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1 Università degli Studi di Foggia C ORSO DI E CONOMIA DEGLI I NTERMEDIARI F INANZIARI (A – L) RIEPILOGO I MODULO EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti.

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1 1 Università degli Studi di Foggia C ORSO DI E CONOMIA DEGLI I NTERMEDIARI F INANZIARI (A – L) RIEPILOGO I MODULO EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015

2 2 Lezioni I Modulo Riferimenti bibliografici I PUNTI DELLA LEZIONE

3 3 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 UN QUADRO D’INSIEME DEL SISTEMA FINANZIARIO Il sistema finanziario  Le principali componenti del sistema finanziario  Le funzioni del sistema finanziario  Il sistema finanziario e i circuiti di trasferimento delle risorse I mercati finanziari  Le funzioni e l’articolazione dei mercati  I mercati del debito e i tassi di interesse  I mercati azionari  I mercati dei cambi LEZIONE 1

4 4 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI  Lezione 1 : Un quadro d’insieme del sistema finanziario o M ISHKIN F REDERIC S.; E AKINS S TANLEY G.; F ORESTIERI G. (2012), Capitolo 1.

5 5 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 LEZIONE 2 LA STRUTTURA E LE FUNZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI  Gli intermediari finanziari (IF)  Le funzioni degli IF nei circuiti indiretti  I costi di transazione  La redistribuzione dei rischi  La riduzione dell’asimmetria informativa  Le principali categorie di intermediari finanziari

6 6 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI  Lezione 2: La struttura e le funzioni del sistema finanziario o M ISHKIN F REDERIC S.; E AKINS S TANLEY G.; F ORESTIERI G. (2012), Capitolo 2.

7 7 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 LEZIONE 3 ASIMMETRIE INFORMATIVE E COSTI DI TRANSAZIONE Le caratteristiche della struttura finanziaria dei principali paesi industrializzati I costi di transazione e l’asimmetria informativa: come influenzano il sistema finanziario e la struttura finanziaria La selezione avversa: come nasce e con quali strumenti viene limitata Il moral hazard: le conseguenze sulla scelta debito/azioni e sul mercato del debito

8 8 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI  Lezione 3: Asimmetrie informative e costi di transazione o M ISHKIN F REDERIC S.; E AKINS S TANLEY G.; F ORESTIERI G. (2012), Capitolo 7.

9 9 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 LEZIONE 4 LA STRUTTURA E LE FUNZIONI DELLA BCE  La Banca Centrale Europea  L’assetto istituzionale e organizzativo  Le funzioni  Il processo decisionale  L’indipendenza della Banca Centrale

10 10 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI  Lezione 4 : La struttura e le funzioni della BCE o M ISHKIN F REDERIC S.; E AKINS S TANLEY G.; F ORESTIERI G. (2012), Capitolo 9.

11 11 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 LEZIONE 5 LA BANCA E L’ATTIVITA’ BANCARIA: EVOLUZIONE LEGISLATIVA La banca  Definizione  Funzioni Evoluzione dell’ordinamento bancario  Il TUB  Il TUF  Altri aspetti normativi dell’attività bancaria

12 12 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI  Lezione 5: La banca e l’attività bancaria: evoluzione legislativa. o R. R UOZI (2015), Capitolo 1.

13 13 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 LEZIONE 6 MODELLI ISTITUZIONALI E FORME ORGANIZZATIVE L’organizzazione delle banche  Diversificazione/specializzazione dell’attività bancaria Modelli organizzativi dell’attività bancaria  Banca universale/- Gruppo bancario Classificazione della clientela  Le strategie nel - retail banking/- private banking/- corporate banking L’articolazione territoriale della banca  Politica degli sportelli Strategia e organizzazione delle piccole banche/- grandi gruppi

14 14 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI  Lezione 6: Modelli Istituzionali e forme organizzative o R. R UOZI (2015), Capitolo 3. o M ISHKIN F REDERIC S.; E AKINS S TANLEY G.; F ORESTIERI G. (2012), Capitolo 18 (pag )

15 15 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 LEZIONE 7 COMMENTO AL TUB E AL TUF  Il T.U.B. - DLgs. n.385 del 1 settembre 1993  Il T.U.F. - DLgs. n.58 del 25 febbraio 1998

16 16 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI  Lezione 7: Commento al TUB e TUF o R. R UOZI (2015), Capitolo 1.

17 17 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 LEZIONE 8 MODELLI DI VIGILANZA La vigilanza del sistema finanziario o Le autorità di vigilanza del sistema finanziario italiano o L’organizzazione dei controlli sul sistema finanziario o La vigilanza sulle banche L’Accordo di Basilea I o Da Basilea I a Basilea II

18 18 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI  Lezione 8: Modelli di vigilanza o R. R UOZI (2015), Capitolo 2. o M ISHKIN F REDERIC S.; E AKINS S TANLEY G.; F ORESTIERI G. (2012), Capitolo 17 (da pag. 421 a 432).

19 19 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 LEZIONE 9 BASILEA 2 E IL RISCHIO DI CREDITO Struttura del NAC o Primo Pilastro/ - Secondo Pilastro / - Terzo Pilastro Il rischio di credito Basilea 2 e il rischio di credito Il rischio di credito: approcci di misurazione o Standard Approach / - IRB Approach

20 20 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI  Lezione 9: Basilea 2 e il rischio di credito o R. R UOZI (2015), Capitolo 16. o M ISHKIN F REDERIC S.; E AKINS S TANLEY G.; F ORESTIERI G. (2012), Capitolo 22.

21 21 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 LEZIONE 10 I rischi di mercato  La gestione del rischio di interesse  L’approccio del maturity gap  L’approccio del duration gap

22 22 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI  Lezione 10: I rischi di mercato o R. R UOZI (2015), Capitolo 16. o M ISHKIN F REDERIC S.; E AKINS S TANLEY G.; F ORESTIERI G. (2012), Capitolo 22.

23 23 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 ESERCITAZIONE LEZ. 10 METODOLOGIE DI MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO E DEL RISCHIO DI MERCATO  Le metodologie di misurazione del rischio di credito  Le metodologie di misurazione del rischio di mercato Nota: Su questi temi (così come sulle metodologie di misurazione del rischio operativo) potrebbe esserci un esercizio nella prova di esonero, sullo stile di quelli svolti durante le esercitazioni.

24 24 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 SEMINARIO BASILEA 3 E PERCORSI AGGREGATIVI PER LE BANCHE DI MINORI DIMENSIONI Dott. Cosimo Puglia Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo di Canosa Loconia

25 25 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 LEZIONE 11 RISCHIO OPERATIVO E METODOLOGIE DI MISURAZIONE Il rischio operativo o Caratteristiche o Approcci di misurazione  Le metodologie di misurazione del rischio operativo  Approccio Base (BIA)  Approccio Standardizzato (TSA)  Approcci di Misurazione Avanzata (AMA)

26 26 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI  Lezione 11: rischio operativo e metodologie di misurazione o R. R UOZI (2015), Capitolo 16. o M ISHKIN F REDERIC S.; E AKINS S TANLEY G.; F ORESTIERI G. (2012), Capitolo 22.

27 27 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 LEZIONE 12 DA BASILEA 2 A BASILEA 3: gli effetti sulle banche Basilea 2: limiti Basilea 3: novità La modifica della composizione del patrimonio delle banche Standard di liquidità a breve e a medio e lungo termine

28 28 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI  Lezione 12: DA BASILEA 2 A BASILEA 3: gli effetti sulle banche o R. R UOZI (2015), Capitolo 2.


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