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Valutazione riserva sinistri: metodo della catena Cinquilli Noemi Garcia Viviana Leonardi Simone Sperandeo Valerio.

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Presentazione sul tema: "Valutazione riserva sinistri: metodo della catena Cinquilli Noemi Garcia Viviana Leonardi Simone Sperandeo Valerio."— Transcript della presentazione:

1 Valutazione riserva sinistri: metodo della catena Cinquilli Noemi Garcia Viviana Leonardi Simone Sperandeo Valerio

2 Perché si genera la riserva sinistri? Sinistri denunciati e registrati dallimpresa nellesercizio stesso (o precedenti) non ancora pagati alla sua chiusura Sinistri accaduti nellesercizio stesso (o in precedenti), ma non registrati alla chiusura: I.B.N.R. (Incurred But Not Reported)

3 Metodo della catena Parametri del modello

4 Triangolo Run Off dei risarcimenti cumulati I valori nella tabella sono i risarcimenti cumulati relativi ai sinistri registrati nellanno (generazione) i pagati con j anni di differimento. Poiché oggi ci troviamo nellanno t i valori nel triangolo superiore della tabella si riferiscono al passato mentre quelli nel triangolo inferiore sono futuri e devono essere stimati. Lo faremo ipotizzando, sulla base dellipotesi fondamentale, che la progressione dei risarcimenti futuri cumulati sia la stessa dei risarcimenti passati

5 Passi computazionali

6 Esempio pratico Tabella dei risarcimenti cumulati dal 2009 al Vogliamo stimare la riserva sinistri alla fine dellultimo anno.

7 Calcolo dei fattori di sviluppo

8 Stima dei pagamenti futuri cumulati

9 Calcolo riserva globale

10 Grazie alla sua semplicità e allesiguità delle informazioni richieste, il metodo della catena è molto diffuso per portafogli di grandi dimensioni ed è utilizzato come termine di paragone per i risultati ottenuti con altre tecniche; Possono, però, verificarsi delle distorsioni relative alle ipotesi del processo: 1.Cambiamenti nella politica di gestione dei sinistri tra le diverse generazioni; 2.Effetti inflazionistici;

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15 Calcolo riserva globale


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