Alberto Bagnai alberto@bagnai.org marzo 1999 Primi passi con Easy Reg 1.23: la stima di un modello di regressione lineare Alberto Bagnai alberto@bagnai.org marzo 1999

Premessa Questa esercitazione presuppone che si sia già svolta con successo la precedente esercitazione relativa al caricamento dei dati, contenuta nel file EasyReg123_1.ppt In caso affermativo, lo studente ha caricato nel PC la serie storica del PIL europeo dal 1960 al 1994 EasyReg ha memorizzato i relativi dati nella sottocartella EASYREG.DAT della cartella di lavoro nell’esercitazione precedente la cartella di lavoro, in cui si trova il file di input, è C:\DATI, quindi i dati sono memorizzati nella cartella C:\DATI\EASYREG.DAT In tal caso, all’avvio del programma non abbiamo bisogno di caricare i dati e possiamo passare direttamente alla stima

La stima del modello (1) A questo scopo scegliamo dal menù principale: Menu/Single equation models/Linear regression models

La stima del modello (2) Ci viene chiesto di scegliere la variabile dipendente (la Y) Nel nostro caso la scelta è semplice: c’è una sola variabile in memoria La selezioniamo facendo doppio clic sul suo nome e confermiamo la scelta con OK

La stima del modello (3) La finestra che si apre ci ricorda la scelta effettuata Nel caso fosse errata, potremmo scegliere un’altra variabile dipendente premendo Cancel Nel nostro caso premiamo Choose X variables per selezionare le esplicative

La stima del modello (4) La finestra che si apre è vuota! L’unica variabile presente in memoria è stata scelta come dipendente… Possiamo quindi premere direttamente OK

La stima del modello (5) Si apre un’altra finestra che consente di inserire nell’equazione valori ritardati della variabile dipendente Il modello di estrapolazione della tendenza non comprende variabili ritardate Proseguiamo quindi con OK senza selezionare alcuna variabile

La stima del modello (6) La finestra successiva consente di inserire l’intercetta e la tendenza premendo sugli appositi bottoni Notate che il bottone relativo alle variabili di comodo stagionali è disattivato, perché i dati prescelti per l’equazione sono annuali...

La stima del modello (7) Premendo i bottoni, l’intercetta e la tendenza vengono aggiunte alla lista L’intercetta è indicata da un 1 La tendenza da una t Per proseguire premere Continue

La stima del modello (8) La finestra ricorda la specificazione del modello, elencando in testa la variabile dipendente, seguita dalle esplicative Infine, il programma consente di inserire una tendenza non lineare nel modello. Questa opzione non ci interessa, per cui premiamo OK per passare alla stima

La stima del modello (9) La finestra successiva ci consente di stimare il modello su un sottoinsieme di osservazioni campionarie Premiamo Yes per scegliere un sottoinsieme di osservazioni...

La stima del modello (10) Per stimare il modello sulle prime trenta osservazioni (dal 1960 al 1989) premiamo cinque volte il bottone che abbassa l’estremo superiore del campione Al termine l’etichetta Upperbound mostrerà t=30 (1989): Il limite superiore del campione è impostato correttamente: premiamo Bounds OK!

La stima del modello (11) Rispondiamo a due richieste di conferma e torniamo così alla finestra di specificazione del modello che ora evidenzia anche il sottocampione prescelto Premendo Continue si passa alla stima

Specificazione e stima del modello (12) Il tabulato dei risultati fornisce molte informazioni ma non è di facile lettura Abbiamo evidenziato in rosso i coefficienti e in verde le loro t di Student I risultati non entrano in una pagina. Bisogna usare la barra di scorrimento per leggere gli altri output

Specificazione e stima del modello (13) In rosso abbiamo evidenziato gli R2 semplice e corretto In verde il test F di bontà della regressione. La statistica è 2808.6. Notate che EasyReg fornisce i due valori soglia al 5% e al 10% Con Continue si va avanti ottenendo il grafico dei valori storici e simulati e quello dei residui devianza dei residui I risultati da qui in giù vengono studiati nel secondo modulo

Specificazione e stima del modello (14) Nel grafico superiore sono rappresentati i valori storici e quelli interpolati Nel pannello inferiore abbiamo il grafico dei residui (valori storici meno valori simulati) Il bottone evidenziato salva il grafico in formato bitmap nella directory EASYREG.DAT

Conclusioni Abbiamo effettuato la nostra prima stima con EasyReg 1.23 Il prossimo passo consiste nell’effettuare una previsione ex post Questo compito viene illustrato dalla prossima esercitazione, contenuta nel file Easy123_3.ppt