Statistica e Analisi delle Serie Storiche Corso di laurea in Economia degli Intermediari Finanziari –CLEIF Anno accademico 2017-’18 Statistica e Analisi delle Serie Storiche Corso di www.docenti.unina.it Germana Scepi scepi@unina.it Lezione: Argomento: Introduzione al Corso

I file sono, generalmente, in pdf. Per avvisi, informazioni, materiale didattico… www.docenti.unina.it/germana.scepi Aree Bacheca Didattica Materiale didattico STATISTICA E SERIE STORICHE 2017-2018 I file sono, generalmente, in pdf. Scarica Adobe Acrobat Professional, disponibile gratuitamente sul sito www.adobe.com

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(per approfondimenti) I testi consigliati Metodologia D. Piccolo, Statistica per le decisioni, Il Mulino (è esclusa tutta la parte riguardante la programmazione in R) S. Borra, A. Di Ciaccio, Statistica, McGraw-Hill D. Piccolo, Statistica, Il Mulino R. Orsi, Probabilità e inferenza statistica, Il Mulino (per approfondimenti) (Qualsiasi altro testo di esercizi va bene ) Montanari, P. Agati, D.G. Calò, Statistica, Collana OPEN, Masson S. Bernstein, R. Bernstein, Calcolo delle probabilità, Collana Schaum’s 110, McGraw-Hill S. Bernstein, R. Bernstein, Inferenza, Collana Schaum’s 111, McGraw-Hill Esercizi

L’esame L’esame consta di una prova scritta (STATISTICA) e una prova orale (SERIE). Per la prova scritta non è consentito consultare testi, appunti, formulari o altro. La prova scritta consiste in un numero variabile di esercizi (da 4 a 6), a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio, per un totale di 27 punti. Per la determinazione dei punti ottenuti in ciascun esercizio si tiene conto della impostazione metodologica, del rigore nei calcoli e della pertinenza di eventuali commenti. Superano la prova scritta coloro che avranno ottenuto almeno 18 punti. Il tempo per la prova scritta è, in generale, di 2 ore La prova orale sulla parte di serie storiche è obbligatoria e verrà discusso un elaborato. L’esame è da 15 crediti e quindi il voto finale sarà una media tra la prova scritta di statistica e l’esame orale di analisi delle serie storiche

Gli argomenti trattati Rilevazione e organizzazione dei dati, loro rappresentazione grafica e sintesi, studio delle relazioni Elementi di calcolo delle probabilità e variabili casuali Inferenza statistica Il modello di regressione

Cosa è la statistica I dati e le informazioni E’ l’insieme delle metodologie per lo studio di fenomeni che hanno l’attitudine a variare. Comprende la raccolta, l’elaborazione e la definizione di informazioni per agevolare sia l’analisi dei dati che i processi decisionali. I dati e le informazioni Un dato è una qualsiasi misurazione di un qualsiasi fenomeno. Un’informazione è un dato, o un insieme di dati, semplici o elaborati, che ci servono per: Capire Controllare Prevedere

Questo risultato può essere considerato… Ricordiamo sempre che… Ogni risultato va interpretato; Ogni interpretazione può essere giusta o sbagliata, utile o inutile, rilevante o irrilevante rispetto al problema che dobbiamo risolvere; Ciò su cui si deve essere d’accordo è il processo che ha generato quel risultato. Es.: Da un’indagine campionaria condotta sulle matricole universitarie è risultato che il 70% ha dato un giudizio buono sui propri docenti. Questo risultato può essere considerato… Negativo Perché la percentuale media degli anni precedenti era oltre l’80%. Positivo Perché è, in assoluto, una % alta; Ma ciò che è importante (da un punto di vista statistico) è: Come è stato scelto il campione? Come si è determinata la sua numerosità? Qual è l’errore associato a questo risultato e quale il livello di “fiducia” che noi riponiamo in esso?

Le fasi di un’indagine statistica . Approccio “esplorativo” o “confermativo” . Uso delle informazioni a priori Definizione del problema . Coerenza con il problema posto . Scelta delle unità (indagine censuaria o campionaria) Conclusioni Controllo Raccolta dei dati . Scelta delle variabili (princìpi di pertinenza, esaustività, non ridondanza) . Metodi univariati, bivariati, multivariati, multidimensionali, … Interpretazione dei risultati Scelta del metodo di analisi . Significatività e rilevanza dei risultati

Gli strumenti della statistica Le tabelle unità×variabili I grafici Uomini (70%) Donne (30%) Genere Attività Studente Operaio Impiegato Pensionato Non occ. Reddito

Gli strumenti della statistica Le tabelle unità×variabili Gli indici Tendenza centrale Variabilità Forma Associazione Media aritmetica Mediana Medie troncate :

Quali sono i campi in cui si applica la Statistica?… L’Economia Ottimizzazione delle risorse Organizzazione della spesa Confronto tra modelli teorici ed evidenza empirica Analisi territoriali Aggregati macroeconomici (Contabilità nazionale)

Quali sono i campi in cui si applica la Statistica?… La Finanza E’ possibile studiare i rendimenti e i rischi di titoli azionari e obbligazionari per costruire pacchetti ad hoc da proporre ai clienti con diverse propensioni al rischio.

Quali sono i campi in cui si applica la Statistica?… Il Marketing Cosa pensano i consumatori del prodotto della nostra azienda? E’ opportuno in questo momento lanciare un nuovo prodotto? Quali saranno le reazioni alla nuova iniziativa dell’amministrazione pubblica? Utilizzando dati esistenti e indagini realizzate ad hoc, è possibile rispondere a queste domande quantificando il rischio di prendere una decisione sbagliata.

Quali sono i campi in cui si applica la Statistica?… Medicina Amministrazione Politica Finanza In definitiva, la Statistica può essere applicata in tutti quei contesti in cui è necessario coniugare il rigore di un approccio scientifico con la fantasia, l’inventiva e le capacità interpretative che, sempre, ne devono accompagnare le applicazioni. Ambiente Imprese Economia Marketing