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Scenari macrofinanziari M2 - Marotta - 2/12/2004. 1 Risk management Misura del rischio: Perdita attesa=(probabilità di evento negativo)*(1-% di recupero)*(dimensione delloperazione) VAR Analisi di scenario o di stress Politiche di gestione del rischio Diversificazione Limiti ai grandi rischi Attenuazione Trasferimento
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Scenari macrofinanziari M2 - Marotta - 2/12/2004. 2 Risk management (ctd.) Valutazione del rischio da parte di soggetti diversi da chi lo crea Capitale economico Rischio a livello consolidato Riserve Capitale di rischio
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Scenari macrofinanziari M2 - Marotta - 2/12/2004. 3 Tipologie di rischi finanziari Rischio di credito Rischio di mercato (tassi dinteresse, di cambio, quotazioni azionarie, prezzi materie prime) Rischio di liquidità da ritardi nel realizzare valore fair dellattività da raccolta Rischio da trasformazione delle scadenze
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Scenari macrofinanziari M2 - Marotta - 2/12/2004. 4 Tipologie di rischi finanziari (ctd) Rischio tecnico nel comparto assicurativo Rischio operativo
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