Statistica economica (6 CFU) Corso di Laurea in Economia e Commercio a.a. 2012-2013 Docente: Lucia Buzzigoli Esercitazione 21
Secondo esempio (modello stagionale): MODELLI ARIMA (segue) Secondo esempio (modello stagionale): Dati necessari: serie AEREI contenuta nell’archivio ARIMA.MTW
TREND ANALYSIS File per l’applicazione: VITALE.MTW (nella cartella http://local.disia.unifi.it/buzzigoli/statistica-economica1/dati%20Minitab/) Variabile INDPC. Dispensa disponibile su: http://local.disia.unifi.it/buzzigoli/statistica-economica1/dispensee-dat-%20Minitab/trend-analysis.pdf
MODELLO CON TREND E STAGIONALITÀ File per l’applicazione: datipd.MTW nella cartella http://local.disia.unifi.it/buzzigoli/statistica-economica1/dati%20Minitab/)
CREAZIONE DELLE VARIABILI t, t2, t3, t4: indicativo del tempo, del tempo al quadrato, del tempo al cubo, del tempo alla quarta trim: indicativo del trimestre trim1: variabile dummy per il primo trimestre trim2: variabile dummy per il secondo trimestre trim3: variabile dummy per il terzo trimestre trim4: variabile dummy per il quarto trimestre Percorso: Calc > Make patterned data > Simple set of numbers
Per creare t: Per creare trim:
Per creare le variabili dummy trim1-trim4: Percorso: Calc > Make indicator variables
Per creare t2 (e, in maniera analoga, t3 e t4): percorso Calc > Calculator
Grafico della serie originaria:
Per fare la regressione : Procedura: Stat > Regression > Regression Modello 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑐𝑐= 𝛼 0 + 𝛼 1 𝑡+ 𝛼 2 𝑡 2 + 𝛿 1 𝐷 1𝑡 + 𝛿 2 𝐷 2𝑡 + 𝛿 3 𝐷 3𝑡 + 𝜀 𝑡 RICORDA: se c’è la costante si deve eliminare una delle quattro dummy