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Le formule di matematica finanziaria: come risolverle con il foglio elettronico, la formula di usura di Banca d’Italia e quesiti LA PERIZIA BANCARIA Master.

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1 Le formule di matematica finanziaria: come risolverle con il foglio elettronico, la formula di usura di Banca d’Italia e quesiti LA PERIZIA BANCARIA Master di alta formazione 17 Novembre 2014 Prof. Franco Nardini, Università di Bologna1

2 Versamento al Condizioni contrattuali – Tasso creditore 5% – Tasso debitore 21,00% – Periodo di capitalizzazione: annuale – Convenzione: anno civile su anno civile (actual/actual) Versamento di € ,00 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna2

3 cc capitalizzazione annuale Estratto conto al Estratto conto al Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna3

4 Versamento al Versamento di € ,00 giorni alla fine dell’anno Tasso i = i = Interesse *i = 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna4

5 cc capitalizzazione annuale Estratto conto al Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna5

6 cc capitalizzazione annuale 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna6

7 Numeri 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna7

8 Riassunto scalare 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna8

9 Giacenza media Gli interessi si calcolano dividendo il totale dei numeri per 365 e moltiplicando per il tasso annuo dividendo il totale dei numeri per 365 si ottiene la giacenza media del conto Quindi l’interesse è uguale all’interesse annuo su un capitale pari alla giacenza media 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna9

10 cc capitalizzazione trimestrale 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna10

11 Estratto conto e riassunto scalare 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna11

12 segue 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna12

13 Interessi passivi Condizioni contrattuali – Tasso creditore 0,50 % – Tasso debitore 15,50 % – Periodo di capitalizzazione: trimestrale – Convenzione: anno civile su anno civile (actual/actual) – Spese 0,5% su fido accordato – Fido accordato € ,00 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna13

14 1° esempio 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna14

15 Direttiva 87/102/Cee per « costo totale del credito al consumatore », tutti i costi del credito compresi gli interessi e gli altri oneri direttamente connessi con il contratto di credito, determinati conformemente alle disposizioni o alle prassi esistenti o da stabilire negli Stati membri dell'ammontare del credito concesso per « tasso annuo effettivo globale », il costo globale del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso e calcolato secondo i metodi esistenti negli Stati membri. Fontanelli pag Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna15

16 ammontare del credito concesso Gli interessi passivi sono gli interessi che maturano in un trimestre sullo scoperto medio del trimestre medesimo ammontare del credito concesso Sembra ragionevole interpretare l’ ammontare del credito concesso nel trimestre come lo scoperto medio 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna16

17 Calcolo dell’interesse medio Come il tasso d’interesse si può ottenere conoscendo gli interessi e totale dei numeri L'interesse medio del trimestre si ottiene conoscendo la somma degli interessi con le spese ed il totale dei numeri 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna17

18 Calcolo del TAEG nel 1° esempio 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna18

19 2° esempio 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna19

20 Calcolo del TAEG nel 2° esempio 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna20

21 Istruzioni della Banca d’Italia È evidente che usando questa formula per i due casi precedenti si trova il medesimo TEG 17,50% – Fontanelli p Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna21

22 Controllo del tasso di usura 1 Determinare in primo luogo la somma S degli interessi passivi e di tutti gli altri oneri 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna22

23 Controllo del tasso di usura 2 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna23

24 Calcolo degli interessi anatocistici 1 Determinare in primo luogo la somma S degli interessi passivi e di tutti gli altri oneri – Fontanelli pp Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna24

25 Calcolo degli interessi anatocistici 2 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna25

26 Calcolo degli interessi anatocistici 3 Infine si calcolano gli interessi maturati in ciascun trimestre sulla somma degli interessi addebitati in conto fino al trimestre precedente 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna26

27 Un onere opaco: i giorni di valuta 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna27

28 Quantificazione dell’onere È evidente che ogni giorno di valuta in più provoca un aumento degli interessi passivi o una diminuzione di quelli attivi – Occorre calcolare quali sarebbero stati i numeri se le somme fossero state accreditate alla data di presentazione degli effetti – Evidentemente per fare questo non basta conoscere i numeri alla fine di ogni periodi, ma occorre esaminare singolarmente ogni movimento riportato nell’estratto conto Nelle seguenti diapositive si ricalcolano i numeri per i due casi presentati sopra e si rideterminano i TAEG 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna28

29 Nel caso 2 Supponiamo che il versamento del sia stato accreditato con 4 giorni di valuta 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna29

30 Nuovo calcolo del TAEG nel caso 2° 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna30

31 Nel caso 1 Supponiamo che il versamento del sia stato accreditato con 4 giorni di valuta 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna31

32 Nuovo calcolo del TAEG nel caso 1° 17 Novembre 2014Prof. Franco Nardini, Università di Bologna32


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