/ebook.pdf

15 A CCESSO A GRETL Accesso alle gretl sono disponibili presso il sito web: che fornisce istruzioni su come scaricare il programma e i manuali di riferimento Prima lezione 2012/

16 C ARATTERISTICHE DI GRETL Migliore di tutti è gratis! - la filosofia open source - Sei libero di scaricare e utilizzare gretl - Siete invitati a contribuire con ulteriori caratteristiche al progetto gretl Prima lezione 2012/

17 G RETL : INTRODUZIONE E INSTALLAZIONE Gretl e un programma che consente di effettuare analisi statistiche ed econometriche. Si basa su un ambiente a finestre e menu, ed ha un linguaggio di programmazione proprietario che permette di costruire e salvare programmi complessi che utilizzano sequenze di singoli comandi. Prima lezione 2012/

18 G RETL : INTRODUZIONE E INSTALLAZIONE ALCUNE CARATTERISTICHE Open source User Friendly MultiPiattaforma (Windows, MacOS, Linux) Sofisticato Internazionale (disponibile in molte lingue tra cui l'Italiano) L'installazione e molto semplice. Il sito web di riferimento è: ml. da cui e possibile scaricare l'installer per le varie versioni di SO, oltre ad una guida e ad alcuni files di esempio Prima lezione 2012/

19 G RETL PER W INDOWS : INSTALLAZIONE Scaricare e scompattate il pacchetto di installazione. Verificare di aver effettuato il login con i privilegi di amministratore e scegliere la versione autoinstallante. Scegliere la lingua, la directory e proseguire nel processo di di installazione. Dopo pochi istanti il programma e pronto per essere utilizzato. Prima lezione 2012/

20 G RETL PER M AC OS: INSTALLAZIONE La versione per Mac richiede alcuni step preliminari, ben spiegati nel sito web di riferimento: Va vericato che sia installato il sistema X11 e vanno installate anche alcune librerie di supporto GTK. Prima lezione 2012/

21 GRETL Prima lezione 2012/

22 G RETL : CREAZIONE DI UN DATASET Prima lezione 2012/

23 G RETL : CREAZIONE DI UN DATASET Prima lezione 2012/

24 G RETL : CREAZIONE DI UN DATASET Prima lezione 2012/

25 G RETL : IMPORTAZIONE DI DATI Prima lezione 2012/

26 E SEMPIO : IMPORTAZIONE DEL LE S ERIE SIM. XLS Prima lezione 2012/

27 E SEMPIO : IMPORTAZIONE DI LE GENERICI Prima lezione 2012/

28 E SEMPIO : IMPORTAZIONE DI FILE GENERICI Prima lezione 2012/

29 E SEMPIO : IMPORTAZIONE DI LE GENERICI Prima lezione 2012/

30 L ABEL OGGETTI Prima lezione 2012/

31 O GGETTI Prima lezione 2012/

32 A NALISI S ERIE S TORICHE Prima lezione 2012/

33 T RASFORMAZIONI Prima lezione 2012/

34 A LCUNI ESEMPI DI TRASFORMAZIONI Prima lezione 2012/

35 A NALISI SU GRUPPI DI SERIE Prima lezione 2012/

36 A NALISI SU GRUPPI DI SERIE Prima lezione 2012/

37 A NALISI SU GRUPPI DI SERIE Prima lezione 2012/

38 F INESTRA I CONE Prima lezione 2012/


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