RISCHIO BANCHE Roma, 31 gennaio 2006 Mario Mazzella.

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1 RISCHIO BANCHE Roma, 31 gennaio 2006 Mario Mazzella

2 2 1. Il rischio paese: effetti sul sistema bancario 2. Processo di analisi e valutazione delle controparti bancarie - Acquisizione delle informazioni - Analisi delle informazioni - Determinazione del merito di credito 3. Il monitoraggio delle banche affidate

3 3 Il rischio Paese: effetti sul sistema bancario Le Fonti di Rischio Paese Debito pubblico Crisi valutaria Sistema bancario Solidità dei bilanci CREDIT CRUNCH CORSA AGLI SPORTELLI

4 4 Lanalisi del sistema bancario Focus dell analisi Rischio Paese (Categorie OCSE) 7 0 STATO ( Supporto) BILANCI REGOLAMENTAZIONE RISCHIO PAESE

5 5 Agenzie di rating (S&P, Moodys). Agenzie di informazioni specializzate per il settore bancario (Bureau Van Dijk, Data Management, Fitch) Ambasciate / Camere di commercio / Uffici ICE Istituti finanziari internazionali (IMF, EBRD) Altre ECAs Istituti di credito Italiani Acquisizione delle informazioni

6 6 Proprietà Management Posizione della banca sul mercato (Peers group) Track record e reputazione (Berne Union) Rumors di mercato Analisi delle informazioni

7 7 Dati di bilancio degli ultimi 2/3 esercizi con particolare attenzione a: –Qualità dellattivo –Patrimonializzazione –Redditività –Liquidità –Certificazione di bilancio Processo di analisi e valutazione delle controparti bancarie

8 8 La determinazione del merito di credito della banca Rating PAESE Valutazione del Sistema bancario BANCA Rating Ufficiale SACE ACCETTABILE Limite di assicurabilità indici di bilancio banca/peers Problematiche del sistema bancario Percentuale di copertura (85%-100%)

9 9 Il monitoraggio delle banche affidate esposizioni Limite di assicurabilità CREDOC on Line Convenzioni quadro Operazioni Individuali Rumors Agenzie specializzate MONITORAGGIO ECAs EXPORT PLUS Bilanci Meeting con controparti

10 10 Le banche monitorate da SACE –Le banche monitorate sono oltre 500 di cui circa il 70% con rating ufficiale. –Il totale dellesposizione in essere verso controparti bancarie è di ca. 1 miliardo di euro.