Criticità rappresentative nelle realtà viziate da Esame nanometrico delle informazioni trasmesse ed esposte alla Centrale Dei Rischi Criticità rappresentative nelle realtà viziate da addebiti illegittimi Taranto, 10 novembre 2017

Il perimetro informativo alla base del dato andamentale esterno Normative di riferimento solo in parte comuni Principi segnaletici diversi Indicatori della qualità del credito con logiche differenti

IL DATO CENTRALE RISCHI OLTRE GLI SCONFINI, OLTRE LE PREGIUDIZIEVOLI SINGOLE

Riscontri del dato andamentale all’interno dei processi valutativi del rischio Qualità del credito Duration Garanzie Monte rischi Tensioni

Valutazione «classica» della Centrale Rischi Banca d’Italia Anomalie gravi (sofferenze, passaggi a perdita, past due, gar. attivate) !!! MODELLO OLISTICO ED INTEGRATO Tensione di utilizzo !! Numero aziende segnalanti - Sconfinamenti su sistema - Andamento e durata sconfinamenti !! Dinamica – incidenza garanzie !!! Indebitamento coerente !!!

Sistemi informativi alla base del dato andamentale esterno E SE TUTTO CIO’ CHE ALIMENTA QUESTE BANCHE DATI FOSSE DISTORTO O ADDIRITTURA FALSO ?

LA RIVALUTAZIONE DEL DATO STATISTICO ALLA LUCE DI UN «OSSERVATORIO NANOMETRICO»

L’identikit del campione – 10.485 unità PERSONE FISICHE (circa 840 casi): la totalità si approccia al tema unicamente per effetto di negatività gravi PERSONE FISICHE (circa 840 casi): il 15% viene a conoscenza del problema per via del rifiuto di nuovi finanziamenti PMI (circa 9.541 casi): il 65% circa accede all'analisi a scopo di approfondimento - monitoraggio – autovalutazione PERSONE FISICHE: sono soggette a segnalazioni di sconfino (associate a NPE) che per il per il 99% risultano corrette e non "tecniche" PMI: sono soggette a segnalazioni di sconfino (associate a NPE) che in quasi il 40% delle volte risultano meramente «tecniche» PERSONE FISICHE E PICCOLE IMPRESE: sono soggette a segnalazioni a sofferenza che per il 70% risultano illegittime (CR come strumento coercitivo) PERSONE FISICHE E PICCOLE IMPRESE: la chiusura delle sofferenze viene proposta promettendo la "cancellazione" della segnalazione. PMI: l'83% delle NPE TECNICHE derivano da una scarsa consapevolezza dei principi segnaletici e da un'inefficiente gestione delle linee da parte del soggetto segnalato

Una componente del campione molto particolare 143 unità (tutte PMI) delle quali si disponeva di analisi giurimetriche dei corretti saldi Laddove si procede con il rivalutare le anomalie contrattuali: nel 98% dei casi si verifica un apprezzabile modificazione del quadro segnaletico nel 70% dei casi si nota un apprezzabile modificazione del quadro segnaletico specifico dei NPE nel 15% dei casi di soggetti a sofferenza, il default deriva dalle stesse anomalie contrattuali - nel 5% dei casi di soggetti a sofferenza, le anomalie contrattuali non solo comportano il default ma anche la definitiva cessazione aziendale ESEMPIO

Esempio Utilizzo dei ricalcoli Danno d’immagine