La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese Lemmi, | ASESD- Tuscan Universities Research Centre ‘’Camilo Dagum’’ D. Grassi, N. Pannuzi | ISTAT SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 25-26 NOVEMBRE 2016 CONVEGNO SCIENTIFICO LA SOCIETÀ ITALIANA E LE GRANDI CRISI ECONOMICHE 1929-2016

25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese Premessa In Italia, grazie anche all’operato della Commissione di indagine sull’esclusione sociale (Cies), a partire dagli anni ‘80 viene annualmente calcolata e diffusa la stima di povertà relativa, che definisce povera una famiglia di 2 componenti con un livello di spesa per consumi pari alla spesa media per persona (ovvero alla spesa pro capite). La scala di equivalenza Carbonaro permette di calcolare le soglie per famiglie di diversa ampiezza. Nel 1995, nell’ambito della stessa Cies, si è messa a punto una misura assoluta di povertà, profondamente rivista nel 2005, basata sulla definizione di un paniere minimo di beni e servizi essenziali. Entrambe le misure vengono stimate sui dati dell’indagine sui consumi delle famiglie, annualmente disponibile a partire dagli anni ’60; tale misure si affiancano a quelle Europee basate su dati di reddito (EU-Silc), prodotte annualmente a partire dal 2004.

La rilevazione della spesa per consumi nel contesto europeo 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese La rilevazione della spesa per consumi nel contesto europeo L’indagine sui consumi (Household Budget Survey) viene condotta in tutti Paesi membri dell’Unione Europea. Attualmente l’indagine non è regolamentata, ma vige un Gentlemen Agreement circa le principali caratteristiche di indagine. Eurostat ha predisposto alcune raccomandazioni (Household Budget Surveys in the EU- Methodology and recommendations for harmonisation). Anche con l’obiettivo di dar seguito a tali raccomandazioni, dopo una serie di sperimentazioni e analisi, nel 2014 la precedente Indagine sui Consumi è stata sostituita dalla nuova Indagine sulle Spese (dopo un periodo di sovrapposizione di 6 trimestri di indagine, dal III trimestre 2012 al IV 2013).

I principali cambiamenti 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese I principali cambiamenti Periodi di riferimento delle voci di spesa Il periodo di compilazione del diario è passato da 7 a 14 giorni, con una struttura settimanale per ridurre l’effetto di sotto-registrazione, e nelle interviste dirette i periodi di riferimento sono stati generalmente ampliati. Miglior compromesso tra robustezza/affidabilità delle stime ed effetti memoria/telescoping da parte delle famiglie Strategia di campionamento e di costruzione delle stime Stratificazione delle unità di primo stadio anche per tipologia comunale Introduzione (in un’ottica di armonizzazione con le altre indagini dell’Istituto) di ulteriori vincoli di post-stratificazione: stranieri, tipologia del comune di residenza, condizione e posizione nella professione, popolazione mensile (uniforme distribuzione), al fine di rappresentare meglio specifici sottogruppi di popolazione.

I principali cambiamenti (2) 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese I principali cambiamenti (2) Rilevazione dell’evento spesa e del calendario di effettuazione per: recuperare gli importi di spesa mancanti (i cosiddetti zeri di spesa) che si verificano per il 5% circa delle famiglie fornire stime per periodi inferiori a quello di rilevazione (ad es. per stime CN) Tecnica CAPI per l’intervista diretta La rilevazione su campo è stata affidata a una società privata con il compito di selezionare rilevatori professionali. La disponibilità di un PC nelle mani del rilevatore ha permesso, tra le altre innovazioni insite nel sistema CAPI, che il data-entry del diario cartaceo fosse demandato al rilevatore (in modalità CADI), comprimendo notevolmente i tempi di lavoro e migliorando la qualità del dato registrato.

I principali cambiamenti (3) 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese I principali cambiamenti (3) Classificazione delle voci di spesa (Coicop 2013) Nel 2013 la classificazione europea dei beni e servizi oggetto di consumo si compone di 303 voci di spesa (erano 192 nel 1993). Core variables, inserite a seguito di raccomandazione Europee: Data di nascita, Paese di nascita, Cittadinanza al momento dell’intervista, Stato civile di fatto, Grado di urbanizzazione, Professione (ISCO88), Settore di attività economica (NACE rev 2), Titolo di studio più elevato conseguito (ISCED-97), Reddito familiare netto.

I principali cambiamenti (4) 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese I principali cambiamenti (4) Contributo individuale al reddito familiare Tale variabile consente di individuare il capofamiglia, cioè colui che maggiormente contribuisce al reddito familiare Stima del fitto figurativo Inserite le variabile necessarie per la stima del modello econometrico messo a punto per EU-Silc - stratification method con procedura di Heckman – basato sulle caratteristiche delle abitazioni e gli affitti pagati dagli inquilini Autoconsumi La rilevazione degli autoconsumi è stata inserita nel diario delle spese in una sezione dedicata (e non con diario a parte). Le quantità auto-consumate sono state valorizzate tramite i prezzi al consumo e non sulla base delle auto-dichiarazioni della famiglie

I principali cambiamenti (5) 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese I principali cambiamenti (5) Luoghi di acquisto Per rispondere anche alle necessità informative dei prezzi al consumo Due interviste dirette All’ampliamento dei contenuti informativi si è associata la suddivisione dell’intervista diretta in due parti (iniziale e finale) per ridurre la molestia statistica sulla famiglia Modulo Viaggi e Vacanze L’indagine, precedentemente condotta in modalità CATI, è sotto regolamento europeo. L’integrazione delle due indagini ha avuto lo scopo di abbattere i costi di conduzione, assicurando maggiore coerenza tra i dati rilevati

Valori assoluti (in migliaia) Valori assoluti (in migliaia) 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese Come sono cambiate le stime POVERTÀ ASSOLUTA Incidenza Valori assoluti (in migliaia) PAPI CAPI FAMIGLIE 7,9% 6,3% 2.028 1.614 INDIVIDUI 9,9% 7,3% 6.020 4.420 Anno 2013 (anno di conduzione in parallelo dell’indagine PAPI e dell’indagine CAPI) POVERTÀ RELATIVA Incidenza Valori assoluti (in migliaia) PAPI CAPI FAMIGLIE 12,6 % 10,4 % 3.230 2.645 INDIVIDUI 16,6 % 13,0 % 10.048 7.822

Come sono cambiate le stime (2) 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese Anno 2013 (anno di conduzione in parallelo dell’indagine PAPI e dell’indagine CAPI) Come sono cambiate le stime (2) L’impatto si è avuto sia sull’assoluta che sulla relativa, quindi le modifiche hanno riguardato sia i livelli che la distribuzione della spesa per consumi. Livelli: spesa CAPI superiore del 4,7% a quella PAPI. Aumentano le spese per comunicazioni, abitazione, sanità, tabacchi, tempo libero, cultura e giochi, altri beni e servizi. Distribuzione: la distribuzione della spesa equivalente presenta un campo di variazione più contenuto Periodi di riferimento più ampi (al limite della sostenibilità per response burden) approssimano meglio i comportamenti di spesa

25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese Copertura campionaria: 74% PAPI, 61% CAPI (34% per le famiglie base e 27% per le sostitutive): - eliminazione discrezionalità del rilevatore nella gestione della tempistica e delle sostituzioni; - difficoltà a coprire alcune porzioni di territorio da parte della società incaricata. Tassi di risposta CAPI simili a: - indagine sui bilanci di famiglia BI (che utilizza una società privata) – nel 2012 era il 52,6% (famiglie panel 82,2%, non panel, 35,8%); - molte HBS europee (che utilizzano reti professionali) – nel 2010 si passa dal 5% in Belgio, al 42% in Danimarca, 51% UK e Svezia fino a superare l’80% per Turchia e Romania. Tali cambiamenti sono dovuti esclusivamente alle innovazioni introdotte nell’indagine o sono legati anche all’effetto di possibili distorsioni dovute in particolare alla copertura campionaria e alla auto-selezione delle unità rispondenti?

25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese Al momento dell’estrazione del campione e della post-stratificazione le informazioni da anagrafe fiscale non sono disponibili. A posteriori tali informazioni sono state agganciate al campione delle indagini PAPI e CAPI tramite codici fiscali. Nonostante i più elevati tassi di mancata partecipazione e la maggior complessità dell’indagine, il campione realizzato CAPI (sia con pesi diretti sia con pesi finali) rappresenta più fedelmente di quello PAPI la popolazione di riferimento rispetto al reddito fiscale. La distorsione rispetto ai decimi di reddito (equivalente) nella CAPI risulta più contenuta (analisi effettuate da C. Ceccarelli e A. Cutillo). Rappresentatività del campione rispetto all’universo delle famiglie in base ai dati dell’anagrafe fiscale

25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese Cosa succederebbe se riconducessimo (laddove possibile) la CAPI alla PAPI? In particolare, se eliminassimo gli effetti di alcune innovazioni apportate, quali: l’ampliamento dei periodi di riferimento i quesiti filtro per l’individuazione e il trattamento delle mancate risposte (imputazione zeri di spesa) l’armonizzazione alla classificazione COICOP 2013 delle voci di spesa (split) l’introduzione di alcuni vincoli nel sistema di ponderazione? Simulazioni per evidenziare l’impatto delle innovazioni apportate sulle stime di povertà

Effetto «periodi di riferimento»* 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese Effetto «periodi di riferimento»* Considerando solo le spese CAPI effettuate nel periodo di riferimento PAPI (CAPI_RIP): La spesa media mensile passa da 2.471,09 a 2.501,37 euro, con un aumento di circa 30 euro (pari all’1,2%) L’incidenza di povertà assoluta cresce da 6,3% a 7,2% tra le famiglie e da 7,3% a 8,3% tra gli individui L’incidenza di povertà relativa cresce da 10,4% a 11,7% tra le famiglie e dal 13% al 14,5% tra gli individui * La stima della povertà distinguendo tra le famiglie del primo e del secondo periodo (prima e seconda parte del mese) non varia: l’incidenza passa da 10,32% a 10,40% per la relativa e da 6,38% a 6,28% per l’assoluta.

Effetto «imputazione zeri di spesa» 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese Effetto «imputazione zeri di spesa» Eliminando le spese imputate grazie ai quesiti filtro (CAPI_RIP_ZERI) per le voci direttamente confrontabili: La spesa media mensile passa da 2.501,37 euro a 2.459,50 euro, con una diminuzione di circa 40 euro (pari all’1,7%) L’incidenza di povertà assoluta cresce da 7,2% a 8,7% tra le famiglie e da 8,3% a 9,5% tra gli individui L’incidenza di povertà relativa cresce da 11,7% a 12,5% tra le famiglie e da 14,5% a 15% tra gli individui

Effetto «split» delle voci 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese Effetto «split» delle voci A parità di periodo di riferimento e di aggregato, la spesa CAPI risulta mediamente più elevata di quella PAPI (un maggiore dettaglio aiuta a ricordare meglio le spese effettuate); se si elimina l’effetto del maggior dettaglio (CAPI_RIP_SPLIT): La spesa media mensile passa da 2.501,37 euro a 2.4045,37 euro, con una diminuzione di 55 euro (pari al 2,2%) L’incidenza di povertà assoluta cresce da 7,2% a 7,7% tra le famiglie e da 8,3% a 8,8% tra gli individui L’incidenza di povertà relativa diminuisce dall’11,7% all’11,3% tra le famiglie e dal 14,5% al 14,1% tra gli individui

Effetto «sistema di ponderazione» 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese Effetto «sistema di ponderazione» Se si applica alla CAPI la metodologia di ponderazione adottata nella PAPI - pesi annuali come media dei trimestrali, vincoli di post-stratificazione su popolazione per ripartizione, sesso e classi di età, su popolazione e famiglie residenti per regione - (CAPI_RIP_OLDW): La spesa media mensile passa da 2.501,37 euro a 2.609,47 euro, con un aumento di 108 euro (pari al 4,3%) L’incidenza di povertà assoluta diminuisce da 7,2% a 6,3% tra le famiglie e da 8,3% a 7,3% tra gli individui L’incidenza di povertà relativa cresce da 11,7% a 12% tra le famiglie e passa da 14,5% a 15,1% tra gli individui

L’impatto complessivo dovuto alla combinazione dei diversi effetti 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese L’impatto complessivo dovuto alla combinazione dei diversi effetti

Stime e intervalli di confidenza per povertà assoluta 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese Stime e intervalli di confidenza per povertà assoluta Se si considera l’errore campionario, gli intervalli di confidenza delle stime PAPI e delle stime CAPI_PAPI si sovrappongono, per la povertà assoluta …

Stime e intervalli di confidenza per povertà relativa 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese Stime e intervalli di confidenza per povertà relativa …….così come per la relativa.

25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese Attraverso modelli di regressione logistica si è stimata: La probabilità di «diventare» poveri passando dalla CAPI alla CAPI papizzata Variabili indipendenti: ripartizione, tipo di comune di residenza, ampiezza familiare, presenza/assenza di anziani, presenza/assenza di minori in famiglia, condizione professionale della persona di riferimento, presenza/assenza di autoconsumo. La probabilità di essere poveri nella indagine PAPI, CAPI e nella CAPI papizzata (profili di povertà) Variabili dipendenti: ripartizione, ampiezza della famiglia, presenza di figli minori, presenza di anziani, Tipologia di comune (tra area metropolitana, grandi e piccoli comuni), posizione professionale della persona di riferimento, presenza di autoconsumi. I cambiamenti nelle stime di povertà tra CAPI e PAPI riguardano solo i livelli o anche i profili?

Effetti della «papizzazione» sulla povertà 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese Effetti della «papizzazione» sulla povertà MODELLO CONGIUNTO POVERTÀ ASSOLUTA Stime Pr > ChiSq Intercetta -0.459 0.003 Ripartizione (rif=Nord) Mezzogiorno -0.494 <.0001 Posizione professionale della PR (rif=imprenditori e liberi professionisti) Dipendenti: dirigenti e impiegati 0.664 0.001 In cerca di occupazione -0.969 MODELLO CONGIUNTO POVERTÀ RELATIVA Stime Pr > ChiSq Intercetta -0.522 0.0001 Ripartizione (rif=Nord) Mezzogiorno -0.523 <.0001 Ampiezza familiare (rif=2) 1 componente 0.523 Posizione professionale della PR (rif=imprenditori e liberi professionisti) In cerca di occupazione -1.076 Variabili indipendenti: ripartizione, tipo di comune di residenza, ampiezza familiare, presenza/assenza di anziani, presenza/assenza di minori in famiglia, condizione professionale della persona di riferimento, presenza/assenza di autoconsumo.

L’effetto combinato delle innovazioni 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese L’effetto combinato delle innovazioni Variazioni sia nei livelli sia nella struttura della spesa, l’aumento del numero di eventi di spesa osservati…. ….più consistente tra le famiglie di ampiezza elevata… ….tra quelle del primo decimo della distribuzione della spesa equivalente….. …. entrambe più presenti nel Mezzogiorno Decimi di spesa equivalente

I profili della povertà 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese I profili della povertà (le determinanti della povertà assoluta e relativa sono molto simili nella CAPI e nella PAPI). Modelli di regressione logistica povertà ASSOLUTA PAPI CAPI CAPI_PAPI Intercetta -2.5625*** -3.0467*** -2.5331*** Ripartizione (rif=Nord) Centro -0.194*** -0.1785** -0.0513 Mezzogiorno 0.4218*** 0.4736*** 0.304*** Ampiezza della famiglia (rif=2) 1 -0.6133*** -0.2966*** -0.233*** 5 0.9644*** 0.6411*** 0.5974*** Tipo di comune (rif=Comuni periferia di area metropolitana e comuni con più di 50.000 abitanti) Piccoli comuni 0.1882*** 0.121*** 0.0609 Posizione professionale della PR (rif=imprenditori e liberi professionisti) dirigente / impiegato -1.1029*** -1.3544*** -0.9765*** operaio o assimilato 0.3604*** 0.4659*** 0.2278*** In altra condizione 0.7098*** 0.5507*** 0.6284*** In cerca di occupazione 1.5242*** 1.5072*** 1.3239*** Autoconsumo (rif=non effettua autoconsumo) Effettua autoconsumo -0.1405** -0.3874*** -0.2508*** note: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

I profili della povertà (2) 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese I profili della povertà (2) Modelli di regressione logistica povertà RELATIVA PAPI CAPI CAPI_PAPI Intercetta -1.7376*** -2.4653*** -1.9073*** Ripartizione (rif=Nord) Centro -0.3749*** -0.2418*** -0.287*** Mezzogiorno 0.9948*** 0.9556*** 0.8369*** Ampiezza della famiglia (rif=2) 1 -1.0819*** -0.8027*** -0.6602*** 4 0.463*** 0.3774*** 0.3073*** 5 1.0483*** 0.7737*** 0.7656*** Numero figli minori (rif=nessun figlio minore) Famiglie con 3 o più figli minori 0.2171* 0.319* 0.176 Numero anziani (rif=nessun anziano) Famiglie con 2 o più anziani 0.202*** 0.194** 0.2168*** Tipo di comune (rif=Comuni periferia area metropolitana e con più di 50.000 abitanti) Comuni centro di area metropolitana -0.1529** -0.224*** -0.0693 Piccoli comuni 0.2788*** 0.3354*** 0.2123*** Posizione professionale della PR (rif=imprenditori e liberi professionisti) dirigente / impiegato -1.0446*** -1.1733*** -1.0634*** operaio o assimilato 0.2783*** 0.436*** 0.4384*** In altra condizione 0.5481*** 0.6047*** 0.5457*** In cerca di occupazione 1.2505*** 1.4837*** 1.2651*** Autoconsumo (rif=non effettua autoconsumo) Effettua autoconsumo -0.3556*** -0.2725*** note: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

La ricostruzione in serie storica 25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese La ricostruzione in serie storica L’accostamento tra le due indagini, a livello micro, è stato considerato anche nella ricostruzione in serie storia (1997-2013). Una volta completata la fase micro, la ricostruzione è stata completata a livello macro per specifici aggregati di spesa e tipologie familiari. Il lavoro di ricostruzione è stato infine validato mettendo a confronto i risultati ottenuti con diversi modelli teorici.

25-26 NOVEMBRE 2016 | SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA La qualità statistica delle nuove stime di povertà assoluta e relativa a seguito del cambiamento della nuova indagine sulle spese Conclusioni I risultati dello studio, presentati anche nel corso del seminario Istat del 14 Luglio 2016 Povertà assoluta: qualità delle stime e prospettive dell'offerta d’informazione statistica (nota di sintesi disponibile al link; http://www.istat.it/it/archivio/189524), hanno evidenziato: la più elevata qualità della nuova indagine e il conseguente miglioramento complessivo nella capacità di misurare, anche sotto il profilo dell’errore statistico, i diversi fenomeni indagati. Le stime statistiche della povertà assoluta e relativa, derivanti dalla nuova indagine sulle spese per consumi delle famiglie, risultano di conseguenza più affidabili rispetto alle precedenti e non appaiono affette da sottostima o altre distorsioni.