Università degli Studi di Foggia Corso di Economia degli Intermediari Finanziari (A – L) RIEPILOGO I MODULO EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

I PUNTI DELLA LEZIONE Lezioni I Modulo Riferimenti bibliografici EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

UN QUADRO D’INSIEME DEL SISTEMA FINANZIARIO LEZIONE 1 UN QUADRO D’INSIEME DEL SISTEMA FINANZIARIO Il sistema finanziario Le principali componenti del sistema finanziario Le funzioni del sistema finanziario Il sistema finanziario e i circuiti di trasferimento delle risorse I mercati finanziari Le funzioni e l’articolazione dei mercati I mercati del debito e i tassi di interesse I mercati azionari I mercati dei cambi EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Lezione 1 : Un quadro d’insieme del sistema finanziario Mishkin Frederic S.; Eakins Stanley G.; Forestieri G. (2012), Capitolo 1. EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

LA STRUTTURA E LE FUNZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI LEZIONE 2 LA STRUTTURA E LE FUNZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI Gli intermediari finanziari (IF) Le funzioni degli IF nei circuiti indiretti I costi di transazione La redistribuzione dei rischi La riduzione dell’asimmetria informativa Le principali categorie di intermediari finanziari EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Lezione 2: La struttura e le funzioni del sistema finanziario Mishkin Frederic S.; Eakins Stanley G.; Forestieri G. (2012), Capitolo 2. EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

ASIMMETRIE INFORMATIVE E COSTI DI TRANSAZIONE LEZIONE 3 ASIMMETRIE INFORMATIVE E COSTI DI TRANSAZIONE Le caratteristiche della struttura finanziaria dei principali paesi industrializzati I costi di transazione e l’asimmetria informativa: come influenzano il sistema finanziario e la struttura finanziaria La selezione avversa: come nasce e con quali strumenti viene limitata Il moral hazard: le conseguenze sulla scelta debito/azioni e sul mercato del debito EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Lezione 3: Asimmetrie informative e costi di transazione Mishkin Frederic S.; Eakins Stanley G.; Forestieri G. (2012), Capitolo 7. EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

LA STRUTTURA E LE FUNZIONI DELLA BCE LEZIONE 4 LA STRUTTURA E LE FUNZIONI DELLA BCE La Banca Centrale Europea L’assetto istituzionale e organizzativo Le funzioni Il processo decisionale L’indipendenza della Banca Centrale EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Lezione 4 : La struttura e le funzioni della BCE Mishkin Frederic S.; Eakins Stanley G.; Forestieri G. (2012), Capitolo 9. EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

LA BANCA E L’ATTIVITA’ BANCARIA: EVOLUZIONE LEGISLATIVA LEZIONE 5 LA BANCA E L’ATTIVITA’ BANCARIA: EVOLUZIONE LEGISLATIVA La banca Definizione Funzioni Evoluzione dell’ordinamento bancario Il TUB Il TUF Altri aspetti normativi dell’attività bancaria EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Lezione 5: La banca e l’attività bancaria: evoluzione legislativa. R. Ruozi (2015), Capitolo 1. EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

MODELLI ISTITUZIONALI E FORME ORGANIZZATIVE LEZIONE 6 MODELLI ISTITUZIONALI E FORME ORGANIZZATIVE L’organizzazione delle banche Diversificazione/specializzazione dell’attività bancaria Modelli organizzativi dell’attività bancaria Banca universale/- Gruppo bancario Classificazione della clientela Le strategie nel - retail banking/- private banking/- corporate banking L’articolazione territoriale della banca Politica degli sportelli Strategia e organizzazione delle piccole banche/- grandi gruppi EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Lezione 6: Modelli Istituzionali e forme organizzative R. Ruozi (2015), Capitolo 3. Mishkin Frederic S.; Eakins Stanley G.; Forestieri G. (2012), Capitolo 18 (pag. 471-479) EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

LEZIONE 7 COMMENTO AL TUB E AL TUF Il T.U.B. - DLgs. n.385 del 1 settembre 1993 Il T.U.F. - DLgs. n.58 del 25 febbraio 1998 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Lezione 7: Commento al TUB e TUF R. Ruozi (2015), Capitolo 1. EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

LEZIONE 8 MODELLI DI VIGILANZA La vigilanza del sistema finanziario Le autorità di vigilanza del sistema finanziario italiano L’organizzazione dei controlli sul sistema finanziario La vigilanza sulle banche L’Accordo di Basilea I Da Basilea I a Basilea II EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Lezione 8: Modelli di vigilanza R. Ruozi (2015), Capitolo 2. Mishkin Frederic S.; Eakins Stanley G.; Forestieri G. (2012), Capitolo 17 (da pag. 421 a 432). EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

BASILEA 2 E IL RISCHIO DI CREDITO LEZIONE 9 BASILEA 2 E IL RISCHIO DI CREDITO Struttura del NAC Primo Pilastro/ - Secondo Pilastro / - Terzo Pilastro Il rischio di credito Basilea 2 e il rischio di credito Il rischio di credito: approcci di misurazione Standard Approach / - IRB Approach EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Lezione 9: Basilea 2 e il rischio di credito R. Ruozi (2015), Capitolo 16. Mishkin Frederic S.; Eakins Stanley G.; Forestieri G. (2012), Capitolo 22. EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

LEZIONE 10 I rischi di mercato La gestione del rischio di interesse L’approccio del maturity gap L’approccio del duration gap EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Lezione 10: I rischi di mercato R. Ruozi (2015), Capitolo 16. Mishkin Frederic S.; Eakins Stanley G.; Forestieri G. (2012), Capitolo 22. EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

ESERCITAZIONE LEZ. 10 METODOLOGIE DI MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO E DEL RISCHIO DI MERCATO Le metodologie di misurazione del rischio di credito Le metodologie di misurazione del rischio di mercato Nota: Su questi temi (così come sulle metodologie di misurazione del rischio operativo) potrebbe esserci un esercizio nella prova di esonero, sullo stile di quelli svolti durante le esercitazioni. EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

BASILEA 3 E PERCORSI AGGREGATIVI PER LE BANCHE DI MINORI DIMENSIONI SEMINARIO BASILEA 3 E PERCORSI AGGREGATIVI PER LE BANCHE DI MINORI DIMENSIONI Dott. Cosimo Puglia Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo di Canosa Loconia EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

RISCHIO OPERATIVO E METODOLOGIE DI MISURAZIONE LEZIONE 11 RISCHIO OPERATIVO E METODOLOGIE DI MISURAZIONE Il rischio operativo Caratteristiche Approcci di misurazione Le metodologie di misurazione del rischio operativo Approccio Base (BIA) Approccio Standardizzato (TSA) Approcci di Misurazione Avanzata (AMA) EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Lezione 11: rischio operativo e metodologie di misurazione R. Ruozi (2015), Capitolo 16. Mishkin Frederic S.; Eakins Stanley G.; Forestieri G. (2012), Capitolo 22. EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

DA BASILEA 2 A BASILEA 3: gli effetti sulle banche LEZIONE 12 DA BASILEA 2 A BASILEA 3: gli effetti sulle banche Basilea 2: limiti Basilea 3: novità La modifica della composizione del patrimonio delle banche Standard di liquidità a breve e a medio e lungo termine EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI Lezione 12: DA BASILEA 2 A BASILEA 3: gli effetti sulle banche R. Ruozi (2015), Capitolo 2. EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015