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Modelli di Gestione è costituita da un team di professionisti con unelevata esperienza in campo finanziario ed informatico, maturata interamente nellambiente.

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2 Modelli di Gestione è costituita da un team di professionisti con unelevata esperienza in campo finanziario ed informatico, maturata interamente nellambiente bancario è abituata a progettare soluzioni, dallo studio della metodologia alla realizzazione degli strumenti informatici, già forniti a più di cinquanta banche

3 Dalla nostra esperienza deriva una conoscenza completa delle esigenze di informatica direzionale e la capacità di parlare e comprendere la lingua della Banca la conoscenza dei contenuti e delle rappresentazioni utili al governo della Banca la conoscenza dei dati che la Banca può realisticamente ricavare dal proprio sistema informatico e da fonti esterne

4 Le nostre esperienze pianificazione strategica controllo di gestione assets and liabilities management misurazione e controllo dei rischi di mercato misurazione e controllo dei rischi di credito misura della performance delle attività di asset management allocazione del capitale analisi e previsione del profilo rischio rendimento utilizzo dei flussi di vigilanza analisi del territorio per la pianificazione commerciale determinazione dei potenziali di mercato determinazione del posizionamento competitivo costruzione del bilancio sociale

5 P lans Il modello di pianificazione strategica

6 La banca tradizionale DIREZIONE CLIENTELA FINANZA RISORSE RISK MANAGEMENT PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

7 La pianificazione della redditività VOLUMI RENDIMENTI RISORSE ROE PIANIFICAZIONE RICAVI COSTI

8 Plans RISCHI PIANIFICAZIONE STRATEGICA VOLUMI RENDIMENTI RISORSE RICAVI COSTI CAPITALE ASSORBITO ROE RAROC EVA

9 Gli obiettivi della pianificazione CAPITALE

10 Le funzioni nella banca DIREZIONE CLIENTELA FINANZA RISORSE CONTROLLO PIANIFICAZIONE

11 Agenda n Funzionalità di Plans n Il processo e le tecniche di simulazione n La struttura del modello n Larchitettura tecnica n Un esempio di reportistica

12 Funzionalità di Plans PIANO PLURIENNALE VOLUMI RENDIMENTI RISCHI ALLOCAZIONE DEL CAPITALE RISCHIO DI CREDITO RISCHI DI MERCATO

13 Funzionalità di Plans SCENARI TASSI ALTRE POSTE PATRIMONIALI STRUMENTI FINANZIARI COSTI E RICAVI RISCHIO DI CREDITO RISCHI DI MERCATO PIANO PLURIENNALE VOLUMI RENDIMENTI RISCHI Modello di ottimizzazione

14 Funzionalità di Plans PLANS consente di: n svolgere le principali analisi tipiche degli approcci di ALM statica e dinamica (gap analysis, sensitivity, etc.) n offrire un supporto concreto di pianificazione strategica attraverso la formulazione di previsioni, su differenti orizzonti temporali, relativamente al profilo rischio/rendimento della Banca, a fronte di simulazioni sull andamento delle masse patrimoniali attive e passive, in termini qualitativi e di volumi, e sullandamento dei fattori di mercato n rappresentare gli effetti delle differenti tipologie di simulazioni (mix forme tecniche di raccolta e impiego, volumi, tassi) sullintero bilancio della Banca, a livello sia patrimoniale sia economico n misurare il rischio di mercato in termini probabilistici secondo lapproccio VaR n determinare gli effetti dei rischi di credito sulla redditività, misurare il capitale a rischio sulla base dei rating delle controparti e calcolare gli assorbimenti patrimoniali sulla base dellapproccio di vigilanza

15 Funzionalità di Plans Piano pluriennale Bilanci di previsione: Stato Patrimoniale Conto Economico Redditività Bilanci di previsione: Stato Patrimoniale Conto Economico Redditività Rischio: Sensitività del margine di interesse Sensitività del valore economico Valore a Rischio Rischio di credito Liquidità Rischio: Sensitività del margine di interesse Sensitività del valore economico Valore a Rischio Rischio di credito Liquidità Indicatori: Indicatori di bilancio Assorbimento patrimoniale Indicatori di rischio/rendimento Dati andamentali Indicatori: Indicatori di bilancio Assorbimento patrimoniale Indicatori di rischio/rendimento Dati andamentali

16 Funzionalità di Plans GAP ANALYSIS FULL EVALUATION DEFAULT MODE APPROACH VALORE A RISCHIO LIQUIDITA TASSO DI INTERESSE CAMBIO E CORSO CREDITO Trading book Banking book OBBLIGAZIONI AZIONI DERIVATI E STRUTTURATI FINANZIAMENTI MUTUI PRONTI TERMINE DEPOSITI VINCOLATI CERTIFICATI DEPOSITO POSTE A VISTA TECNICHE DI ANALISI TECNICHE DI ANALISI RISCHI POSTE GESTITE POSTE GESTITE

17 Il calcolo dei rischi RiskManager ® TUTTO IL BILANCIO Sensitività VAR parametrico Duration Convexity Derivata Derivate parziali su indici Gap TUTTO IL BILANCIO Sensitività VAR parametrico Duration Convexity Derivata Derivate parziali su indici Gap Sistema informativo Sistema informativo Plans Positions.xml STRUTTURE COMPLESSE VAR parametrico VAR Montecarlo VAR su stress testing VAR storico Pricing STRUTTURE COMPLESSE VAR parametrico VAR Montecarlo VAR su stress testing VAR storico Pricing

18 Funzionalità di Plans Il calcolo della redditività Scenari Operatività TASSI VOLUMI STRUMENTI FINANZIARI STRUMENTI FINANZIARI ALTRE POSTE ALTRE POSTE Tassi di mercato Shift discrezionali Spread applicati Tassi di mercato Shift discrezionali Spread applicati Strumenti di simulazione Range di crescita Operazioni straordinarie Strumenti di simulazione Range di crescita Operazioni straordinarie Interessi attivi Interessi passivi Plus/Minus Fabbisogno/ eccedenza liquidità Interessi attivi Interessi passivi Plus/Minus Fabbisogno/ eccedenza liquidità Ricavi da servizi Costi operativi Accantonamenti Svalutazioni Imposte Ricavi da servizi Costi operativi Accantonamenti Svalutazioni Imposte

19 Funzionalità di Plans Lanalisi dei rischi di mercato GAP ANALYSIS INDICATORI SINTETICI INDICATORI SINTETICI ANALISI DI SENSITIVITA ANALISI DI SENSITIVITA VALORE A RISCHIO VALORE A RISCHIO Liquidità Repricing Parametro Variazione margine di interesse Liquidità Repricing Parametro Variazione margine di interesse Derivate Duration Convexity Derivate Duration Convexity Analisi di scenario Stress testing Analisi di scenario Stress testing Correlato Fattori di rischio Correlato Fattori di rischio Scenari Operatività

20 Funzionalità di Plans La rappresentazione contabile del rischio di credito Assorbimento patrimoniale Assorbimento patrimoniale Contenzioso Coefficienti di vigilanza Coefficienti gestionali Coefficienti di vigilanza Coefficienti gestionali Ritardi di pagamento Recuperi Passaggi a sofferenza Fondi rischi Svalutazioni Ritardi di pagamento Recuperi Passaggi a sofferenza Fondi rischi Svalutazioni

21 Funzionalità di Plans La misura del rischio di credito Perdita attesa Perdita attesa Capitale a rischio Capitale a rischio Orientato alla valutazione dei rapporti con clientela e banche Basato sul default mode approach, con lobiettivo pertanto di misurare esclusivamente il rischio associato alle probabilità di insolvenza Può utilizzare i cofficienti di rischiosità forniti dal sistema di internal rating della banca Può utilizzare, senza oneri per la Banca, i tassi di decadimento forniti da Banca dItalia Orientato alla valutazione dei rapporti con clientela e banche Basato sul default mode approach, con lobiettivo pertanto di misurare esclusivamente il rischio associato alle probabilità di insolvenza Può utilizzare i cofficienti di rischiosità forniti dal sistema di internal rating della banca Può utilizzare, senza oneri per la Banca, i tassi di decadimento forniti da Banca dItalia

22 Funzionalità di Plans

23 Perdita attesa Perdita massima Capitale Economico Probabilità 99° percentileMedia Max - Media La stima del capitale a rischio

24 Il modello di stima del capitale a rischio CAPITALE A RISCHIO PROBABILITA DI INSOLVENZA ESPOSIZIONE ORIZZONTE TEMPORALE CORRELAZIONE TASSO DI PERDITA Perdita massima - Perdita media Valore nominale Valore di mercato ( 1 - Tasso di recupero) Un anno Tra le probabilità di insolvenza

25 Funzionalità di Plans La misura del rischio di credito Perdita attesa Perdita attesa Capitale a rischio Capitale a rischio Se la Banca dispone di un sistema di internal rating già operativo ed in grado di fornire coefficienti di default e di perdita affidabili, le distribuzioni delle probabilità di insolvenza utilizzate per alimentare il default mode approach, derivano dai dati aziendali. Rating controparte Rating controparte

26 Funzionalità di Plans La misura del rischio di credito Perdita attesa Perdita attesa Capitale a rischio Capitale a rischio Se la Banca preferisce utilizzare i dati offerti da Banca dItalia, le distribuzioni delle probabilità di insolvenza utilizzate per alimentare il default mode approach, derivano dai dati della Base Informativa Pubblica. Residenza ed Attività Controparte Residenza ed Attività Controparte Tasso di recupero del rapporto Tasso di recupero del rapporto

27 Gli indicatori di rischio semi-specifico Banca dItalia Tassi di decadimento Indicatori di rischio semi-specifico Perdita attesa Perdita massima Perdita inattesa Deviazione standard Settoriale Dimensionale Territoriale

28 Agenda n Funzionalità di Plans n Il processo e le tecniche di simulazione n La struttura del modello n Larchitettura tecnica n Un esempio di reportistica

29 Il processo di simulazione Operatività Attuale Operatività Attuale Vincoli Operatività Futura Operatività Futura Scenari tassi Scenari tassi Posizioni previste Posizioni previste Redditività attesa Redditività attesa Rischio atteso Rischio atteso Ottimo

30 Le tecniche di simulazione Analisi what if: Scenari di mercato Ipotesi operatività futura Analisi what if: Scenari di mercato Ipotesi operatività futura Ricerca di ottimo delloperatività Poste a vista: Adeguamenti viscosi Adeguamenti differenziati in funzione del segno Gestione della periodicità di capitalizzazione Operazioni di dettaglio: Operazioni sul patrimonio, investimenti o smobilizzi Estinzioni anticipate Acquisti, vendite, sottoscrizioni, emissioni Prodotti e servizi: Definiti secondo schema di movimento contabile Agganciati in simulazione ad un parametro contabile o statistico Movimenti che generano ricavi e costi

31 Le tecniche di simulazione La ricerca di ottimo: Obiettivi Vincoli Voci del piano dei conti Indici di redditività e di rischio Rispetto dei vincoli patrimoniali Voci del piano dei conti Indici di redditività e di rischio Rispetto dei vincoli patrimoniali Limiti minimi e massimi per la nuova operatività Tutte le voci definite in Plans Limiti minimi e massimi per la nuova operatività Tutte le voci definite in Plans Nella funzione di ottimo sono caratterizzati da: Verso Soglia Peso Nella funzione di ottimo sono caratterizzati da: Verso Soglia Peso Sono caratterizzati da: Valore imposto o Range accettabile Sono caratterizzati da: Valore imposto o Range accettabile

32 Agenda n Funzionalità di Plans n Il processo e le tecniche di simulazione n La struttura del modello n Larchitettura tecnica n Un esempio di reportistica

33 La struttura del modello di calcolo dei rischi di credito Input controparti Input controparti Operatività prevista Acquisizione automatica situazione attuale Previsione operatività futura Operatività prevista Acquisizione automatica situazione attuale Previsione operatività futura Input posizioni Input posizioni Rischiosità rapporti Dati controparti Dati rapporti Probabilità di default Rischiosità rapporti Dati controparti Dati rapporti Probabilità di default Modello binomiale Modello binomiale PERDITA ATTESA PERDITA ATTESA CAPITALE A RISCHIO CAPITALE A RISCHIO

34 La struttura del modello di calcolo dei rischi finanziari Input mercati Input mercati Operatività prevista Acquisizione automatica situazione attuale Previsione operatività futura Operatività prevista Acquisizione automatica situazione attuale Previsione operatività futura Input posizioni Input posizioni Scenari di mercato Modello bootstrapping Generatore di scenari Scenari di mercato Modello bootstrapping Generatore di scenari Generatore di flussi Generatore di flussi Gestore contabile Gestore contabile Motore di pricing Motore di pricing PIANO RISCHIO ALM

35 La struttura del modello Generatore di flussi Generatore di flussi Motore di pricing Motore di pricing Gestore contabile Gestore contabile ALM Genera tutti i flussi di capitali ed interessi Gestisce: strumenti con piani capitale e piani interessi multipli e multidivisa depositi a termine, swap forme tecniche di raccolta ed impiego panieri e formule di indicizzazione qualsiasi formule di ammortamento qualsiasi Genera tutti i flussi di capitali ed interessi Gestisce: strumenti con piani capitale e piani interessi multipli e multidivisa depositi a termine, swap forme tecniche di raccolta ed impiego panieri e formule di indicizzazione qualsiasi formule di ammortamento qualsiasi Calcola il valore di mercato e la sensitività ai fattori di rischio di tutti gli strumenti, compresi azioni, opzioni, commodities Gestisce i prezzi di mercato degli strumenti, calcola i prezzi teorici e determina in simulazione pura le variazioni dei valori di mercato in funzione degli scenari definiti e degli spostamenti ipotizzati Misura i valori a rischio secondo la metodologia Risk Metrics, utilizzando volatilità e correlazioni Calcola il valore di mercato e la sensitività ai fattori di rischio di tutti gli strumenti, compresi azioni, opzioni, commodities Gestisce i prezzi di mercato degli strumenti, calcola i prezzi teorici e determina in simulazione pura le variazioni dei valori di mercato in funzione degli scenari definiti e degli spostamenti ipotizzati Misura i valori a rischio secondo la metodologia Risk Metrics, utilizzando volatilità e correlazioni Effettua misure precise della redditività e dei rischi attesi su un arco temporale libero Gestisce tutte le poste del piano dei conti e la politica di bilancio Fornisce i risultati secondo schemi di rappresentazione chiari: rappresentazioni di bilancio indicatori di bilancio e di rischio Effettua misure precise della redditività e dei rischi attesi su un arco temporale libero Gestisce tutte le poste del piano dei conti e la politica di bilancio Fornisce i risultati secondo schemi di rappresentazione chiari: rappresentazioni di bilancio indicatori di bilancio e di rischio RISCHIO PIANO

36 La struttura del modello - Lalimentazione Utilizza i dati disponibili nella Banca: Il componente MG ACQ per il trattamento dei dati di input consente: Anagrafiche strumenti interne Archivio dei panieri di indicizzazione Acquisizione dei saldi per rapporto e delle singole operazioni Anagrafiche strumenti interne Archivio dei panieri di indicizzazione Acquisizione dei saldi per rapporto e delle singole operazioni Lettura di tracciati qualsiasi Assemblaggio di dati composti Interpretazione di tutte le codifiche della Banca Trattamenti specializzati realizzati ad hoc Lettura di tracciati qualsiasi Assemblaggio di dati composti Interpretazione di tutte le codifiche della Banca Trattamenti specializzati realizzati ad hoc PLANS

37 Agenda n Funzionalità di Plans n Il processo e le tecniche di simulazione n La struttura del modello n Larchitettura tecnica n Un esempio di reportistica

38 Larchitettura tecnica Tecnologia INTEL PC e server Sistema Microsoft Windows NT Server e 2000 Data base Microsoft SQL Server Tecnologia INTEL PC e server Sistema Microsoft Windows NT Server e 2000 Data base Microsoft SQL Server Client Microsoft Access e Visual Basic Server Visual Basic con tecnologia Dcom Trattamento dati mediante stored procedures SQL Client Microsoft Access e Visual Basic Server Visual Basic con tecnologia Dcom Trattamento dati mediante stored procedures SQL Ambiente Hw - Sw Applicativo

39 Agenda n Funzionalità di Plans n Il processo e le tecniche di simulazione n La struttura del modello n Un esempio di reportistica n Larchitettura tecnica

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