Programma del corso di DATASTREAM Introduzione Trovare serie storiche Creare grafici e report Importare i risultati in Excel

1. Introduzione Communication Server / Mainframe DSAdvance è una interfaccia per fare report e grafici Datastream fornisce dati direttamente al PC attraverso una linea ad alta velocità collegata al Mainframe di Londra.

Online or Offline? Per default ci si connette e si va online quando i dati vengono richiesti. Si può lavorare offline e aggiungere le richieste al progetto con Add New request Connettersi Il bottone con un fulmine nell’angolo in basso dello schermo indica connessione. Tools / Connect Now Cliccare col destro del mouse sul fulmine / Connect Now Run Now per richiedere dati, grafici o report

INACTIVITY TIMEOUT Per connettersi uno alla volta, è utile impostare la comunicazione nel seguente modo: CONFIGURE\ COMMUNICATIONS\ INACTIVITY TIMEOUT = 10 SEC Riavviare datastream per rendere effettive le modifiche. Altrimenti si impegna la linea anche quando non si stanno richiedendo dati! In seguito vedremo l’opzione schedule night shift che serve per richiedere dati in un momento futuro, ed aggiornarli con una frequenza prestabilita.

Dati Datastream è un database storico-finanziario con 4 moduli principali:

Dati I dati sono controllati molte volte per assicurarne la correttezza. Sono regolarmente aggiornati giornalmente. I dati su Equities e Indices sono disponibili dal 1964, le serie macroeconomiche dal 1950.

Help in Datastream Centro assistenza di zona. Responsabile clienti di zona Extranet – Datastream.com Sito Web Extranet contenente informazioni di supporto e indicazioni. Sul sito sono presenti anche i manuali (vedere il punto 5), alcuni fogli di lavoro di Excel nonche` gli ultimi numeri di Infostream. Registrazione: http://www.datastream.com/registration/registfm.htm Accesso: http://support.datastreamicv.com TOOLS\ OPTIONS\ INTERNET\ WEB BROWSER ENABLED\ CLICK SUL TASTO DATASTREAM.COM Manuali in linea: Help/online manuals: Getting Started [Guida introduttiva]

Lo schermo di DSAdvance Cinque parti dello schermo: 1. Selezione del Database – Data Category 2. Selezione Programmi – Charting e Analysis: generare Overview, grafici (Chart), Reports, scaricare serie storiche (Single series data), confronti tra più serie (multiple series). 3. Campo find per serie e datatypes 4. Parametri – Time period, currency, settings 5. Schermo di output Cambiare la grandezza della finestra Drag & Drop splitter bars per cambiare la grandezza dell’output e del progetto Bottone Viewport Zoom per allargare o ridurre la grandezza dei report o grafici richiesti.

Esempio: Overview of Company Performance - Mediaset Mostrare l’Overview of Company Performance per il titolo Mediaset su 3 anni in Euro. Database = Equity = Mediaset Output = Overview of Company Performance Time period = 3 years 1. Selezionare Equity database tab 2. Selezionare program tab: Overview of a single series Selezionare output: Overview of Company Performance 3. Time period = -3Y 4 Currency = Euro 5. Selezionare Equity: Scrivere in Find field = Mediaset 6. Run Now per richiedere il grafico 7. Viewport Zoom

Trovare Serie storiche Selezionare la scheda Equity 1. Simple Find - In Find Series scrivere il nome della società, il nome della serie etc. si apre così il datastream navigator Free text search: ricerca libera Advanced search: impostare parametri 2. Find * - In Find Series scrivere * +parte del nome della serie. 3. Possibilità applicare filtri per mercato, valuta, etc.. Stop filtering per annullare filtri.

Chart of a single series - Bayer 1. Per Bayer usare un Line chart per mostrare l’andamento del prezzo su tre anni. 2. Selezionare Price and Price Relative chart per confrontare Bayer con l’indice DAX30 3. Cambiare l’indice con il MSCI Germany local currency index 3’. Cambiare l’indice con il Dow Jones Euro Stoxx 50 index

Chart of a single series - Bayer parte 1- Line Chart del prezzo di Bayer 1. Equity: selezionare Bayer già trovato con il filter 2. Cartella Programmi: Chart of a single series / Line Chart 3. Impostare il Time period = -3Y / Run Now

esempio B: Chart of a single series - Bayer parte 2 – Price Relative Chart: Relative to local index 1. Selezionare l’output: Price and Price Relative Chart / Run

esempio B: Chart of a single series - Bayer parte 3 – Cambiare l’indice relativo: 1. Nel campo Settings / selezionare Default Index Selezionare: MSCI Country Index (Local) / OK / Run Now parte 3’ – Price Relative Chart: Relative to Dow Jones Euro Stoxx 50 index 1. Nel campo Settings selezionare relative index Nel campo Find scrivere: *STOXX 50/OK / Run Now

Cambiare la Data o il datatype – Mediaset Mostra l’andamento del prezzo di Mediaset negli ultimi 5 anni. Mostra il Price Earnings Ratio di Mediaset dal Gennaio 1 2001

Mediaset parte 1 – Selezionare Mediaset dal database Equity Tra i programmi selezionare: Chart of a single series/ Line Chart Impostare il Time period = -5Y Impostare la Currency = Local Currency Nel campo Find = * Mediaset Selezionare Mediaset / Run Now

parte 2 – Configurare le Date Mostrare Fixed & Relative Dates Configurare le date: Start = Fixed 1/1/01 End = Relative 0 Day Controllare Before Today

parte 3 – Selezionare come tipo di dati (datatype) P/E Ratio 1. Selezionare datatype 2. Selezionare P/E ratio Per vedere come è definito: clicca su icona “libro” Nota bene: L’output del grafico ha una limitazione nella frequenza dei dati. I dati giornalieri posso essere graficati fino a due anni, quelli settimanali fino a 4 - 5 anni e così via.

Grafico di medie mobili (Moving Average Chart) Nel campo Chart of a single series è possibile selezionare 2 diversi Moving Average Charts. 1. con parametri fissi: Moving Average Chart with fixed parameters (5 and 20 days) 2. l’altro con parametri configurabili: Moving Average Chart - Configurable

Esempio: Moving Average Chart – Configurable – Fiat Mostrare il grafico delle medie mobili a 20 e 50 giorni per il prezzo di Fiat nell’ultimo anno. 1. Digitare nel campo find di Equities Fiat e selezionarlo. 2. Tra i Programmi: Chart of a single series/ Moving Average Chart – Configurable 3. Impostare la Data: = -1Y Impostare il datatype = Price (Adjusted) 4. Nel campo Settings: selezionare options e impostare le frequenze delle medie mobili 5. OK /Run Now

Favoriti – Salvare le richieste usate spesso usare l’opzione Favourites per registrare le richieste più usate. Per salvare Moving Average 20 day and 50 day nell’ esempio: Dopo Run Now selezionare Add Fav. In Favourites scrivere un nome a piacere (e.g. MAV 20 day & 50 day) Dare OK

Programmi: Report on a single series Comprende utili reports. Selezionare Performance over 1, 3, and 12 months – ex: coca cola 1. Equity = Coca Cola 2. Scheda Programmi 3: Report on a single series / Performance over 1, 3 and 12 Months / Run Now Fixed end date/today

Scheda report Overview of company performance Dividend payment report Capital issues and changes

Titoli (Bonds) Per trovare un bond: 1. In Find: scrivere il nome, il codice locale… 2. usare il Filter

Esempio: Overview of Bond Performance – Germany Government 2003 4 3/4% 04/07/2034 mostrare l’Overview of Bond Performance per il titolo Germany Government su 12 mesi. Nel campo Bond Scheda Programmi 1: Overview on a single series/ Overview of Bond Performance Date = -1Y 4. Usare il Filtro: Market = Germany Borrower = Germany nell’advanced search: Coupon = 4 3/4% 5. selezionare il Bond / Run Now

Summary Information Mostra tutte le informazioni disponibili sul bond.

Grafici delle curve dei rendimenti dei titoli obbligazionari di stato Advance permette anche di recuperare e visualizzare le curve dei rendimenti. Nella scheda Constituents sono memorizzate le liste per paese. Dopo la selezione della lista desiderata, è possibile visualizzarne i dati tramite un grafico utilizzando un programma apposito. Nella scheda list of series-summary [Riepilogo elenco], Yield curve chart. Il pulsante permette di impostare ulteriori opzioni, in modo da consentire la visualizzazione di curve riferite alla stessa data ma di anni precedenti. Per visualizzare la stessa serie ma dell'anno precedente, selezionare la casella e usare l'orologio per impostare la data. Si possono confrontare due serie sullo stesso grafico.

7. Indici Trovare un Indice selezionare il database equity Indices Aprire datastream navigator Exploring equity indices (non è disponibile per Equities, Bonds or Unit Trusts) By market: Germany>Deutsche Borse>Dax

esempio: l’indice DAX 1. selezionare l’indice tedesco DAX e mostrare un grafico Line Chart del prezzo per l’ultimo anno. Line chart of Price Index during last year 1. selezionare output: Chart of a single series/ Line Chart 2. Time Period = -1Y Datatype = Price Index / Run Now

8. Serie storiche di dati In single series-data selezionare Time Series Data per fare il download dei valori di una singola serie tra due date ad una frequenza predefinita. I dati possono essere scaricati e trasferiti in Excel. Per molte serie storiche usare multiple series –time series data. usare il tasto Add

esempio: serie singola Time Series Data richiedere I prezzi con frequenza mensile per il NASDAQ nel periodo dall’ 1/1/99 ad oggi. Trasferire in Excel I risultati. parte 1 – selezionare il programma e il database index 1. Database Index \ Tra i Programmi single series-data / Time Series Data \ 3. Time: Fixed =1/1/99, Relative = 0 Days datatype = Price Index Currency = US$

esempio: Time Series Data – NASDAQ Composite Index parte 2 - Settings Settings. Frequenza = Monthly / OK / Run Now parte 3: Trasferire i dati in Excel 1. Tools / Transfer / Excel 2. selezionare options Trasferire come Refreshable object Trasferire a un foglio nuovo (New Sheet) per aprire Excel Metti i dati in (place data at): cella attiva (Active Cell) / OK

9. Constituent Lists Constituent lists sono liste di azioni e titoli che possono essere scaricate. esempio: Performance a tre mesi (Performance over 3 months) –FTSEMIB parte 1 – Database Constituents trovare FTSE MIB (LFTSEMIB) parte 2 - mostrare la Performance su 3 mesi 1. List of series- Summary / Performance ranked over 3 months 2. datatype = Price (adjusted) / Run Now

esercizio: Top 30 performers dei Constituents del FTSE 250 selezionare i FTSE 250 constituents. mostrare un grafico a barre (bar chart) dei migliori 30 su 1 mese e 12 mesi. parte 1: trovare la serie 1. database Constituents Name = *LFTSE250 / OK parte 2: grafico Summary – for a list of series / Bar Char: Top 30 Perf over 1 and 12 months Run Now

11. Progetti (projects) I progetti sono un modo per richiamare report o grafici che sono usati spesso. Ogni richiesta viene automaticamente inserita nel progetto. salvare un Progetto: 1. File / save As 2. Note: La cartella di Default è “users”. L’estensione del file = .ADV

Progetto New Project Un nuovo progetto ha lo schermo di richiesta pulito 1. Aprire DSAdvance 2. New Project Open a Project Per aprire progetti salvati: File/ Open Update a Project Un progetto può essere aggiornato cliccando su refresh o prevedendo un Night Shift 1. Refresh Current request - aggiorna una singola richiesta 2. Refresh Project - aggiorna l’intero progetto 3. Tools/ Schedule Night Shift – aggiorna automaticamente il progetto ad una frequenza prestabilita o in un momento prestabilito.

esempio: salvare il progetto e prevedere un night shift salvare il progetto corrente. Schedulare il progetto in modo che sia aggiornato lo stesso giornoi fra 3 minuti con frequenza una volta sola. parte 1 - salvare il progetto 1. File / save as 2. Scrivere il nome del File / salvare parte 2 - Schedule Update 1. Tools / Schedule Night Shift / Schedule Project 2. Schedule For Future selezionare Date & Time [+3 minuti] Frequency = One Off (una volta sola) 3. Browse../ selezionare il file da schedulare / Add + file to Schedule details / OK Lasciare aperto Datastream

Download in Excel Richiesta di dati statici I dati statici possono essere scaricati per un numero definito di serie e per un intervallo di tempo predefinito. I dati statici possono essere richiesti per: a) Serie singole b) Elenchi di serie a) Premere Settings [Impostazioni] per selezionare fino a 9 datatypes. Il datatype NAME (riferito ad azioni, serie, ecc.) è il primo datatype di ciascuna richiesta. Successivamente, possono essere aggiunti altri 9 datatypes fino ad un totale di 10.

Esempio: Dax 30 Scaricare il peso nell’indice e l’EPS dei constituents del Dax 30 A) indice B) constituents Selezionare nel campo Find: Dax 30 NB Data for a single series \ static data scaricherebbe i dati per ciascuna serie!!!!! Scheda del programma 5. Selezionare Summary – for a list of series / Static Data – 900A [Riepilogo - Per elenco di serie > Dati statici - 900A]. Scegliere il formato data fissa, quindi inserire today. 3. Premere Settings [Impostazioni] . 4. Impostare DS Static Datatypes [Datatypes statici DS] come tipo di dati. Selezionare, Weight in Index, Earnings Per Share [ Peso nell'indice, utile per azione] come codice.

Parte 3: trasferimento in Excel 1. Selezionare Tools [Strumenti], Transfer [Trasferisci], quindi fare clic su Excel. Per effettuare il trasferimento in Excel, è possibile anche fare clic con il pulsante destro del mouse su Transfer [Trasferisci] e scegliere Excel. Viene aperto un nuovo foglio di lavoro in Excel. 2. Impostazioni per il trasferimento Nel campo Data from viewport [Dati da visualizzare], selezionare Without creating dynamic link [Senza collegamenti dinamici].Vengono trasferiti solo i dati. Se selezionata, As Refreshable object [crea un collegamento dinamico per l'aggiornamento dati Selezionare la posizione in cui inserire i dati in Excel. 3. Modificare il formato in Excel in base alle proprie esigenze.

Dati di serie storiche Selezionare la frequenza di elaborazione dei dati. È possibile scegliere di elaborare i dati giornalmente (impostazione predefinita), settimanalmente, mensilmente, trimestralmente o annualmente. Esempio G: dati di una serie temporale – Produttori auto europei 1. Scaricare il PE dei produttori di auto europei elencati di seguito. Impostare la data di fine mese partendo dal gennaio 1990: BMW, Renault, Fiat, Volkswagen. 2. Trasferire i dati in Excel sotto forma di oggetto aggiornabile.

selezione del programma e configurazione delle opzioni 1. Banca dati equities Selezionare Multiple series – time series data. 2. Impostare la frequenza premendo Settings [Impostazioni]. Scegliere Monthly [Mensilmente]. Quindi, impostare le opzioni di visualizzazione. 3. Impostare Fixed 31-12-90 [Fissa - 31-12-90] come data di inizio e Relative [Relativa] Before today [Relativa > Prima di oggi] come data finale. 4. Impostare DS Time Series Datatypes [datatypes di serie temporali DS], Price earnings ratio come tipo di dati, quindi fare clic su OK.

Parte 2: selezione delle azioni, aggiunta alla richiesta 1. Selezionare il tipo di azioni desiderate. 2. Cancellare l'elenco delle richieste . 3. Selezionare Add New Entries Here [Aggiungi nuove voci in questo punto], quindi scegliere Add to list of requests [Aggiungi ad elenco richieste] . Ripetere l'operazione per tutte le azioni.

Per scaricare i dati di una serie BANCA DATI EQUITY Scheda Programmi: single series/ static data (in settings posso selezionare più datatypes) Scheda Programmi: single series/ time series data (un solo datatype) Scheda Programmi: Multiple series/ time series data ( posso selezionare più serie ex: Mediaset e Fiat e più datatypes)

Per scaricare i dati di una lista BANCA DATI CONSTITUENT LISTS: usare list of series - summary Se uso: Single series data / time series data MA li scarica tutti in sequenza!!!